Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2547
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема специфическая. У меня макбук м1, хотел без виртуалок обучать модели, но катбуст не завезли пока под эту архитектуру, а лгбм есть. Но там нужно дополнительно поставить cli версию для сохранения моделей в cpp или if/else формат. Либо парсить питон код в мкловский. Получается, что через виндовс виртуалку пока удобнее с катбустом (уже год обещают версию для м1)
Это для тестирования, наверно? Торговля же наверно на win VPS, а там лучше не выходить за пределы чистого mql. Получается, остаётся if/else или ждать обещанного ONNX в mql)
Что за библиотека сан саныча?
Вот эта. Но почему-то кажется, что вы про неё писали (возможно путаю с elibrarius).
Вот эта. Но почему-то кажется, что вы про неё писали (возможно путаю с elibrarius).
Ааа, Так это не его, библа он просто пользователь обычный..
Не суть, кто автор. Главное, лежит у него и работает (с поправками приведёнными в комментариях). Там инициализируется сессия R и идёт работа с ней столько сколько надо, что удобно если нужно хранить тяжёлую модель в памяти (без её загрузок\выгрузок при каждом расчёте). В C# официальная интеграция с R устроена примерно так же.
Это для тестирования, наверно? Торговля же наверно на win VPS, а там лучше не выходить за пределы чистого mql. Получается, остаётся if/else или ждать обещанного ONNX в mql)
Либо переписывать код моделей на mql, но тогда сохранять в c++, для упрощения. Лишние телодвижения
Если VPS не метаквотовский, то можно попробовать с++ откомпилировать в dll. На практике, правда, не проверял этот подход.
Если честно не совсем понимаю постановку вопроса.
Может об этом речь?
Книг уже начитался.
Более конкретный вопрос, какую брать длину ядрер h и g со скрина, раз приводите пример про фильтры?
Вейвлеты этот тот же Фурье. Есть классический Фурье, есть оконный Фурье и есть Вейвлеты, где вместо прямоугольного окна как в оконном Фурье, используются окна специального вида - вейвлеты. Для финансовых котировок Фурье не подходит, из-за случайного характера котира.
Обратившись к книге, наверно надо начать с основ, что вейвлеты различаются по типам преобразования.
Непрерывное вейвлет-преобразование.
Дискретное вейвлет-преобразование.
Дискретное преобразование, делится ещё на два подраздела.
Загуглить что такое непрерывность и дискретность, понять это
и соотнести это к миру нашей тематики, для понимания какой тип нам подходит.
Наверно с этого надо начинать изучать вейвлеты.
Книг уже начитался.
Более конкретный вопрос, какую брать длину ядрер h и g со скрина, раз приводите пример про фильтры?
Там же написано
Там же написано
Это другое, меня интересует ядро фильтра