Скальпинг в классическом арбитраже - страница 48

[pvs76]

trampampam #:

Ребят, есть кто-нибудь, кто реализовал по данной схеме эксперта в МТ5? 

Интересует событийный алгоритм входа. Для себя делаю так:

1. Вход/модификация/удаление по фьючерсу: через события обновления стакана;

2. Вход по споту: после прихода события о добавления сделки в OnTradeTransactions();

Как считаете, это оптимальная схема? Или может лучше все просто в таймере обрабатывать?

Рабочая схема, если подразумевать, что Метатрейдер работает как часы. Но у меня было так, что при подписке на событие обновления стакана при одновременно запущенных больше 10 роботах и при высокой волатильности рынка, начинал тормозить терминал (не успевал обрабатывать стаканы). Впрочем, может комп дохлый (виртуалка у брокера), может код кривой. Но я в итоге остановился на onTick + дублирующий цикл в таймере (обязательно использовать флаги, чтобы работала на выставление заявки только одна ветка, чтобы два раза заявку по первой ноге не ставить). Вход по второй ноге - в  OnTradeTransactions() только у меня реализовано было по факту прихода отчета об исполнении заявки.

ЗЫ Учитывая, что из всех метатрейдеров останется (пока вроде) только МТ Финама, а там исполнение 300мс. мне кажется, вообще пофигу как реализовывать робота)).

[trampampam]

pvs76 #:

Спасибо за ответ.

В OnTick(), считаю, точно не вариант, т.к. иногда заявки нужно переставлять в стакане, а тик-события происходят гораздо реже стакан-событий. Вот таймер, да... думаю стоит рассмотреть. Там частота обновления минимальная около 20 мсек. Но, проблема таймера в том, что он будет работать всегда, работает рынок или не работает. Не экономично.

Еще у меня есть подозрения, что где-то внутри МТ5 есть проблема с обработкой событий, т.к. часто у себя ловлю ситуацию, когда модифицирую лимитку в стакане, и во время модификации ее заливают. После чего события в терминал перестают приходить (abnormal termination в журнале). Но там тоже есть вероятность, что мой код "кривой".

[pvs76]

trampampam #:
Там частота обновления минимальная около 20 мсек.

15 мсек - проверено.

"Но, проблема таймера в том, что он будет работать всегда, работает рынок или не работает." Сделайте, чтобы ставил заявки в торговое время и чтобы автоматом снимал заявки перед дневным и вечерним клирингом и в конце торговой сессии дня. 

"Еще у меня есть подозрения, что где-то внутри МТ5 есть проблема с обработкой событий, т.к. часто у себя ловлю ситуацию, когда модифицирую лимитку в стакане, и во время модификации ее заливают. После чего события в терминал перестают приходить (abnormal termination в журнале). Но там тоже есть вероятность, что мой код "кривой"." Была такая проблема, но после того, как перевел снятие и модификацию заявок в асинхронный режим, проблема самоустранилась (актуально для "Открытия", для "Финама" - не знаю). Выставление можно оставить в синхронном режиме.

[trampampam]

pvs76 #:

1. Сделайте, чтобы ставил заявки в торговое время и чтобы автоматом снимал заявки перед дневным и вечерним клирингом и в конце торговой сессии дня. 

2. Была такая проблема, но после того, как перевел снятие и модификацию заявок в асинхронный режим, проблема самоустранилась (актуально для "Открытия", для "Финама" - не знаю).

1. Это понятно, это в целом нужно сделать:) Просто, таймер все равно продолжит работать, там надо по ресурсам смотреть, если будет много ботов.

2. Спасибо, это обязательно попробую, пока еще не было возможности.

[prostotrader]

Для справки

https://www.mql5.com/ru/forum/434155/page35#comment_50779951

[Aleksandr Dziuba]

trampampam #:

Ребят, есть кто-нибудь, кто реализовал по данной схеме эксперта в МТ5? 

Интересует событийный алгоритм входа. Для себя делаю так:

1. Вход/модификация/удаление по фьючерсу: через события обновления стакана;

2. Вход по споту: после прихода события о добавления сделки в OnTradeTransactions();

Как считаете, это оптимальная схема? Или может лучше все просто в таймере обрабатывать?

Я реализовал такой алгоритм. Мучился два месяца. Но работает. Сначала хотел сделать синтетическую облигацию из базового актива и фьючерса, но потом решил а почему бы не поспекулировать.  Сигналы для себя публикую здесь. https://www.mql5.com/ru/signals/2104775

[trampampam]

Aleksandr Dziuba #:

Я реализовал такой алгоритм. Мучился два месяца. 

Насколько оцениваете рискованность таких спекуляций?

