Скальпинг в классическом арбитраже - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот кстати еще вопрос интересный. Предположим, мы вошли в синтетику USDRUB_TOD - Si-9.22. Стоимость конструкции 65000р (58000р за валюту и 7000р за ГО) и у нас 65000р на балансе.
Первый клиринг: мы получаем убыток 1000р. Незадействованных средств у нас нет. Эта 1000р будет списана... из 7000р ГО (собственно, из гарантийного обеспечения) и нам можно будет просесть еще на 6000р и только потом брокер закроет принудительно позицию?
Просто мы ведь по валюте получается в таком же (если не большем) плюсе. Но по валюте прибыль "плавающая", а по фьючу платить ежедневно... Или как это происходит?
Добавлено:
на ЕБС (насколько я понимаю) в залог может идти валюта... стало еще интереснее.
Добавлено:
Вот тут есть про ГО. Но на все вопросы не ответили.
Добавлено:
на ЕБС (насколько я понимаю) в залог может идти валюта... стало еще интереснее.
Добавлено:
Вот тут есть про ГО. Но на все вопросы не ответили.
У разных брокеров разные правила.
Дело в том, что если валюта расчетов фьючерс-акция одинаковая (рубли), то в Открывашке, на ЕБС, не важно что фьючерс несет убыток, ведь акции растут,
что компенсирует убыток на фьючерсах.
Что касается валюты, то тут все намного сложнее. Фьючерс - рубли СПОТ - доллары.
По идее, если фьючерс несет убыток, то доллары могут быть залогом, НО
Открывашка даст Вам в долг рубли, под 19% годовых.
Такое явление на этой паре сегодня, ранее никогда не было.
Связана сегодняшняя ситуация с тем, что после 9 сентября должны разрешить выводить из банков наличные доллары,
и участники рынка покупают Si-9.22 в расчете на то, что доллар сильно подорожает (я лично сомневаюсь в этом)
Поэтому такой высокий процент сейчас. Но если доллар не вырастет, то те кто сейчас скупает Si-9.22 будут в глубокой клоаке,
тогда как классика позволит без проблем получить этот высокий процент.
У разных брокеров разные правила.
Дело в том, что если валюта расчетов фьючерс-акция одинаковая (рубли), то в Открывашке, на ЕБС, не важно что фьючерс несет убыток, ведь акции растут,
что компенсирует убыток на фьючерсах.
Что касается валюты, то тут все намного сложнее. Фьючерс - рубли СПОТ - доллары.
По идее, если фьючерс несет убыток, то доллары могут быть залогом, НО
Открывашка даст Вам в долг рубли, под 19% годовых.
Такое явление на этой паре сегодня, ранее никогда не было.
Связана сегодняшняя ситуация с тем, что после 9 сентября должны разрешить выводить из банков наличные доллары,
и участники рынка покупают Si-9.22 в расчете на то, что доллар сильно подорожает (я лично сомневаюсь в этом)
Поэтому такой высокий процент сейчас. Но если доллар не вырастет, то те кто сейчас скупает Si-9.22 будут в глубокой клоаке,
тогда как классика позволит без проблем получить этот высокий процент.
Походу, опять придется проверять на собственном счете все.
Т,е., как я понял, залог в валюте - это ок, но вар. маржа - это то, что надо платить, а если платить нечем - значит кредит. В целом, логично, спасибо.
Вот, кстати, и риски подъехали: в случае продолжительного роста валюты + продолжительного удержания синтетики:
1. Расширят ГО по фьючу (ЕБС - не критично, если под залог валюты);
2. Нужно будет довносить деньги или заходить в кредит от брокера чтобы покрыть вар. маржу;
3. Факт того, что фьючерс на валюту расчетный, а не поставочный может как-то повлиять на вероятность схождения раздвижки в 0 в день экспирации?
3. Факт того, что фьючерс на валюту расчетный, а не поставочный может как-то повлиять на вероятность схождения раздвижки в 0 в день экспирации?
Сегодня делльта si-6.22 - USDRUB_TOD была 42 руб.,
а еще в пятницу более 3000 руб.
Расчетная цена фьючерса фиксируется в 12-30 дня экспирации, нужно закрыть позиции до 12-30,
либо дождаться когда брокер пересчитает, но могут быть задержки, а спот уедет,
поэтому лучше все сделать самому.
