Склейка символов - куда девать объемы переноса?
Ап теме, вопрос интересный. Речь же вот об этом?
Смотрю другие источники, вот например tradingview, ТФ Д1, выброс на стыке контрактов есть:
Тот же инструмент (склеенный 6E), но любой ТФ ниже дня - выброса нет! Как так?
МТ5, сверху сентябрьский контракт, снизу декабрьский - выброса нет.
Как, по какому принципу идентифицируют и затем удаляют пустой (перекладка из контракта в контракт) объем? Думал найти ответ в отчетах СМЕ, но не нашел: просто поле объем и значение без детализации. Может просто от ОИ (который практически не меняется на фоне всплеска объемов) в пропорции считают?
Побарники рекомендуют анализировать участок после объема на новом фьюче - если адекватное объему движение цены отсутствует, то это объем перенесенных позиций со старого фьюча на новый
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При склейке фьючерсов возникла одна сложность, идеологического толка.
Сама процедура склейки вопросов не вызывает, но накануне экспирации обычно возникает участок с огромным объемом на старом фьюче и похожий объем на новом. Это следствие переноса позиций. С точки зрения алгоритмов, учитывающих объем сделок, это будет очень сильный участок, а фактически это просто технические объемы, не вызванные рыночной ситуацией. Есть мысли, как алгоритмически решить эту задачу, срезать эти объемы, так сказать? я пока только прикидываю, что просто в ручном режиме указать исключительный интервал дат, в которых или не учитывать объемы вовсе, или вычесть какимто образом одни из других...