[Aleksandr Dziuba]

Это стандартные риски

1. Торговля происходит только на бирже MOEX и у брокера FINAM

2. Этот метод торговой стратегии, основанный на разности инструментов и арбитраже, не рекомендуется для использования в автоследовании. В силу больших спредов и маленьких объемов инструментов, сделки в этой стратегии проходят с использованием лимитных заявок в один лот. Из-за этих особенностей, автоматическое следование этой стратегии может быть непрактичным и непредсказуемым. Мы рекомендуем использовать этот метод только с персональным ботом, где вы можете более точно контролировать и адаптировать стратегию под свои индивидуальные потребности и условия рынка.
3. Дополнительно, важно отметить, что так как стратегия основана на арбитраже, необходимо иметь стабильное и надежное интернет-соединение с обязательным резервом. Разрыв соединения может привести к потере арбитражной сделки и, следовательно, к потере потенциальной прибыли. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется обеспечить высоко-надежное соединение с интернетом и иметь резервные варианты подключения в случае возникновения проблем с основным соединением. Это поможет минимизировать риски потери расстояния и обеспечить более стабильную работу нашей арбитражной стратегии.

Пожалуйста, будьте внимательны и осуществляйте торговлю с осторожностью, принимая во внимание особенности этой стратегии.

 Из опыта было несколько случаев у тестеров (я отдал им на тестирование советник на месяц по инструментами SVZ3 И CRZ3) все заработали 5% от 30000. Один парень правда не понимая что спреды большие закрыл руками. Потерял. А у другого был обрыв соединения поэтому н закрылась одна нога. Но удача в том что тренд шел в его сторону. И он руками ногу закрыл. Я еще над этими ошибками работаю. Еще когда ползаешь по стакану то очень много заявок на модификацию ордера идет. Это тоже оптимизировал. А то брокер прям жаловался.   Ну и главная проблема это ликвидность. Рынок пустой. В стакане 5-10 заявок стоит и все друг с другом конкурируют.  Поэтму тоже пришлось вносить изменения в лимитные заявки.

Я изначально писал этот алгоритм как синтетическая облигация. Покупаешь десять акций, продаешь 1 фьючерс и ждешь эспирации.  Но потом решил поспекулировать. Вышло немного лучше. НО заморочек с транзакциями, с асинхронкой много. Сейчас конечно уже легко. Вчера только разбирали на форуме вопрос удаления лимиток.   

[Dmitriy Skub]

Aleksandr Dziuba #:

Это стандартные риски

1. Торговля происходит только на бирже MOEX и у брокера FINAM

2. Этот метод торговой стратегии, основанный на разности инструментов и арбитраже, не рекомендуется для использования в автоследовании. В силу больших спредов и маленьких объемов инструментов, сделки в этой стратегии проходят с использованием лимитных заявок в один лот. Из-за этих особенностей, автоматическое следование этой стратегии может быть непрактичным и непредсказуемым. Мы рекомендуем использовать этот метод только с персональным ботом, где вы можете более точно контролировать и адаптировать стратегию под свои индивидуальные потребности и условия рынка.
3. Дополнительно, важно отметить, что так как стратегия основана на арбитраже, необходимо иметь стабильное и надежное интернет-соединение с обязательным резервом. Разрыв соединения может привести к потере арбитражной сделки и, следовательно, к потере потенциальной прибыли. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется обеспечить высоко-надежное соединение с интернетом и иметь резервные варианты подключения в случае возникновения проблем с основным соединением. Это поможет минимизировать риски потери расстояния и обеспечить более стабильную работу нашей арбитражной стратегии.

Пожалуйста, будьте внимательны и осуществляйте торговлю с осторожностью, принимая во внимание особенности этой стратегии.

 Из опыта было несколько случаев у тестеров (я отдал им на тестирование советник на месяц по инструментами SVZ3 И CRZ3) все заработали 5% от 30000. Один парень правда не понимая что спреды большие закрыл руками. Потерял. А у другого был обрыв соединения поэтому н закрылась одна нога. Но удача в том что тренд шел в его сторону. И он руками ногу закрыл. Я еще над этими ошибками работаю. Еще когда ползаешь по стакану то очень много заявок на модификацию ордера идет. Это тоже оптимизировал. А то брокер прям жаловался.   Ну и главная проблема это ликвидность. Рынок пустой. В стакане 5-10 заявок стоит и все друг с другом конкурируют.  Поэтму тоже пришлось вносить изменения в лимитные заявки.

Я изначально писал этот алгоритм как синтетическая облигация. Покупаешь десять акций, продаешь 1 фьючерс и ждешь эспирации.  Но потом решил поспекулировать. Вышло немного лучше. НО заморочек с транзакциями, с асинхронкой много. Сейчас конечно уже легко. Вчера только разбирали на форуме вопрос удаления лимиток.   

С частичной заливкой разобрались?

[prostotrader]

Aleksandr Dziuba #:

Вот заливает!

На МТ5, тем более в Финаме вообще ничего нельзя заработать!!!