Обсуждение статьи "Практическое применение нейронных сетей в трейдинге"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Практическое применение нейронных сетей в трейдинге:

В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.

Прежде чем приступать к разработке любой торговой системы, мы задаемся вопросом - на каких принципах данная система будет функционировать? У нас есть два основополагающих принципа – использования флетов и продолжение тенденции. Не будем рассматривать более узкие производные от них – внутри дневная торговля или нет, на фундаментальных данных, на новостях, на открытии рынков и т.д. Мне пришлось сталкиваться с описанием нейросетевых продуктов, где их авторы в примерах использования предлагали прогнозирование каких либо курсов – акций, валют и т.д.

1. График отклика нейросети обученной на прогнозе цены

Автор: Andrey Dibrov

[Dmitry Fedoseev]

Наверное, каждый новичок, который приходит на валютный рынок и пытается реально на нем торговать, не имея какой либо системы  – брал в руки лист бумаги и рисовал на нем таблицу понравившихся индикаторов. 

Нет, не каждый.

И с использованием нейросетей вообще нет особого смысла давать им данные индикаторов.

[Maxim Dmitrievsky]

Узнал из статьи как получать цены из терминала в коде, а также стохастик. Еще, что в матлабе есть нейросеть.

Большое спасибо.

[Andrey Dibrov]

Статья носит довольно таки обобщенный ознакомительный характер. Не хотел я пока об этом писать, но понял, что надо. На данном этапе, я готовлю, скажем так, "мини конструктор"  в который войдут полностью обученные нейросетевые модули по нескольким валютным парам и скелет эксперта. Все это будет рабочим без всяких демоверсий и бесплатным. Если это будет кому-то интересно, поможет усовершенствовать систему как в плане подготовки нейросетей так и торгового робота - готов поделиться своими наработками в плане сотрудничества.

[Andrey Dibrov]

Dmitry Fedoseev:

Нет, не каждый.

И с использованием нейросетей вообще нет особого смысла давать им данные индикаторов.

Конечно, же не каждый. Некоторые просто кнопки нажимают.

А, что касается нейросетей... Свою же личную нейросеть, которая у нас в черепной коробке находится - мы не обижаем только таблицей умножения.

[Boris Egorov]

Статья ни о чом вообще

куча простых вопросов без ответов .... какая структура нейронной сети и почему именно такая, как делалась обучение и исходя из каких соображений, а что будет в моменты высокой волантильности когда цена скачет вниз вверх в доли секунды а вы тут через диск данными кидаетесь .... вообщем в топку ....

[Rasoul Mojtahedzadeh]

Maxim Dmitrievsky:

Узнал из статьи как получать цены из терминала в коде, а также стохастик. Еще, что в матлабе есть нейросеть.

Большое спасибо.

Именно так! :D

[Vladimir Perervenko]

Не повторить, ни проверить. А вычисления в Ексель врукопашную - это для 9 класса средней школы, но никак для программиста. Странная статья.

[Forester]

Тесты проводились на обучающих данных (backtest) или на новых (forward)?

[Andrey Dibrov]

elibrarius:
Тесты проводились на обучающих данных (backtest) или на новых (forward)?

На новых, но более интересные результаты мы получаем при онлайн тесте https://youtu.be/N2mF9mnVRMs 

[Forester]

Andrey Dibrov:

На новых, но более интересные результаты мы получаем при онлайн тесте https://youtu.be/N2mF9mnVRMs 

Круто конечно, но без возможности повторить - ценность статьи чисто теоретическая. Наподобие - у меня получилось, и вы попробуйте.
Сигнал робота по статье был бы хорошим стимулом пробовать.
А повторить некоторые смогут и на своих системах, если узнать, что вы подаете на вход (конкретные индикаторы с конкретными параметрами, ретурны и т.п.) и чему обучаете (предполагаю, что цене, но на сколько вперед? На 5 минут, на час, на 1 точку или на несколько с шагом в 5 минут и т.п.) Каков алгоритм торговли, например при превышении прогнозируемой цены какого-то значения. Или что-то еще?