Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1565

Новый комментарий
 

Прогнозирование финансовых временных рядов с MLP в Keras
Прогнозирование финансовых временных рядов с MLP в Keras
Прогнозирование финансовых временных рядов с MLP в Keras
  • habr.com
Всем привет! В этой статье я хочу рассказать про базовый пайплайн в прогнозировании временных рядов с помощью нейронных сетей, в данном случае, наверное, с самыми сложными временными рядами для анализа — финансовыми данными, которые имеют случайную природу, и, казалось бы, непредсказуемые. Или все-таки нет? Вступление Я сейчас учусь на...
 
может кто ещё не видел эту книженцию с кодом(питон, цпп) https://www.quantstart.com/successful-algorithmic-trading-ebook-and-source/final-release/ef18d3c9aa
Successful Algorithmic Trading - Download the ebook and source code | QuantStart
  • www.quantstart.com
Algorithmic trading strategies, backtesting and implementation with C++, Python and pandas.
 
Maxim Dmitrievsky:

у меня больше подпищиков чем у специалиста по стохастику

Солянка какая-то

вот есть норм. справочник по эконометрике

https://otexts.com/fpp2/

Forecasting: Principles and Practice
Forecasting: Principles and Practice
  • otexts.com
Welcome to our online textbook on forecasting. This textbook is intended to provide a comprehensive introduction to forecasting methods and to present enough information about each method for readers to be able to use them sensibly. We don’t attempt to give a thorough discussion of the theoretical details behind each method, although the...
 
Maxim Dmitrievsky:

Солянка какая-то

вот есть норм. справочник по эконометрике

https://otexts.com/fpp2/

Ещё одна неплохая книга по эконометрике. Тоже с применением R и тоже сделана посредством пакета R  bookdown

Introduction to Econometrics with R
Introduction to Econometrics with R
  • Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber and Martin Schmelzer
  • www.econometrics-with-r.org
Beginners with little background in statistics and econometrics often have a hard time understanding the benefits of having programming skills for learning and applying Econometrics. ‘Introduction to Econometrics with R’ is an interactive companion to the well-received textbook ‘Introduction to Econometrics’ by James H. Stock and Mark W. Watson (2015). It gives a gentle introduction to the essentials of R programming and guides students in implementing the empirical applications presented throughout the textbook using the newly aquired skills. This is supported by interactive programming exercises generated with DataCamp Light and integration of interactive visualizations of central concepts which are based on the flexible JavaScript library D3.js.
 
Aleksey Nikolayev:

Ещё одна неплохая книга по эконометрике. Тоже с применением R и тоже сделана посредством пакета R  bookdown

Да, хорошая. А для питона есть спец. либа https://www.statsmodels.org/devel/index.html

Introduction¶
  • www.statsmodels.org
is a Python module that provides classes and functions for the estimation of many different statistical models, as well as for conducting statistical tests, and statistical data exploration. An extensive list of result statistics are available for each estimator. The results are tested against existing statistical packages to ensure that they...
 
а как поступил Решетов?
 
учим потомство
 
Подскажите если кто помнит, где то в этой ветке мелькал код на Р , который делал распределение нестац. ВР нормальным
 
mytarmailS:
Подскажите если кто помнить, где то в этой ветке мелькал код на Р , который делал распределение нестац. ВР нормальным

Был где то на питончике у меня, такой расчёт, конечно речь не про совсем прямо "нормальный", но близкий к нему, там просто лог-ретурны были нормированы на относительный коэффициент исторической сезонной волатильности в пределах недели.

 
mytarmailS:
Подскажите если кто помнить, где то в этой ветке мелькал код на Р , который делал распределение нестац. ВР нормальным

https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249

Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ"
Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ"
  • 2019.06.23
  • www.mql5.com
Опубликована статья Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ: Автор: Maxim Dmitrievsky...
1...155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572...3510
Новый комментарий
Причина обращения: