Асимметричная торговля - страница 2

[Алексей Тарабанов]

transcendreamer #:

Смею добавить несколько моментов:

1. для фьючерсов и для спот-акций и для крипты действительно есть асимметричность лонгов и шортов которая нехарактерна для валютного рынка
2. было обнаружено что даже на падающем рынке биткойн и эфир в даунтрендовых годах импульсная система показывала преимущества лонгов перед шортами
3. из этого можно сделать вывод что порой для некоторых инструментов есть асимметрия волатильности / размеров импульсов
4. однако для некоторых других инструментов было получена почти равная эффективность лонгов и шортов
5. отсюда выводы: 
1. надо анализировать это для каждого инструмента
2. принято решение оптимизировать лонги и шорты раздельно для некоторых инструментов с асимметрией
3. можно рассматривать лонги и шорты как два разных виртуальных инструмента
4. в портфель с целью диверсификации можно включать лонги и шорты с разными весовыми коэффициентами

Охренеть. Ну, вот совсем охренеть.