Обсуждение статьи "Биржевая сеточная торговля лимитными ордерами на полном автомате на Московской бирже MOEX"
В данной статье описано пособие по сливу депозита:
1. В качестве полигона для испытаний выбран рынок, который сейчас трясет будь здоров (невозможно застраховаться/избежать новостей, резких движений);
2. Возможна остановка рынка в целом, из-за нестабильной обстановки (заморозка средств);
3. Выбрана категория инструментов, торгуемых с плечом;
4. Стратегия совершенно не подходит под текущую рыночную коньюнктуру;
5. Брокеры дают деньги под %, а не бесплатно, и не всегда можно определить по терминалу, что брокер дал денег взаймы;
По заключению:
Данный торговый советник по сеточной торговли, равно как и сеточный торговый подход, требует контроля за нахождением цены в указанном вами диапазоне, при приближении цены к одной из его границ, возможна остановка сеточной торговли лимитными ордерами и ее запуск на новом диапазоне с новыми объемами.
Риски однонаправленного ценового движения контролируются выставлением уровней стоплоссов для лимитных ордеров. В итоге представленный сеточный советник по торговому подходу позволяет застраховаться от внезапной просадки (роста) рынка, после которых, как правило, идет коррекционное ценовое движение. То есть при грамотно выбранных значениях ценового диапазона, размеров контрактов, количества ордеров сетки, уровней тейков и стопов советник позволяет избегать просадки, избавляя при этом от необходимости постоянного наблюдения за рынком.
То-ли надо следить за рынком, то ли не надо следить... То-ли прибыльная, то-ли убыточная. Позволяет избегать просадки? До первого тренда.
Да, еще:
Даже учитывая очевидный недостаток данного типа сеточной торговли, а именно возникновение сильного безоткатного движения цены в любую сторону вместо ожидаемого движения цены в диапазоне, то можно сообщить следующее, а именно:
- Во-первых, такие движения не являются "частыми",
- Во-вторых, к тому времени торгов, пока цена выйдет из правильно выбранного диапазона и количества ордеров, на счете уже будет достаточно профита для возмещения текущего лосса,
- В-третьих, пока цена колеблется (движется) между максимальным и минимальным значением ценового диапазона, совершая сделки, как на покупку, так и на продажу, торговый счет находится в профите.
А тесты где? Вы тут написали эксперта, утверждаете много чего, а тестов не предоставили! Где подтверждение Вашим словам?
От себя добавлю, НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах не нужно использовать сейчас данную стратегию на срочной секции Мос. биржи. Да и вообще, ИМХО, не стоит ее использовать.
В данной статье описано пособие по сливу депозита:
1. В качестве полигона для испытаний выбран рынок, который сейчас трясет будь здоров (невозможно застраховаться/избежать новостей, резких движений);
2. Возможна остановка рынка в целом, из-за нестабильной обстановки (заморозка средств);
3. Выбрана категория инструментов, торгуемых с плечом;
4. Стратегия совершенно не подходит под текущую рыночную коньюнктуру;
5. Брокеры дают деньги под %, а не бесплатно, и не всегда можно определить по терминалу, что брокер дал денег взаймы;
По заключению:
То-ли надо следить за рынком, то ли не надо следить... То-ли прибыльная, то-ли убыточная. Позволяет избегать просадки? До первого тренда.
Да, еще:
А тесты где? Вы тут написали эксперта, утверждаете много чего, а тестов не предоставили! Где подтверждение Вашим словам?
От себя добавлю, НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах не нужно использовать сейчас данную стратегию на срочной секции Мос. биржи. Да и вообще, ИМХО, не стоит ее использовать.
Внимательно почитайте статью, отчеты приложены, торгую и на реале по этой торговой стратегии, Вы не внимательно ее читали и не правильно оценили торговый подход.
Внимательно почитайте статью, отчеты приложены, торгую и на реале по этой торговой стратегии, Вы не внимательно ее читали и не правильно оценили торговый подход.
Для начала, если хотите поговорить предметно, ответьте по каждому тезису, который я представил. Пока же Вы уповаете только на мою невнимательность.
Ваше заявление о торговле на реале не добавляет стратегии выигрышности.
По отчету:
1. Оценка с апреля 2022г. Сейчас у нас конец июня 2022г. Меньше 3 месяцев, 40 сделок, как считаете, этого правда достаточно для оценки стратегии?
