Скальпинг в классическом арбитраже - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.moex.com/ru/derivatives/
В каждый инструмент заходил и в switch запихивал размер контракта. Если нужно - напишите - выложу код, чтобы и Вам этой ерундой не страдать.
У Финама размер средств под сделку считается вот так:
Андрей, нет проблем составить формулу, когда известны значения. Весь вопрос для меня в том, что я не понимаю сколько средств будет реально задействовано.
Идея у меня сейчас такая: написать индикатор, который будет показывать доходность относительно ключевой ставки. Соответственно, если я не буду знать всех расходов, я не смогу определить доходность.
В целом, все можно получить. Остается только открытым вопрос сколько будет "жрать" ГО по фьючерсу.
Если Вас не затруднит, приведите, пожалуйста, пример расчета стоимости пары спот (сбер) - фьючерс (текущий). Баланс 12к. КСУР. По примеру как я выше prostotrader'у писал.
Добавлено:
Пока я вижу расчет так (без комиссий): покупка 10 лотов акций сбера за 11800р. 12000 - 11800 = 200р. По идее, на фьючерс не хватает. Но, по идее, мы можем взять акции под обеспечение. И вот дальше я пока не понимаю как производить расчет. И сколько нам в итоге понадобится денег на продажу фьючерса (полное ГО продажи = 3595.81р).
Андрей, нет проблем составить формулу, когда известны значения. Весь вопрос для меня в том, что я не понимаю сколько средств будет реально задействовано.
Идея у меня сейчас такая: написать индикатор, который будет показывать доходность относительно ключевой ставки. Соответственно, если я не буду знать всех расходов, я не смогу определить доходность.
В целом, все можно получить. Остается только открытым вопрос сколько будет "жрать" ГО по фьючерсу.
Если Вас не затруднит, приведите, пожалуйста, пример расчета стоимости пары спот (сбер) - фьючерс (текущий). Баланс 20к. КСУР. По примеру как я выше prostotrader'у писал.
Ок. По открытию не помогу. По финаму - формула из предыдущего моего поста:
m_margin //минимальный размер необходимых средств для хеджа price_stock //цена акции (из терминала) m_stock_contract_size //размер контракта по акции на 1 лот (из терминала) m_min_volume_stock //минимальный объем лотов для хеджа 1 фьючерса (надо считать исходя из размерера контракта по фьючерсу) k_initial_margin_stock //коэф. к марже (из терминала или с сайта) для акции m_initial_margin_future //размер ГО для фьючерса (из терминала) k_initial_margin_future //понижающий коэф. к ГО (из терминала или с сайта) для фьючерса m_margin = 119,20 * 10 * 10 * 0,5016 + 11947 * 0,7161 = 14534.32Т.е. для стандартного уровня риска для того чтобы купить 100 акций сбера и продать 1 фьючерс нужно 14 534,32 руб.
Ок. По открытию не помогу. По финаму - формула из предыдущего моего поста:
Т.е. для стандартного уровня риска для того чтобы купить 100 акций сбера и продать 1 фьючерс нужно 14 534,32 руб.
Ага... а почему Вы берете за ГО фьючерса 11947? Ведь ГО продажи 3595.81р?
За пояснения по таблицам, спасибо, таблицы видел. А вот что с ними делать... не очень видел))
ГО взято из терминала открывашки.
Правка:
Или, получается, что как Вы и сказали. Раз финам не транслирует ГО, оно рассчитывается через текущую цену фьючерса с поправкой на коэффициент?
Ага... а почему Вы берете за ГО фьючерса 11947? Ведь ГО продажи 3595.81р?
Так выдает терминал МТ5 (и учитывает в расчетах маржи). А в реальности резервируется меньше - именно про этот "глюк" (который должны исправить) я и писал. Они не заморачиваются с точным расчетом - берут с запасом :)
Расчет необходимых средств для фьючерса сильно сложнее чем просто взять минимальное ГО с сайта биржи.
Как считается в Открытии сейчас не подскажу. Раньше OrderCalcMargin позволял посчитать - вчера prostotrader писал, что так считать не корректно.
Финам транслирует своё ГО - добавлено
За пояснения по таблицам, спасибо, таблицы видел. А вот что с ними делать... не очень видел))
Я пока руками не открыл в терминале позиции до конца не понимал. Только это помогло
Так выдает терминал МТ5 (и учитывает в расчетах маржи). А в реальности резервируется меньше - именно про этот "глюк" (который должны исправить) я и писал. Они не заморачиваются с точным расчетом - берут с запасом :)
Расчет необходимых средств для фьючерса сильно сложнее чем просто взять минимальное ГО с сайта биржи.
Как считается в Открытии сейчас не подскажу. Раньше OrderCalcMargin позволял посчитать - вчера prostotrader писал, что так считать не корректно.
Я пока руками не открыл в терминале до конца не понимал. Только это помогло
Просто, Вы же понимаете, что разница как бы в несколько раз. Если уж так, то лучше брать акции в финаме, а фьюч продавать в открытии...
сделайте OrderCalcMargin в Открытии - сильно удивитесь :) Он может не очень точный - но терминал учитывает средства по нему
Если есть желание потратить месяц времени и разобраться - вот здесь можно почитать
https://www.moex.com/s1573
там pdf с космическими кораблями на обложке :)
Вот.. А вручную то что вышло? Как у Вас в формуле?
да
сделайте OrderCalcMargin в Открытии - сильно удивитесь :) Он может не очень точный - но терминал учитывает средства по нему
Если есть желание потратить месяц времени и разобраться - вот здесь можно почитать
https://www.moex.com/s1573
там pdf с космическими кораблями на обложке :)
Не успел проверить, рынок закрылся. Походу, до понедельника отложим.
Терминал учитывает без хэджа. А интересно именно с хэджем, чтобы понять максимальные возможности стратегии и понять, имеет ли смысл вкладываться в это дело.
За ссылку - спасибо, посмотрю.