Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вся боль такого А/B тестирования в одном видео
(особо впечатлительным не смотреть)
Давно пора нам всем переходить на светлую сторону - к матстату!)
Тёмная сторона, как всегда, этому противится) Тёмная в том смысле, что всегда старается сводить всё к тёмному и неясному - в предельном варианте к некоему "чутью")
Давно пора нам всем переходить на светлую сторону - к матстату!)
Тёмная сторона, как всегда, этому противится) Тёмная в том смысле, что всегда старается сводить всё к тёмному и неясному - в предельном варианте к некоему "чутью")
Давно пора нам всем переходить на светлую сторону - к матстату!)
Тёмная сторона, как всегда, этому противится) Тёмная в том смысле, что всегда старается сводить всё к тёмному и неясному - в предельном варианте к некоему "чутью")
Причем тут матстат?
Человек упражняется на СТАЦИОНАРНЫХ рядах, а мы обсуждаем ролик на полном серьезе! К нам это вообще не имеет никакого отношения вместе с его нулевыми гипотезами.
Давно пора нам всем переходить на светлую сторону - к матстату!)
или на воспроизводимые примеры в виде кода
Причем тут матстат?
На видео удачная попытка объяснения важных для понимания матстата вещей на простом но содержательном уровне.
Человек упражняется на СТАЦИОНАРНЫХ рядах, а мы обсуждаем ролик на полном серьезе! К нам это вообще не имеет никакого отношения вместе с его нулевыми гипотезами.
Вы, помнится, упражнялись с гарчами, которые обычно тоже стационарны) А "нулевые гипотезы" - это просто базовая терминология матстата, которую надо просто знать и понимать.
На видео удачная попытка объяснения важных для понимания матстата вещей на простом но содержательном уровне.
С точки зрения обще образовательной - это конечно, но гораздо важнее обсуждать только то, что применимо для финансовых временных рядов.
Вы, помнится, упражнялись с гарчами, которые обычно тоже стационарны)
С каких пор гарчи стационарны?
Исходный посыл в гарчах, что исходный ряд НЕ стационарен, более того, НЕ стационарен дифференцированный временной ряд. А гарч - это попытка смоделировать НЕ стационарность исходного ряда. Смотрим rugarch, там прямо в смой функции моделирование трех черт предварительно дифференцированного ряда, которые (черты) и относят ряд к НЕ стационарным.
С каких пор гарчи стационарны?
Всегда был стационарен (GARCH(p,q)) при условии, что сумма всех p+q коэффициентов меньше единицы.