Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2838
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А мне интуиция подсказывает что вскоре это станет общим местом для МО в трейдинге.
Не то чтобы это будет гарантией прибыли, но неиспользование этого будет считаться гарантией неудачи)
Сан Саныч всё правильно говорит о проблемах применимости результатов оптимизации на истории из-за нестационарности рынка. Проблема в том, что такая оптимизация - это единственное что у нас есть. Например, его собственные подходы к отбору признаков - это тоже оптимизация на истории, пусть и более навороченная)
Ну или какая-нибудь кроссвалидация, например - это же тоже оптимизация на истории.
А мне интуиция подсказывает что вскоре это станет общим местом для МО в трейдинге.
Не то чтобы это будет гарантией прибыли, но неиспользование этого будет считаться гарантией неудачи)
Дик завел всех в блуд. Жуете, жуете...
Не имеет никакого значения качество оптимизации. Тестер, независимо от критерия, полезен в неком ориентировочном подборе параметров. Но это все ни о чем, достаточно погонять в тестере МТ5 с форвардом.
Некоторое время назад я написал советник на юрик - JMA-MACD. Советник получился замечательный, прекрасно держал тренд, даже сносно отрабатывал боковики. Профит-фактор свыше 3, свыше 80% прибыльных сделок.
Результат оптимизации выглядел замечательно, в точности в соответствии с требованиями Дик. Значительная часть значения прибыли или профит фактора образовывали плотное множество. На графике в тестере это выглядело прекрасно: ровно зеленый цвет без проплешен со слабым посветлением с одного края. Типичное чуть выпуклое плато, причем с максимальной частотой параметров чуть меньше максимума.
Занимался я следующим: оптимизировал на 2, 3, 6 и 12 месяцев на 6 валютных парах, брал полученные параметры и прогонял на следующей неделе. Положительные результат был всегда в менее половины случаев! Но очень часто только убыток.
Прекрасный при оптимизации советник упорно сливал.
Долго не мог смириться, результат оптимизации перегнал в эксель, там получал разные статистические характеристики критерия оптимизации - улучшить не удалось. Перед носом типичное чуть выпуклое плато, в эксель нашел частоту встречающихся параметров, получил, что максимальная частота параметров чуть меньше максимума, те.е распределение частоты использования параметров сильно скошено в сторону максимума.
Еще раз напишу: все рассуждения про необыкновенную оптимизацию ничего не стоят без контроля вне выборки оптимизации. Не вытекает из алгоритма оптимизации прибыль в будущем.
Пожалуйста, берём оптимизатор МТ5 и используем. Давно как общий метод уже 😀
Максим, подтверждаю, не предмет моих исследований.
Снова перевод темы не в ту плоскость :)
Фоменко вообще как будто не слышит что говорят. Я уже несколько раз говорил, что тестер никак не влияет ни на прибыльность, ни на способность ТС работать прибыльно в будущем. Тестер - инструмент, не более того. Алгоритм оптимизации - инструмент и не более того. Это как обсуждать "успешность" лопаты для зарабатывания денег.
Пожалуйста, берём оптимизатор МТ5 и используем. Давно как общий метод уже 😀
Хотелось бы совместить возможность использования кастомного критерия в МТ5 с гибкостью моделей МО, в которых параметров либо очень много, либо вообще заранее неопределённое количество.
Например, плохо понимаю как можно органично внедрить в МТ5 хотя бы модель одиночного решающего дерева.
Хотелось бы совместить возможность использования кастомного критерия в ... с гибкостью моделей МО, в которых параметров либо очень много, либо вообще заранее неопределённое количество.
тут только R
если попадалось описание ADAM адекватное - скинь ссылочку плиз, видел несколько, везде по разному и непонятно.
Ничто не даёт гарантий заработка) Речь о технических возможностях - чем их больше тем лучше.
Единственная причина, почему пытаюсь муссировать эту тему - небольшая надежда, что это могут учесть метаквоты при обещанном ими внедрении МО в МТ5.