Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2642
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С СР нужно больше времени на код и планирование поетому для простоты , быстроты и наглядности сделал проще..
Вместо того чтобы создавать формулу врчную я создаю "результат формулы" - кривульку , а потом использую ее так таргет для модели
Я создаю фитнес функцию которая максимизирует корреляцию между ценой и выходом модели, но у выхода модели есть ограничение : она может быть только в рамках от -1 до 1.
Тоесть получаем ряд который должел коррелировать с ценой но "зажат" в рамках стацыонарных значений. Если надо именно настоящую стацыонарность по Дики фуллеру итп, то просто меняем фитнес функцыю на то что надо
создаем данные и тренируем модель генетикой
проверяем модель
Вертикальные линии это разделение трейн , тест , валидация
Как видим на картинке модель научилась на вход брать цену, а на выходе стацыонарный ряд который коррелирует с ценой
Для лучшей наглядности можно сделать кумулятивную сумму из выхода модели
как то так ))) И не надо ничего выдумывать, все можно делать на автомате
Любопытно, постараюсь осмыслить попозже, сегодня у нас кровавая мэри, сложно думать
интересно сколько строк это займет на питоне...
на мкл наверное тысячи)))
интересно сколько строк это займет на питоне...
на мкл наверное тысячи)))
Да примерно столько же, чуть больше
Любопытно, постараюсь осмыслить попозже, сегодня у нас кровавая мэри, сложно думать
Помнишь когда то давно мы кластера успешно прогнозировали. Как мы таргеты делали не помнишь?
ну да, разметка таргетов мне интересна, только не прогнозировать кластер на след. свече , а допустим имеем текущий час (5м тф) и прогноз какой кластер будет на следующий час, так делали? не помниш?
ну да, разметка таргетов мне интересна, только не прогнозировать кластер на след. свече , а допустим имеем текущий час (5м тф) и прогноз какой кластер будет на следующий час, так делали? не помниш?