Торговые системы: Эконометрика: прогноз EURUSD на один шаг вперед

[MetaQuotes]

New article Эконометрика: прогноз EURUSD на один шаг вперед has been published:

Статья посвящена реализации прогнозирования движения валютной пары EURUSD на один шаг вперед с помощью пакета EViews с последующей оценкой результатов прогнозирования с помощью программ на EViews. Прогнозирование осуществляется при помощи регрессионных моделей, для проверки корректности прогноза разработан советник для MetaTrader 4.

Author: СанСаныч Фоменко

[PapaYozh]

Полученный отрицательный результат говорит о том, что построение модели в EViews является достаточно сложной задачей, но более перспективной, чем интуитивное построение советников.

Правильно! И чем отрицательней, тем - перспективней ;)

[PapaYozh]

Хотел ограничиться одним комментарием, но не смог :)

На рис.11 хорошо видно, что слив идёт со скоростью спрэда.

А на рис.10 также хорошо видны точки, в которых бессмысленно теряется спрэд на закрытии и последующем открытии в ту же сторону.

[aleger]

Попробуйте изменить объект и методику анализа и взять не отдельную валютную пару, а, к примеру, НАБОР пяти, шести, семи или восьми основных мировых валют, вычислить на его основе расчетные стоимости входящих в него валют, отклонения расчетных стоимостей от текущих котировок, изменение их во времени, и только после этого пытайтесь прогнозировать поведение той или иной валюты, валютной пары или всего набора валют (валютной корзины).

[[Удален]]

Для практических целей - можно попробовать перевернуть сигнале советнике - и провести исследование с перевернутой системой. Опять-таки с точки зрения практики - не всегда есть возможность-желание пользоваться EViews. Статья сама по себе вельми интересная, наукообразная. Вопрос в том - а зачем? Да простит мне мое невежество автор - но какое практическое применение изложенного материала? Мне правда интересно.Можно - в личку.

[[Удален]]

Нормальное распределение первого вычета - это когда есть зашумленная нормальным шумом прямая. В пределах 16-ти баров возможно эта гипотеза и будет верна. Но распространять ее на весь временной ряд - это уже перебор.

[[Удален]]

PapaYozh:

Полученный отрицательный результат говорит о том, что построение модели в EViews является достаточно сложной задачей, но более перспективной, чем интуитивное построение советников.

Правильно! И чем отрицательней, тем - перспективней

Да. Стратегия не очень. Я предпочитаю здесь брать http://www.forexexclusive.ru/

[[Удален]]

В закладке эксперты, постоянно пишет: EvewsMT4 EURUSD,M5: Не прочел файл EViewsForecast.txt, попытаюсь через минуту. Ошибка #4051. Что не так сделал ?