Некоторые признаки правильных ТС - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полагаю некорректным в теоретических рассуждениях использование аргумента практичности.
Полностью согласен. В данном случае Вы пошли по пути отсутствия ТС.
стратегия работающая в плюс на EURUSD не обязана работать на USDEUR в общем случае хотя бы просто из-за несимметричности покупки и продажи.
Для интрадей несимметричностью можно пренебречь.
Не понимаю, где ассиметричность?
Но это никоим образом к поиску закономерностей в числовом ряду не имеет отношения и если рассматривать инвариантность ТС, как условие поиска закономерностей числового ряда, то это необходимое условие.
Еще одна хорошая формулировка.
Условно пример - вот индексы растут потихоньку а падают стенкой, во время роста просто практически не бывает свечек вверх больше скольки то % и т.п.. А при падении всегда есть такие "распродажные" свечки. Система ждёт появления таких свечек и продаёт. Но она же должна реагировать и если такие свечки идут на покупку (символ перевернут).
Если оптимизатор для прямого символа покажет OnlyBuy, то для обратного - OnlySell. Инвариантность полная.
Всё-таки прихожу к выводу что неправильно применять такой подход правильности касательно перевёрнутости символа, или его применение ограничено.
Причина проста- как уже указывали, неравнозначность стратегий покупки и продажи.
т.е. хорошая стратегия на покупку НЕ ДОЛЖНА работать на перевернутом символе, но если она переворачивается сама, то ОТКУДА она знает когда, т.е. какой сейчас подсунули символ прямой или перевернутый.
Таким образом покупку и продажу надо тестировать отдельно, и следовательно перевёртывание не имеет смысла.
Если в советнике прошито жестко OnlyBuy, то это не результат Оптимизации.
Если оптимизатор для прямого символа покажет OnlyBuy, то для обратного - OnlySell. Инвариантность полная.
так, стоп. при чем здесь оптимизатор?
я думал разговор именно про инвариантность стратегии, конкретной стратегии с конкретными параметрами, одинаковыми для прямого и обратного символа.
так, стоп. при чем здесь оптимизатор?
я думал разговор именно про инвариантность стратегии, конкретной стратегии с конкретными параметрами, одинаковыми для прямого и обратного символа.
Объясню. OnlyBuy - это значение неявного входного параметра. Если этот неявный входной прописать в ТС, то она может быть инвариантной.
Думаю, Вы без труда мою EA-функцию сделаете OnlyBuy, порезав часть кода. Эта покоцанная ТС будет ущербной.
Оптимизация при том, что когда на акциях Вы выставляете OnlyBuy, то Вы перед этим провели Оптимизацию хотя бы тем, что сделали визуальную оценку D1-графика.
Объясню. OnlyBuy - это значение неявного входного параметра.
нет, это фундаментальное свойство символа.
по сути это значит что продавать не имеет смысла если у тебя нет фундаментального или технологического инсайда.
если вы умеете это фундаментальное свойство определять на уровне ТС или ваши ТС умеют определять это сами, респект вам и уважение, я так не умею и объективно вряд ли научусь.
Объясню. OnlyBuy - это значение неявного входного параметра. Если этот неявный входной прописать в ТС, то она может быть инвариантной.
Думаю, Вы без труда мою EA-функцию сделаете OnlyBuy, порезав часть кода. Эта покоцанная ТС будет ущербной.
Оптимизация при том, что когда на акциях Вы выставляете OnlyBuy, то Вы перед этим провели Оптимизацию хотя бы тем, что сделали визуальную оценку D1-графика.
Ну так не будет же инвариантности для перевёртыша, вы же не знаете наперёд ставить онлибай или онлиселл. Если провели предварит. анализ по Д1, то это подтверждает что инвариантности уже нет.