2. Как интересно выбран период, а чего же с апреля начали? Может быть сделаете тест хотя бы с начала года? Очень будет интересно посмотреть, как Ваша стратегия, пройдет этот отрезок. Ведь, Вы же согласны, что стратегию нужно проверять как раз на турбулентных моментах. А эти моменты были в феврале;
Добавлено:
Посмотрел очень внимательно, как Вы и советовали. Про 3 месяца я, конечно, погорячился, за 1 месяц. Тем более не внушает доверия. Результаты случайные.
И?
Это как? Британия запретит торговать на росс. бирже?
1. В качестве полигона для испытаний выбран рынок, который сейчас трясет будь здоров (невозможно застраховаться/избежать новостей, резких движений);
4. Стратегия совершенно не подходит под текущую рыночную коньюнктуру;
Ни кто не знает текущей коньюктуры. Ни кто не знает текущего состояния рынка. Не понятно тренд продолжится или остановится. Посмотрите на индекс моекс. Фонда встала. Си идет к 55 хотя обещали "доллар по 200".
5. Брокеры дают деньги под %, а не бесплатно, и не всегда можно определить по терминалу, что брокер дал денег взаймы;
Не торговали видимо фьючерсами никогда. Кредитования на них нет. "Плечо" предоставляется бесплатно, потому что в реальности не происходит заимствования средств. Все упирается лишь в гарантийное обеспечение вносимое трейдером.
Риск слиться выше. Нужно меньше движения для потери депо.
то как? Британия запретит торговать на росс. бирже?
Уже забыли как на месяц останавливали торги на срочной секции?
Ни кто не знает текущей коньюктуры. Ни кто не знает текущего состояния рынка. Не понятно тренд продолжится или остановится. Посмотрите на индекс моекс. Фонда встала. Си идет к 55 хотя обещали "доллар по 200".
Согласен, никто не знает, что будет завтра, но в статье нигде не указано, что сейчас срочный рынок может штормить сильнее обычного, т.к. существуют повышенные геополитические риски.
Не торговали видимо фьючерсами никогда. Кредитования на них нет. "Плечо" предоставляется бесплатно, потому что в реальности не происходит заимствования средств. Все упирается лишь в гарантийное обеспечение вносимое трейдером.
Я говорю не про плату за предоставление плеча, а про уплату вариационной маржи. Например, если усреднением набран большой объем на покупку и по итогу дня, после резкого падения происходит закрытие ниже средней цены позиции, нужно будет заплатить вариационную маржу. Чем больше падение, тем больше нужно заплатить. И если фьючерсы были куплены "на всю котлету", то позицию может и не закроют (хотя с падением рынка на 50+% закроют), но возникнут обязательства, которые в отчете будут отображены как "Комиссия брокера за поддержание позиций без достаточного ГО". Про это в статье ничего нет.
Вообще, мне кажется, автор плохо просчитал риски. Срочка не форекс, правила другие.
Я говорю не про плату за предоставление плеча, а про уплату вариационной маржи. Например, если усреднением набран большой объем на покупку и по итогу дня, после резкого падения происходит закрытие ниже средней цены позиции, нужно будет заплатить вариационную маржу. Чем больше падение, тем больше нужно заплатить. И если фьючерсы были куплены "на всю котлету", то позицию может и не закроют (хотя с падением рынка на 50+% закроют), но возникнут обязательства, которые в отчете будут отображены как "Комиссия брокера за поддержание позиций без достаточного ГО". Про это в статье ничего нет.
Вообще, мне кажется, автор плохо просчитал риски. Срочка не форекс, правила другие.
Вы так говорите, будто на форексе по-другому. Если на то пошло, на форексе вас закроют тут же, не дожидаясь ни какого клиринга. Благодаря этому собственно и существует возможность выставить 100 плечо. Брокер ничем не рискует. Пойдет цена против клиента на пару пипсов - и все, счета нет. На фортсе дают шанс откупится до клиринга. Т.е. куда бы не сходила цена, если она вернется к моменту клиринга, то все хорошо, вас не отмаржинколят.
Вообще фиксация вариационной маржи это очень хорошо, т.к. позволяет использовать заработанные деньги здесь и сейчас, не дожидаясь закрытия позиции. В этом смысле происходит полная уравниловка между ТС держащими свои позиции неделями и ТС закрывающие сделки внутри дня. Но это уже несколько другая тема.
Ну здесь нужно было быть очень идеалистичным трейдером, что бы не закрыть свои лонговые позиции. Возможность закрыться была несколько дней. В любом случае, даже если угораздило встать не в ту сторону на срочке, можно было перекрытся на споте или даже на вшнешних площадках, например докупить бакс против рубля. К тому же, таже фонда отпадала свое уже 24 февраля, купить примерно по этим же уровням можно и сегодня:)
Для начала, если хотите поговорить предметно, ответьте по каждому тезису, который я представил. Пока же Вы уповаете только на мою невнимательность.