Добавлено
Лайвхак
Покупая доллары USDRUB_TOD, в экспирацию их можно продать, используя USDRUB_TOМ,
что даст еще немного денежек :)
Сегодня делльта si-6.22 - USDRUB_TOD была 42 руб.,
а еще в пятницу более 3000 руб.
Расчетная цена фьючерса фиксируется в 12-30 дня экспирации, нужно закрыть позиции до 12-30,
либо дождаться когда брокер пересчитает, но могут быть задержки, а спот уедет,
поэтому лучше все сделать самому.
Не знаю где Вы нашли 3000 в пятницу (если мы говорим про 10.06.2022 и 6.22 контракт, а не 9.22), там была раздвижка чуть больше 1000 максимальная. Но то, что Si-6.22 сошелся - это факт. Просто интересно, на Вашей памяти были моменты, когда фьючерсы на доллар/евро не сходились со спотом?
Самому-да, конечно лучше, и меньше заплатишь, и лучше выйдешь (скорее всего). Я вообще считаю, что можно получить гораздо больший профит от краткосрочного нахождения в синтетике. Но, пока опыта мало, в начале пути...
Лайвхак
Покупая доллары USDRUB_TOD, в экспирацию их можно продать, используя USDRUB_TOМ,
что даст еще немного денежек :)
Вот торговля TOD+TOM у меня отложилась в памяти только из новости про мужика, который за день наспекулировал в большой убыток:)
Не знаю где Вы нашли 3000 в пятницу (если мы говорим про 10.06.2022 и 6.22 контракт, а не 9.22), там была раздвижка чуть больше 1000 максимальная. Но то, что Si-6.22 сошелся - это факт. Просто интересно, на Вашей памяти были моменты, когда фьючерсы на доллар/евро не сходились со спотом?
Самому-да, конечно лучше, и меньше заплатишь, и лучше выйдешь (скорее всего). Я вообще считаю, что можно получить гораздо больший профит от краткосрочного нахождения в синтетике. Но, пока опыта мало, в начале пути...
Вот торговля TOD+TOM у меня отложилась в памяти только из новости про мужика, который за день наспекулировал в большой убыток:)
Не удивительно....
Не знаю где Вы нашли 3000 в пятницу (если мы говорим про 10.06.2022 и 6.22 контракт, а не 9.22), там была раздвижка чуть больше 1000 максимальная. Но то, что Si-6.22 сошелся - это факт. Просто интересно, на Вашей памяти были моменты, когда фьючерсы на доллар/евро не сходились со спотом?
Самому-да, конечно лучше, и меньше заплатишь, и лучше выйдешь (скорее всего). Я вообще считаю, что можно получить гораздо больший профит от краткосрочного нахождения в синтетике. Но, пока опыта мало, в начале пути...
А я и не ищу раздвижек, робот ищет.
В моменте было 27,9% годовых, а это более 3000 руб. в дельте.
Робот смотрит не по сделкам, а по аскам и бидам.
... Я вообще считаю, что можно получить гораздо больший профит от краткосрочного нахождения в синтетике. Но, пока опыта мало, в начале пути...
Ничего Вы не получите от краткосрочного нахождения в позиции, т.к Процент может оставаться тем же, а вот в реальных деньгах сколько стоишь, столько и получишь.
Формула-то простая
где Т дни до экспирации,
Е0 - Спот
F - форвардная цена фьючерса
r руб. - ставка ЦБ России
r долл - ставка ФРС
Добавлено
Я и хотел зарабатывать на краткосроке, когда началась операция, то доход был.
Когда написал советника и отладил, "малина" закончилась... :(
Ничего Вы не получите от краткосрочного нахождения в позиции, т.к Процент может оставаться тем же, а вот в реальных деньгах сколько стоишь, столько и получишь.
Формула-то простая
,
где Т дни до экспирации,
Е0 - Спот
F - форвардная цена фьючерса
r руб. - ставка ЦБ России
r долл - ставка ФРС
Добавлено
Я и хотел зарабатывать на краткосроке, когда началась операция, то доход был.
Когда написал советника и отладил, "малина" закончилась... :(
Для чего применяется эта формула? Я правильно понял вы ее используете для расчетов по синтетике в связке фьючерс на валюту и база по этой валюте?