Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 246
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1)Мы обучаем нейросеть с N входами на некотором участке (облаке входных данных) в N-мерном пространстве. Нейросеть не имеет никакого представления, что делать с данными, которые лежат за пределами этого облака. Но мы подаём эти данные ей на вход и ждём от неё какой-то результат.
2)Уважаемые спецы, есть ли упоминания подобных вещей в литературе по МО и кажется ли вам это полезным ? Замечания приветствуются.
1) это называется переобучение, как решать эту проблему описано в каждой литературе по сетям
2) Я НЕ СПЕЦ. но знаю как делают спецы... лучше сразу заменить функцию цены чем то другим но очень приближённым с более подходящими для вас характеристиками .. это называется апроксимация функции
2) Я НЕ СПЕЦ. но знаю как делают спецы... лучше сразу заменить функцию цены чем то другим но очень приближённым с более подходящими для вас характеристиками .. это называется апроксимация функции
Да, кстати, даже и 0.5 уже есть оч неплохо.
0.5 случайно, это слив, даже я знаю, что же здесь хорошего?
Вы уверены? Это в рулетке слив. Если при вероятности 0.5 вы выигрываете 3-4 ед., а проигрываете одну - это слив?
Почитайте этот форум, многие прибыльные стратегии прекрасно работают с вероятностью 0.5.
К вашему сведению, в покере вероятность 1/6 и даже 1/9 оч даже хороши для выигрыша.))
А можно ли вообще вычислить что некоторый временной ряд хоть как то можно прогнозировать или нет?
Вы уверены? Это в рулетке слив. Если при вероятности 0.5 вы выигрываете 3-4 ед., а проигрываете одну - это слив?
Почитайте этот форум, многие прибыльные стратегии прекрасно работают с вероятностью 0.5.
А можно ли вообще вычислить что некоторый временной ряд хоть как то можно прогнозировать или нет?
При вероятности 0.5 Вы в среднем будете в нуле, если не считать транзакционных издержек. 3-4 против одной это 70% примерно(0.7) Нет стратегий выигрывающих с 0.5 в принципе
Вы путаете рынок с рулеткой или подбрасыванием монетки. Вероятность 0.5 - это вероятность правильного входа, а не соотношения прибыль/убыток.