Ваше заявление о торговле на реале не добавляет стратегии выигрышности.
По отчету:
1. Оценка с апреля 2022г. Сейчас у нас конец июня 2022г. Меньше 3 месяцев, 40 сделок, как считаете, этого правда достаточно для оценки стратегии?
2. Как интересно выбран период, а чего же с апреля начали? Может быть сделаете тест хотя бы с начала года? Очень будет интересно посмотреть, как Ваша стратегия, пройдет этот отрезок. Ведь, Вы же согласны, что стратегию нужно проверять как раз на турбулентных моментах. А эти моменты были в феврале;
Добавлено:
Посмотрел очень внимательно, как Вы и советовали. Про 3 месяца я, конечно, погорячился, за 1 месяц. Тем более не внушает доверия. Результаты случайные.
Кроме вашей не внимательности я уповаю на ваши возможности грамотного тестировщика. Я тестил, когда писал статью на этом периоде... Неужели вы не понимаете, что возможно элементарно можно подобрать актуальные параметры для робота и его теста на всем периоде действия фьючерса. "Красивые" для статьи.
Я уповаю также и на вашу сообразительность в части подбора значений параметров и их использования после периода действий на тесте на истории склейке фьючей и выставления их на реале на действующем фьючерсе - что ограничивается лишь вашей фантазией- и это все для вас бесплатно.
Сделайте не случайные, иначе вы не умеете элементарно заниматься тестированием торговых систем и подбором значений параметров, это исключительно ваша проблема. Я предоставил рабочий инструмент для использования, если у кого - то кривые руки или отсутствие знаний и умений для тестов и их правил - см. "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого робота - Роберт Пардо - и откроется вам.
Роман, Вы очень много написали о том какой я: невнимательный, непонимающий, неумеющий тестировать, проблемный, вероятно, с кривыми руками и без знаний.
Я могу быть хоть корнем всех бед на всех рынках, но это не отменяет того факта, что Вы бы слились 21 и/или 24 февраля по тестируемому Вами инструменту.
Неужели вы не понимаете, что возможно элементарно можно подобрать актуальные параметры для робота и его теста на всем периоде действия фьючерса. "Красивые" для статьи.
Ну здесь нужно было быть очень идеалистичным трейдером, что бы не закрыть свои лонговые позиции. Возможность закрыться была несколько дней. В любом случае, даже если угораздило встать не в ту сторону на срочке, можно было перекрытся на споте или даже на вшнешних площадках, например докупить бакс против рубля. К тому же, таже фонда отпадала свое уже 24 февраля, купить примерно по этим же уровням можно и сегодня:)
Помните 2020г, экспирацию фьючерсов на нефть по минусовым ценам? Там аргументы мосбиржи по поводу остановки торгов были таковы, что если бы они торги продолжили, то еще больше людей купило бы подешевевший фьючерс, и, соответственно, убытки были бы еще больше. Получается, по Вашим словам, что у нас много пусть и опытных, но идеалистичных трейдеров...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Биржевая сеточная торговля лимитными ордерами на полном автомате на Московской бирже MOEX:
Разработка торгового советника на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 Московской биржи MOEX. Советник будет торговать по сеточной стратегии на терминале MetaTrader 5 на рынках Московской биржи MOEX, которая также включает в себя закрытие позиции в лосс или тейк профит, удаление отложенных ордеров при наступлении определенных рыночных условий.
При ненулевых значениях параметров стоплосса и тейкпрофита, помимо выставленных лимитных ордеров на покупку и продажу, будут соответственно отображаться в торговом терминале и уровни стопа и тейка:
Рис. 4.2. Торговля сеточным советником на Фьючерсном контракте на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) VTBR-6.22 при не нулевых значениях стоплосса и тейкпрофита.
В итоге имеем сетку лимитных ордеров, которые перевыставляются при сработках очередных внутри минимального и максимального ценового диапазона.
И пока цена торгуемого символа находится внутри ценового диапазона, сеточный советник накапливает прибыль на торговом счете. Даже учитывая очевидный недостаток данного типа сеточной торговли, а именно возникновение сильного безоткатного движения цены в любую сторону вместо ожидаемого движения цены в диапазоне, то можно сообщить следующее, а именно:
Автор: Roman Shiredchenko