Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3217
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как Вы лихо с мировым трендом - GARCH, в трейдинге, раз и шашкой всмятку...
Теория ради теории. К трейдингу не имеет отношения.
Теория ради теории. К трейдингу не имеет отношения.
Еще раз: GARCH - это теория, на которой основан мировой трейдинг, триллионный, во всех профессиональных конторах.
Еще раз: GARCH - это теория, на которой основан мировой трейдинг, триллионный, во всех профессиональных конторах.
Откуда информация? И почему ей верите? Пожалуйста, давайте без авторитетов. Подвергайте свои представления хоть минимальному сомнению.
Продвинутый ресемплинг в лице GMM другие генеративные модели хорошо справляются с этой задачей.
Получал синтетические значения признаков из исходных, обучал на них модель, и она работала на исходных данных.
По Рененсанс целое видео есть, как они генерировали данные, если их не достаточно было.
По Рененсанс целое видео есть, как они генерировали данные, если их не достаточно было.
Хде
https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw
Это последнее, но вверху тоже ниче так, есть мысли)))
Здесь)
https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw
Это последнее, но вверху тоже ниче так, есть мысли)))
Здесь)
ну там Монте Карло
ну там Монте Карло
там судя по всему конец 90х)))
взять ряд и зашумить его, первое что приходит в голову)
Получить математическую модель, убрав шум, и по разному зашумлять.
Какие еще идеи могут быть, если задача получить примерно такой же ряд, но другой.)
В симуляции торговли я вижу два способа.
Данные изменять это задача при не хватке данных. И для более полного понимания работы ТС. К тому стресс тесты требуют определенных данных, которых может и не быть под рукой.