Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2606
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочется улучшить обобщающую способность первой модели (да и второй тоже). Если мы просто отфильтруем ее сигналы второй моделью, то ошибка классификации первой не уменьшится внутри себя. Поэтому мы как бы прогоняем две обученные модели на датасете и выкидываем плохие примеры из обучения для первой, чтобы ошибка стала ниже. И ошибка на второй тоже падает. И так повторяем несколько раз. С каждым разом должно быть лучше. Но хочется чтобы на экзаменационной выборке было лучше с каждым разом, но там получается большой разброс.
Вот думаю чего еще туда докрутить, может просто какие-то размышления тоже подойдут :)
Можно просто у первой модели брать границу не через 0,5, а через 0,3 и 0,7 или даже 0,1 и 0,9 - так сделки с низкой вероятностью отсеятся и их станет меньше и модель будет всего 1.
Поймите меня правильно... Посему, предпочитаю основываться на утверждениях верифицируемых.
Поймите меня правильно. Я лишь подметил неточность вашего логического построения: "на рынке не существуют долгоиграющих алгоритмов, иначе рано или поздно на рынке остались бы только они". Показал в какой нише они точно существуют. Почему они там существуют обособленно, а не захватывают весь рынок. И привел верифицируемый пример.
Вы уверены что нужно 2 модели, и что они улучшат результат на ООС?
Можно просто у первой модели брать границу не через 0,5, а через 0,3 и 0,7 или даже 0,1 и 0,9 - так сделки с низкой вероятностью отсеятся и их станет меньше и модель будет всего 1.
с 2-мя больше гибкости, эти вероятности это такое... просто кол-во сделок уменьшается, стабильность - нет
с 2-мя больше гибкости, эти вероятности это такое... просто кол-во сделок уменьшается, стабильность - нет
Поймите меня правильно. Я лишь подметил неточность вашего логического построения: "на рынке не существуют долгоиграющих алгоритмов, иначе рано или поздно на рынке остались бы только они". Показал в какой нише они точно существуют. Почему они там существуют обособленно, а не захватывают весь рынок. И привел верифицируемый пример.
Верификация фактического наличия данного утверждения не означает верификацию его содержания.
Даже если предположить доказанным (хотя и с этим могут быть и часто бывают проблемы), что некто из года в год стабильно зарабатывает, то совершенно непонятно как вообще может выглядеть доказательство того, что это сделано одним и тем же алгоритмом. Хотелось бы увидеть более содержательные варианты нежели "верить на слово" и "это же я вам говорю".
с 2-мя больше гибкости, эти вероятности это такое... просто кол-во сделок уменьшается, стабильность - нет
лучше на троих
;)
У вас же с 2-мя тоже нет стабильности...
много вариантов, сложно сравнивать
много вариантов, сложно сравнивать
Даже если предположить доказанным (хотя и с этим могут быть и часто бывают проблемы), что некто из года в год стабильно зарабатывает, то совершенно непонятно как вообще может выглядеть доказательство того, что это сделано одним и тем же алгоритмом. Хотелось бы увидеть более содержательные варианты нежели "верить на слово" и "это же я вам говорю".
У рынка есть некоторые стабильные характеристики. Из них может следовать стабильное поведение торговцев. Из него могут следовать стабильные алгоритмы, эксплуатирующие это поведение.
Выделенное жёлтым - практически идеальное описание результатов торговли по выявленным на истории закономерностям) Вовсе не обязательно, что всё сразу же поломается, но почти всегда "сейчас уже не так")