Обсуждение статьи "Анализ спреда по ценам Bid и Ask в MetaTrader 5"
Дико извиняюсь, но почитайте ниже:
1. У любого брокера есть отдел маркетинга, который и рекламирует услуги компании, в том числе через максимально возможные низкие спреды. Не надо путать рекламу с реальным положением вещей. У маркетолога одна полезная функция для общества - обратить Ваше внимание; за качество они не отвечают.
2. Спред как разница между настроениями покупателей и продавцов сильно зависит от ликвидности рынка. Ликвидность же в свою очередь меняется в течении суток, и в зависимости от положения дел на рынке. Я видел, как usdjpy полгода в 2014 г стоял на месте, и спред там был достаточно расширенный. Нельзя было торговать вообще - цена плохо двигалась, и спред был в 2-3 раза выше, чем в 2012-13 годах. А затем к концу года начался неудержимый тренд, ликвидности хоть отбавляй, рынок ревел! Спред иногда достигал 1-2 пипса по 3 знаку (usdjpy). Что касается времени суток, то денег больше всего у американцев (США - финансовый центр планеты). Также на американскую сессию накладывается общая ликвидность Европы. Поэтому в это время спреды низкие, ликвидность высокая, все играют с азартом, рынок подвижен. Если торгуете внутри дня, то выбирайте исключительно американскую сессию.
3. Рыночный спред в один и тот же момент времени по одному и тому же инструменту не одинаков! Чем больший объём единовременно ты покупаешь или продаешь, тем худшую цену получаешь. Есть такое понятие как стакан цен. Обычно чем крупнее объём, тем выше разница цен между ними. А впритык торгуется мелочь. Эта мелочь и отображается в тиках, которые автор так скрупулёзно зачем то анализировал. Но эта мелочь не является самим рынком. Поэтому крупные инвестиционные фонды не покупают в одной сделке весь объём. Чтобы крупной рыбе войти в рынок, нужно ещё поработать, и обычно не один день. Крупнейшие игроки начинают скупать актив по мелочи у тех, кто торгует впритык, набирая последовательно позицию. И выходить им приходится тоже последовательно. А если горит у них, то происходит обвал или резкий взлёт вследствие быстрого выхода по любым приемлемым ценам. Так что крупным игрокам зачастую приходится платить больше по рыночным издержкам. Поэтому они всегда играют в масштабе от недели до квартала.
Дико извиняюсь, но почитайте ниже:
1. У любого брокера есть отдел маркетинга, который и рекламирует услуги компании, в том числе через максимально возможные низкие спреды. Не надо путать рекламу с реальным положением вещей. У маркетолога одна полезная функция для общества - обратить Ваше внимание; за качество они не отвечают.
2. Спред как разница между настроениями покупателей и продавцов сильно зависит от ликвидности рынка. Ликвидность же в свою очередь меняется в течении суток, и в зависимости от положения дел на рынке. Я видел, как usdjpy полгода в 2014 г стоял на месте, и спред там был достаточно расширенный. Нельзя было торговать вообще - цена плохо двигалась, и спред был в 2-3 раза выше, чем в 2012-13 годах. А затем к концу года начался неудержимый тренд, ликвидности хоть отбавляй, рынок ревел! Спред иногда достигал 1-2 пипса по 3 знаку (usdjpy). Что касается времени суток, то денег больше всего у американцев (США - финансовый центр планеты). Также на американскую сессию накладывается общая ликвидность Европы. Поэтому в это время спреды низкие, ликвидность высокая, все играют с азартом, рынок подвижен. Если торгуете внутри дня, то выбирайте исключительно американскую сессию.
3. Рыночный спред в один и тот же момент времени по одному и тому же инструменту не одинаков! Чем больший объём единовременно ты покупаешь или продаешь, тем худшую цену получаешь. Есть такое понятие как стакан цен. Обычно чем крупнее объём, тем выше разница цен между ними. А впритык торгуется мелочь. Эта мелочь и отображается в тиках, которые автор так скрупулёзно зачем то анализировал. Но эта мелочь не является самим рынком. Поэтому крупные инвестиционные фонды не покупают в одной сделке весь объём. Чтобы крупной рыбе войти в рынок, нужно ещё поработать, и обычно не один день. Крупнейшие игроки начинают скупать актив по мелочи у тех, кто торгует впритык, набирая последовательно позицию. И выходить им приходится тоже последовательно. А если горит у них, то происходит обвал или резкий взлёт вследствие быстрого выхода по любым приемлемым ценам. Так что крупным игрокам зачастую приходится платить больше по рыночным издержкам. Поэтому они всегда играют в масштабе от недели до квартала.
И за подобную статью платят 200 долларов ? Очень спорная философия.
У меня и ряда сигналов - другая. Исходя из того что мы покупаем по цене аск то на момент покупки нас интересует только эта цена. При закрытии это фактически сделка sell, поэтому нас интересует только цена bid. Не важно какие были цены , какие спреды. Если цена хороша, то надо торговать в соответствующую сторону.
Пример: Обычно в Ролловер спреды раздвигаются очень сильно и многие пары находятся во флете. В один прекрасный момент вы видите что цена аск очень ниже сформированного коридора. Покупаем, зная, что цена bid вернется к верху коридора, когда спреды восстановится. И в момент покупки нас цена Бид абсолютно не интересует.
Подобные стратегии вы увидите в сервисе сигналов.Где торговля ведется с 23 до 1 ночи. Кстати одни из самых стабильных. И даже повышенный спред не мешает зарабатывать стабильно.
Вот так на практике перечеркивается утверждение, что не нужно торговать на повышенном спреде.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Анализ спреда по ценам Bid и Ask в MetaTrader 5:
В статье рассказываю об инструменте, который позволит увидеть уровни спреда, т.е. разницу между ценами бид и аск у вашего брокера. Тиковые данные в MetaTrader 5 позволяют проанализировать, какие же исторические значения спредов по ценам бид и аск были на самом деле. При этом не нужно искать текущее значение спреда, потому что его можно получить через отображение линий цен бид и аск.
Судя по этим графикам брокер утверждает, что максимальные спреды при торговле равны 5 пунктам. Если бы это было правдой, то полный цикл открытия и закрытия сделки стоил бы всего 1 пипс.
Таким образом, при совершении сделки с соотношением риска к прибыли 1/1, со стоп-лоссом в 10 пунктов и тейк-профитом в 10 пунктов, затраты для вас составили бы 10% от вашего риска/ставки.
Автор: Paul Kelly