Когда будет тестер стратегий?? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тестер сам по себе будет в десятки раз быстрее чем в МТ3.
Только из-за более детального моделирования баров объем расчетов тоже вырастет.
А стоит ли моделировать бары?
В Омеге его всегда отключают, оно приводит к разным глюкам в результатах (типа 2 ордера на одном баре).
Вместо моделирования лучше перейти на меньший таймфрейм.
Это можно сделать или в эксперте или в самом тестере.
Второй вариант был бы очень хорош.
Т.е. система скажем на часовых барах, но в тестере указываем тестирование на потоке минуток. При этом система остается на часовом таймфрейме, но для заполнения часового бара берутся минутные данные.
Да, именно так и работает основной алгоритм в МТ4, но дополнительно используется и моделирование внутри переходов мелких периодов.
Не забывайте, кстати, главную проблему - откуда взять достаточное количество данных более мелких периодов. База минуток должна быть в 60 (Шестьдесят) раз больше базы часовок. Решите этот вопрос, и тестирование превратится в радость :)
Не забывайте, кстати, главную проблему - откуда взять достаточное количество данных более мелких периодов. База минуток должна быть в 60 (Шестьдесят) раз больше базы часовок. Решите этот вопрос, и тестирование превратится в радость :)
Если цена представлена в виде 'x.xxxx' то 59 следующих за ней значений можно представить в виде 59 байт (+-127 пипсов). Экономнее примерно в 10 раз. Усложняя формат хранения данных можно получить более солидную экономию. Редкие исключения конечно встречаются. Но это тоже решаемо, например прямым указанием значения.
Прошу не пинать, если формат архивов котировок так и хранится, просто это первое, что пришло в голову.
Напустить на текстовый файл с котировками любой архиватор.
Он сожмет данные сильнее метода предложенного вами.
Ренат, я так понимаю, про другое говорил.
А где временные метки, где ask, где уверенность в том, что диапазона +-127 хватает для волатильности внутри бара? К счастью, в торговом сервере история хранится в утрамбованном виде(на основе дельты цен) примерно как указал Vakh, а при передаче по сети весь этот поток дополнительно на лету сжимается аналогом ZIP архиватора. В результате у нас трафик на закачке исторических данных очень маленький.
К сожалению, _корректная_ утрамбовка на основе дельты цен позволяет сжимать _бары_ не более чем в 2 раза. Необходимо использовать формат упаковки с запасом, чтобы не обломаться на высоковолатильных инструментах, да и чтобы упаковка/распаковка были быстрыми и простыми.
Скоро закончим. Не хотим выпускать недоделанный вариант.
"Я вот жду" - доктор Лектер (с) "Молчание ягнят".