Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3191
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По умолчинию обычно делится на пополам. В Алглибовском лесу выл вариант деления на 4. Себе расширил возможность с любым шагом делить. Как у катбуста не знаю, но вещь простая, должно быть. У катбуста есть поиск сплитов в случайной точке.
На ООС обычно самые лучшие модели получаются при делении пополам. При мелком шаге очень быстро переобучается.
У катбуста - по квантовой таблице идёт перебор :)
Может попробовать таблицу внедрить заодно для совместимости?
Приложил файлом по стандарту CatBoost'а - первый столбец - номер предиктора, а второй - сплит.
Из личного опыта.
Это не может быть случайность, так как подобных картинок у меня много осталось.
Рынок не рандомен, это однозначно)
Ооо . да , тоже хотел привести такой пример много раз но вечно вылетало с головы
Да сразу длинную историю торговли кидайте, че уж
если нашли свою неэффективность - можно только порадоваться, но это не отменяет, что рынок это сб или почти что сб
в казино есть тоже горячие серии, на которых люди выигрываютДа сразу длинную историю торговли кидайте, че уж
если нашли свою неэффективность - можно только порадоваться, но это не отменяет, что рынок это сб или почти что сб
История торгвли тут не нужна, даже доказывыть прибыльную торговлю не надо...
Достаточно посчитать вероятность
На пример у человека на картинке 4 сделки
1) точка входа по самой лучшей цене
2) тейк пускай 6 тиков
3) 4-ре сделки подряд
4) за определенное время
Если цена это рандом, сколько нужно было автору картинки сделать случайных попыток чтобы получить эти 4-ре сделки?
Делаем симуляцию на рандомной цене, или делаем рандомные сделки на реальной цене и считаем вероятность получить такой результат
Мне кажеться что вероятнось выиграть в лоетерею будет не далеко
История торгвли тут не нужна, даже доказывыть прибыльную торговлю не надо...
Достаточно посчитать вероятность
На пример у человека на картинке 4 сделки
1) точка входа по самой лучшей цене
2) тейк пускай 6 тиков
3) 4-ре сделки подряд
4) за определенное время
Если цена это рандом, сколько нужно было автору картинки сделать случайных попыток чтобы получить эти 4-ре сделки?
Делаем симуляцию на рандомной цене, или делаем рандомные сделки на реальной цене и считаем вероятность получить такой результат
в том и прикол, что их можно получить случайно сколь угодно быстро или сколь угодно долго, нет ограничения на это
может это были 4 случайные прибыльные сделки в убыточной серии из 1000 попыток
о чем вообще речь, это все несерьезно
в том и прикол, что их можно получить случайно сколь угодно быстро или сколь угодно долго, нет ограничения на это
Ну у него таких картинок много,( как и у меня ) потому я ему верю..
Те это не разовый случай и не двух разовый..
Если провести аналогию с подрасыванием монетки то человек выкинул орла 30 раз подряд...
Да такое может случиться при вероятности 50/50 долго играя в эту игру, но это не может случиться 5-10 раз за не продолжытельное время или даже за продолжытельное
Ну у него таких картинок много,( как и у меня ) потому я ему верю..
Те это не разовый случай и не двух разовый..
Если провести аналогию с подрасыванием монетки то человек выкинул орла 30 раз подряд...
Да такожет может случиться при вероятности 50/50 долго играя в эту игру, но это не может случиться 5-10 раз за не продолжытельное время
а картинки с плохими результатами вы просто не сохраняете? )
прибыльные серии бывают и в казино, в этот момент игрок начинает думать, что поймал удачу за хвоста картинки с плохими результатами вы просто не сохраняете? )
Не сохраняю.. и с хорошими уже давно не сохраняю, это ничего не менят...
Суть в том что если рынок рандом до таких красивых картинок могло бы быть 1-2, а не 20-50
нельзя в рандоме 50/50 выкинуть орла 30 раз подряд и сделать так 30 раз за ограниченое время
Не сохраняю.. и с хорошими уже давно не сохраняю, это ничего не менят...
Суть в том что если рынок рандом до таких красивых картинок могло бы быть 1-2, а не 20-50
может быть любое кол-во любых картинок и на рандоме
У катбуста - по квантовой таблице идёт перебор :)
Может попробовать таблицу внедрить заодно для совместимости?
Приложил файлом по стандарту CatBoost'а - первый столбец - номер предиктора, а второй - сплит.
Но не пользуюсь. Результат не улучшает.
Кстати, если задать 65000 квантов, то как правило столько разных значений у фичи не бывает и результаты абсолютно совпадают с неквантованым обучением.
И если не ошибаюсь в катбусте можно отключить квантование. Могу ошибаться, года 2 не пользовался. Если нет, то трюком выше можно получить результат как без квантования (но 65000 квантов долго создавать).