Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даже и не знаю, что сказать... Не думал, что понятие прибыльности коррелирует с понятием жадности.
на графике баланса прирост за последних 4.5 года из 5-ти представленных, практически равен нулю
как можно такое вытерпеть?
явно рано говорить о прибыльности
Можно и увеличение глубины пробовать. Там ещё надо параллельно снижать темп обучения - это так же улучшает результат на несбалансированных выборках.
Там используются разные методы квантования, в том числе учитывающие скученность объектов в диапазоне.
Если нашли в коде процесс квантования (установку границ), то можете выложить этот код? Там наверное функции?
Тут https://github.com/catboost/catboost/blob/3cde523d326e08b32caf1b8b138c2c5303dc52e5/library/cpp/grid_creator/binarization.cpp
все 5 типов квантования. Начните с самого простого (как раз по скученности) ф-я называется GenerateMedianBorders
ноутбук: https://colab.research.google.com/drive/1ffKGo2R8lh_QpsNO__F7cx-NG2KcFpX-?usp=sharing
файлы: https://drive.google.com/drive/folders/1iL5MVyTU3AF_j2cq9n3V3XhoeD2VVAgn?usp=sharing
видос:
Щас сделаю в Гугл колабе. Сможете сами загружать Файлы и преобразовывать, без установки питона
Спасибо!
ноутбук: https://colab.research.google.com/drive/1ffKGo2R8lh_QpsNO__F7cx-NG2KcFpX-?usp=sharing
файлы: https://drive.google.com/drive/folders/1iL5MVyTU3AF_j2cq9n3V3XhoeD2VVAgn?usp=sharing
видос:
Посмотрел видео, спасибо! Я так понимаю, что можно не всю выборку преобразовывать а только её часть?
И, может знаете, как сохранить файлы в архиве? А то слишком медленный у меня интернет :(
Тут https://github.com/catboost/catboost/blob/3cde523d326e08b32caf1b8b138c2c5303dc52e5/library/cpp/grid_creator/binarization.cpp
все 5 типов квантования. Начните с самого простого (как раз по скученности) ф-я называется GenerateMedianBorders
Спасибо! Но, слишком непонятный код для меня :((( Может Вы сможете его преобразовать в MQL5?
на графике баланса прирост за последних 4.5 года из 5-ти представленных, практически равен нулю
как можно такое вытерпеть?
явно рано говорить о прибыльности
А не 50% прирост относительно прошлого роста? За 5 лет 350% - это хороший показатель, если считать, что стратегий примитивная и изначально сливная, и используются индикаторы со стандартными настройками из MT5. Показан подход, который кажется эффективным.
Спасибо!
Посмотрел видео, спасибо! Я так понимаю, что можно не всю выборку преобразовывать а только её часть?
И, может знаете, как сохранить файлы в архиве? А то слишком медленный у меня интернет :(
все файлы выделите и санчайте, они в зип упакуются автоматом
разная длина выборок тогда будет, если часть оверсемплить
загрузил туда зип отдельно. Интернет надо менять, сами наплодили файлов по 200 mb ))
Спасибо! Но, слишком непонятный код для меня :((( Может Вы сможете его преобразовать в MQL5?
Преобразовывать лень)
Объясню суть:
1) сортируем столбец
2) считаем среднее количество элементов в кванте, например 10000 элеметов / 255 квантов = 39,21
3) в цикле перемещаемся на 39,21 элементов на каждом шаге и добавляем значение из отсортированного массива в массив значений квантов. Т.е. 0 значение массива = значению 0 кванта, 39-е значение = 1 кванту, 78-е = 2 кванту и т.д.
Если значение уже есть в массиве, то есть попали в зону где много дубликатов, то дубликат не добавляем.
На каждом шаге добавляем именно 39,21 а потом сумму округляем для выбора элемента в массиве, чтобы было равномерно. Т.е. вместо 195 (39*5 = 195) элемента взять 196 ( 39,21 * 5 = (int)196,05 )
все файлы выделите и санчайте, они зипом скачаются
разная длина выборок тогда будет, если часть
Спасибо, так и есть - можно скачать архивом, что радует!
А вот разная длина выборок - это плохо, я думал выделить наиболее рандомные столбцы, где допустимы малые отклонения.
Думаю, что на exam выборку не надо применять этот метод - иначе как потом в реале его использовать.
Запускаю на обучение, посмотрим, что выйдет.
Спасибо, так и есть - можно скачать архивом, что радует!
А вот разная длина выборок - это плохо, я думал выделить наиболее рандомные столбцы, где допустимы малые отклонения.
Думаю, что на exam выборку не надо применять этот метод - иначе как потом в реале его использовать.
Запускаю на обучение, посмотрим, что выйдет.
на экзам не надо, но может пригодится