Торговые системы: Золотое правило трейдера

Новый комментарий
 

New article Золотое правило трейдера has been published:

Чтобы получать прибыль на основе высокого ожидания, надо уяснить три основных принципа хорошей торговли: 1) знай свой риск, когда входишь в рынок; 2) делай свою прибыль кратной первоначальному риску, давая расти прибыли; 3) знай, ожидание своей системы – периодически тестируй и вноси коррективы. В данной статье предлагается программный код отслеживания открытых позиций, который позволяет реализовать вторую часть золотого правила трейдинга – дает расти прибыли до максимально возможной.

Author: Genkov

 
<%)
 
Joker:
<%)

что значит <%) ? А простыми словами можно ?
 

Геннадий,
имеем простейший советник на мувингах, сливающий на истории по спреду.
Если к нему прикрутить, описанный Вами в статье, хитрый трейлинг, то что станет с мат. ожиданием данного советника?
Заранее благодарен за ответ. ;)

 
Виталий! Если Вы имеете такой советник, то к нему не надо ни чего прикручивать. Его надо просто кому-нибдь подбросить - пусть у него болит голова - куда его деть, если не догадается выбросить.
 
...и никакого обоснования, почему этот чудовищно сложный трал лучше чем по теням свеч, по ATR и т.п.
 
wmlab:
...и никакого обоснования, почему этот чудовищно сложный трал лучше чем по теням свеч, по ATR и т.п.

Ничего "чудовищно-сложного" нет. Обыкновенные динамические уровни Fibo, привязанные к каналу Vegas. A что лучше или хуже - каждый вибирает сам. Общие замечания - это ни о чем. A конкретные замечания или критика гораздо продуктивнее!
 
genkov:
Виталий! Если Вы имеете такой советник, то к нему не надо ни чего прикручивать. Его надо просто кому-нибдь подбросить - пусть у него болит голова - куда его деть, если не догадается выбросить.

Геннадий, другими словами Вы подтверждаете, что трал представленный в статье не улучшает торговые характеристики советника MovingAverage.mq4. Так?
Тогда следующий вопрос: Это связано с какими-то специфическими особенностями данного советника?
Может он открывает позиции по отношению к которым рынок ведет себя как-то иначе и Ваш трал поэтому не работает?
..........
Вы, как разработчик, можете сказать: каким должен быть советник, что бы представленный в статье трал улучшал его характеристики, в частности МО или ФВ?
 
lasso:
genkov:
Виталий! Если Вы имеете такой советник, то к нему не надо ни чего прикручивать. Его надо просто кому-нибдь подбросить - пусть у него болит голова - куда его деть, если не догадается выбросить.

Геннадий, другими словами Вы подтверждаете, что трал представленный в статье не улучшает торговые характеристики советника MovingAverage.mq4. Так?
Тогда следующий вопрос: Это связано с какими-то специфическими особенностями данного советника?
Может он открывает позиции по отношению к которым рынок ведет себя как-то иначе и Ваш трал поэтому не работает?
..........
Вы, как разработчик, можете сказать: каким должен быть советник, что бы представленный в статье трал улучшал его характеристики, в частности МО или ФВ?


Советник может быть любым, но не сливающим. И если Вы открылись, и рынок в тренде, то представленный метод позволит получить наилучший профит, используя динамические уровни Fibo. Теперь относительно MovingAverage.mq4. Если его настроить по рекомендациям разработчиков (я пробовал), то можно получить положительный результат, но не ахти какой. А если пересечение MA совпадет с началом тренда, предложенный вариант сработает.

 
genkov:
Советник может быть любым, но не сливающим. И если Вы открылись, и рынок в тренде, то представленный метод позволит получить наилучший профит, используя динамические уровни Fibo. Теперь относительно MovingAverage.mq4. Если его настроить по рекомендациям разработчиков (я пробовал), то можно получить положительный результат, но не ахти какой. А если пересечение MA совпадет с началом тренда, предложенный вариант сработает.

Геннадий, как то всё скользко и не конкретно...
Вы предложили некий инструмент, доселе неизвестный широкому кругу читателей, но ничего не сообщили о его эффективности.
У каждого инструмента есть сравнительная эффективность работы с аналогами.
Например, любой резчик по дереву, скажет, что острой стамеской резать на несколько порядков эффективнее, чем самой классной отверткой....
Вот, и я хочу ещё до применения вашего инструмента узнать насколько он эффективен?
.......... ....
Если взять тот же MovingAverage.mq4 и убрать в тестере спреды и свопы, то получим ТС с МО стремящимся к нулю.

Прогнав её (ТС) на всей истории получим статистику убыточных и прибыльных сделок.
Затем применяем Ваш инструмент и получаем другую статистику убыточных и прибыльных сделок.
Сравнив два результата можно сказать о некоей эффективности примененного инструмента: величина средней убыточной сделки уменьшилась на столько-то, величина средней прибыльной сделки увеличилась на столько-то, и т.д. и т.п.
.......... ....
Скажите, Вы как автор измеряли эффективность (КПД) предложенного вами инструмента?
.......... ....
Если я буду, входить только по пересечениям МА в начале тренда (как вы рекомендуете), то и без трала мне будет житься не плохо. ))

 
lasso:
genkov:
Советник может быть любым, но не сливающим. И если Вы открылись, и рынок в тренде, то представленный метод позволит получить наилучший профит, используя динамические уровни Fibo. Теперь относительно MovingAverage.mq4. Если его настроить по рекомендациям разработчиков (я пробовал), то можно получить положительный результат, но не ахти какой. А если пересечение MA совпадет с началом тренда, предложенный вариант сработает.

Геннадий, как то всё скользко и не конкретно...
Вы предложили некий инструмент, доселе неизвестный широкому кругу читателей, но ничего не сообщили о его эффективности.
У каждого инструмента есть сравнительная эффективность работы с аналогами.
Например, любой резчик по дереву, скажет, что острой стамеской резать на несколько порядков эффективнее, чем самой классной отверткой....
Вот, и я хочу ещё до применения вашего инструмента узнать насколько он эффективен?
.......... ....
Если взять тот же MovingAverage.mq4 и убрать в тестере спреды и свопы, то получим ТС с МО стремящимся к нулю.

Прогнав её (ТС) на всей истории получим статистику убыточных и прибыльных сделок.
Затем применяем Ваш инструмент и получаем другую статистику убыточных и прибыльных сделок.
Сравнив два результата можно сказать о некоей эффективности примененного инструмента: величина средней убыточной сделки уменьшилась на столько-то, величина средней прибыльной сделки увеличилась на столько-то, и т.д. и т.п.
.......... ....
Скажите, Вы как автор измеряли эффективность (КПД) предложенного вами инструмента?
.......... ....
Если я буду, входить только по пересечениям МА в начале тренда (как вы рекомендуете), то и без трала мне будет житься не плохо. ))


Виталий! Если Вы знаете, какое пересечение MA точно будет началом тренда - флаг Вам в руки. Спасибо за предложенный Выми вариант оценки по методу сравнения величин. Теперь я буду знать, что такой метод существует. А теперь на счет "как то всё скользко и не конкретно...": Вы-то что хотите конкретно? узнать поможет ли Вам предложенный инструмент или нет? Проверьте его (некий инструмент) на Вашей (ТС) по Вашей же методике, и решите - применять или нет. Если есть конкретные предложения по "некому инструменту" - с удовольствием приму к рассмотрению и возможному изменению в коде mql.
12
Новый комментарий
Причина обращения: