Обсуждение статьи "Критерий однородности Смирнова как индикатор нестационарности временного ряда" - страница 6

[Евгений Черныш]

Aleksey Nikolayev #:

Ок, перепроверю как-нибудь. Просто было как-то обсуждение на тему, что GARCH стационарный, хотя реализации выглядят как нестационарные (по дисперсии?). Вроде была нестационарность при проверке одной реализации каким-то тестом.

PS Очень хорошо, что на форуме появляются спецы по матстату. Обязательно пишите статьи ещё.

garch стационарный процесс с неоднородной дисперсией. То есть дисперсия стохастически меняется, но все время по одному и тому же закону, отсюда стационарность.

А вот на рынке не так, дисперсия тоже стохастически меняется, но вместе с тем меняется и сам закон , отсюда нестационарность.

Если подать Смирнову два garch процесса, но с разными параметрами, я уверен он их сразу признает неоднородными. Чрезвычайно чувствительный критерий на мой взгляд.

P.S. спасибо(хотя до специалиста ещё далеко)

[secret]

Евгений Черныш #:

Возможно, для того чтобы получить инструмент, который подскажет где именно и когда они нестационарны. Не на глаз же это все определять, нужен какой-то критерий, вот о нем и речь.

Профит - наилучший критерий всего.

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
Профит - наилучший критерий всего.

Обязательно напишите статью про это неожиданное открытие.

[Dmytryi Nazarchuk]

Евгений Черныш #:

Возможно, для того чтобы получить инструмент, который подскажет где именно и когда они нестационарны. Не на глаз же это все определять, нужен какой-то критерий, вот о нем и речь.

Выделить из нестационарного ряда стационарный кусок можно всегда, но только на истории - никакой практической пользы для трейдинга 

[Aleksey Nikolayev]

Dmytryi Nazarchuk #:
Выделить из нестационарного ряда стационарный кусок можно всегда, но только на истории - никакой практической пользы для трейдинга 

Это можно сказать практически про любой способ технического анализа, вроде того же поиска трендов. Так уж сложилось, что нам недоступны для анализа цены из будущего, только история.

Имхо, методы статьи интересные и свежие. Планирую использовать их для анализа поведения зигзага (на истории, конечно).