Целевая функция в тестере
Как говорили раньше учителя "Лес рук" даже не знаю кого и спросить.
Как вариант, построить эталонную кривую в относительных единицах. Вычислять разницу между эталоном и кривой баланса и стараться её минимизаровать. Кто что скажет???
Оптимизируем до предела, "переворачиваемся" и смотрим результаты на новых данных :)))
Отпишитесь, что получилось
Aliaksandr Hryshyn:
Оптимизируем до предела, "переворачиваемся" и смотрим результаты на новых данных :)))
Кстати тоже как вариант, нужно подумать. Не всегда переворот приводит к отзеркаливанию кривой баланса...
Оптимизируем до предела, "переворачиваемся" и смотрим результаты на новых данных :)))
Отпишитесь, что получилось
Попробуйте штатный комплексный критерий, что появился в последних бета-версиях.
Мы специально его разработали для более осознанного выбора вместо оптимизации по одиночным характеристикам.
Renat Fatkhullin:
Попробуйте штатный комплексный критерий, что появился в последних бета-версиях.
Вы не могли бы указать по подробней что за критерий, у себя его пока не наблюдаю :-( И как с ним работать в двух словах буквально....
Попробуйте штатный комплексный критерий, что появился в последних бета-версиях.
Мы специально его разработали для более осознанного выбора вместо оптимизации по одиночным характеристикам.
Renat Fatkhullin:
Попробуйте штатный комплексный критерий, что появился в последних бета-версиях.
Попробуйте штатный комплексный критерий, что появился в последних бета-версиях.
Мы специально его разработали для более осознанного выбора вместо оптимизации по одиночным характеристикам.
а какие критерии он учитывает?
Как вариант создать эталонную функцию которая будет похожа на кривулину выше примерно в единицах баланса, вычитать значение баланса из этой функции и стараться минимизировать эту разницу. Каково А?
Mihail Marchukajtes:
Кстати тоже как вариант, нужно подумать. Не всегда переворот приводит к отзеркаливанию кривой баланса...
Сделай тэйкпрофит равный стоплоссу и будет всегда отзеркаливать.Кстати тоже как вариант, нужно подумать. Не всегда переворот приводит к отзеркаливанию кривой баланса...
Я копал в этом направлении, толку мало, точно так же периодами, то работает в будущем после такой оптимизации, то не работает.
Renat Fatkhullin #:
Попробуйте штатный комплексный критерий, что появился в последних бета-версиях.
Попробуйте штатный комплексный критерий, что появился в последних бета-версиях.
Мы специально его разработали для более осознанного выбора вместо оптимизации по одиночным характеристикам.
Скажите, пожалуйста, как рассчитывается комплексный критерий?
Хотелось бы иметь точную формулу или код
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллеги решил выделить вопрос в отдельную тему. При оптимизации параметров советника существует ряд стандартных функций, а так же "Максимум пользовательского критерия" что позволяет производить подбор относительно собственной целевой, пусть даже только в сторону максимума. К сожалению результатом оптимизации является максимальный рост целевой функции на периоде обучения и как следствие находятся такие параметры для советника которые актуальны здесь и сейчас но не для будущего его работы. Ведь параметр искомый уже максимален. Если взять за стандарт кривую баланса, то по сути мы получаем такие параметры советника при которых он уже набрал всё что мог и его следующая работа как правило приводит к снижению кривой и потерям если предположить что график кривой баланса имеет волнообразный вид. То набирает то сливает. Так вот я глубоко убеждён что нужно искать не максимальную точку баланса, а нужно искать точку начала набора высоты по средствам. По сути кривая баланса должны выглядеть примерно так.:
Дублирую пост из другой ветки. Так вот, при оптимизаци нам нужно найти точку начала роста баланса. Практическое применение этого выглядет примерно так:
На данной картинке показана работа простого контр трендового индикатора, но и элементарный советник на машках то же получит свою актуальность, потому как ни крути все советники периодически то набирает то сливает. Нахождение же точек начала роста кривой баланса будет более гарантированно что этот рост продолжится нежели когда она и так на самой высокой высоте. Собственно вопрос, какую необходимо максимизировать функцию расчёта баланса что бы сама кривая баланса имела указанный выше вид????
Буквально пару недель назад мне удалось сделать комплексную оценочную функцию модели при обучении которая включает в себе три отдельных оценки и скажу что я крайне доволен результатом, вот и тут думаю что нужно подумать над функцией при максимизации которой аргумент баланса имел бы подобный вид. Что скажете господа???