Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2781
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
r-юзеры почему-то очень сильно напоминают саентологов или свидетелей Иеговы, прости господиНе надо эмоциональных ярлыков.
Мною руководит не любовь к R, а элементарная лень, которая позволяет мне при минимальных затратах решать мои проблемы практически на максимально возможном высоком уровне. Без ля-ля, конкретно.
Не надо эмоциональных ярлыков.
Мною руководит не любовь к R, а элементарная лень, которая позволяет мне при минимальных затратах решать мои проблемы практически на максимально возможном высоком уровне. Без ля-ля, конкретно.
А я не поленился и написал SampEn, ApEn, permEn под метак уже давно, расчёт простой. Посмотрел библиотеки, это стандартные подходы, там код расчета в 10 строк. Предложенные питоновские библиотеки поярче будут.
Алексей глянь пожалуйста , застопорился на таком пустяке аж обидно
А кто сказал, что реализованы именно алгоритмы SampEn, ApEn?
А где доказательства, что эти алгоритмы работоспособны?
Вы меня удивляете своим непониманием ценности самопальных алгоритмов.
спорить на каком ЯП лучше посчитать 2+2 , это что же в голове должно быть?
наверное, ничего
i <= char_vec.length()
А кто сказал, что реализованы именно алгоритмы SampEn, ApEn?
А где доказательства, что эти алгоритмы работоспособны?
Вы меня удивляете своим непониманием ценности самопальных алгоритмов.
ну понятно все, ладно
проверить же не даноЭто лень, не путай))))
жаль мою ассистентку забанили, работа ее стоит