Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1769
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я работаю в области класификаци сигналов базовой стратегии. Иключительно на реально биржевых данных объёма, дельты, цены, а не как тут некоторые питающиеся разложить цену на состовляющие дабы потом сложить их и получить будующее. Парни... очнитесь. Иначе новички в конец потеряют веру в МО, а она рабочая, просто нужно правильно её понимать....
Объем на форексе с данных терминала по количеству тиков? что такое дельта? Не обессудь если вдруг вопросы глупые)))) Если правильно понимаю по хорошему это тоже кластеризация сигналов / признаков, только кроме цены еще объемы и дельта.
Я привел один из вариантов простой реализации ТС для рынков, не предоставляющих данных по объемам. Мне тоже интересен Ваш опыт. Мы тут все по одну сторону барикад :)
А вот это не правпильно, по одну сторону если мы юзаем один объём средств, а так. Мы лютые конкуренты друг другу, потому как я р\лезу в Ваш карман, а Вы в мой. Таковы правила рынка, селяви :-)
Но в целом я добрый, я же Учитель, как окрестили меня местные, потмуо как делюсь знаниями, правда их тут никто не слушает, но это уже и не важно :-) Спросите у местных.... они подтвердят...
Объем на форексе с данных терминала по количеству тиков? что такое дельта? Не обессудь если вдруг вопросы глупые)))) Если правильно понимаю по хорошему это тоже кластеризация сигналов / признаков, только кроме цены еще объемы и дельта.
Хотите открою секрет??? Только Вы ни кому, договорились!!!. Существуют рпыночно нейтральные стратегии которым не важно куда пойдёт цена, важно чтоб пошла. Почему бы не использовать их в приведённом Вами примере?
Если не важно, какой трейдер получит результат, то конечно не важно куда пойдет цена. Может такие стратегии и существуют, дайте ссылку на мониторинг. Погляжу.
Если не важно, какой трейдер получит результат, то конечно не важно куда пойдет цена. Может такие стратегии и существуют, дайте ссылку на мониторинг. Погляжу.
Ссылки не дам, дам лишь направление. Торговцы опционами и торговля улыбкой волатильностью и вам откроется до селе не выданая область рынка. Оказывается рынок не такой как вы его представляли. Посмотритете. Твардовски торговля волатильность. крайне рекомендую...
Дельта это разница между покупателями и продавцами в течении бара (как пример) если разница положительная, то покупателей было больше, если отрицательная, то продавцов. Ознакомьтетсь пожалуйста с сервисоа кластердельтаточкаком, там даже патерны есть, кстати единственные паретны рынка которые заклуживают внимание, потому как они биржевые, а не это ваше всё.... молот или поглощение..... как пример..
если искать закономерности то все данные которые есть важны для чистоты эксперимента и исследования, поэтому не учитывать объемы и дельту неправильно в общем то. Тиковый или какой другой объем, это всего лишь данные. Обсуждать их корректность и точность без анализа не корректно. Чего такой эмоциональный? смотрю идея с 15, 16 года где-то, маленький срок для результатов и эмоций в таких задачах. Что кормит уже хорошо))))
1) параметры ЗЗ выбираете сами , можно по макс. прибыли например, это все касается глобальной целевой, но в локальных целевых можно использовать сотни параметров разных ЗЗ, был бы толк
2) Предикторы разные бывают, если есть смысл учитывать память то следует ее учитывать
3)первое: Можно делать продикторы с локальными целевыми которые уточняют точку входа (целевая не направление ЗЗ а разворот/неразворот итп)
второе: Чем лучше мы приблизимся к глобальной целевой тем тем точнее будут и входы соответственно
где то я выкидывал скрин прогноза по зз на графике, если найду то вставлю тут
А вот нашел #17408 Думаю если добить качество до 95% то будет найс ))
Но одному это делать скучно, да и идеи заканчиваються, потому и придумал идею - публичный датасет, но понял что один ((
4) Можно , но помните что вы работаете с локальным признаком тогда, это всего лишь часть пазла которая поможет сложить его целиком
5) у меня простой скрипт который постоянно выгружает котировки с мт4 в тхт по завершению свечи, далее я его читаю из R , ну и делаю что хочу )
У меня получился аккураси 97%. Но что толку с этого? Один из предикторов у меня - вектор ZZ на текущем баре - думаю один он даст 70% правильной классификации....
Обучение на 2017-2019 годах - минутки, а независимая выборка 2020 год, инструмент - склейка Si.