Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 63

[Serqey Nikitin]

Georgiy Merts:

А моя задача - "оттачивать оценку и порядок выбора ТС".

У нас разное понимание в построении стратегий...

Мое мнение, что отладка ТС начинается в процессе тестирования стратегии на длительном периоде после определения правильной ТЕОРИИ получения прибыли...

Ваш подход другой...   Вы "методом тыка", т.е. методом перебора вариантов пытаетесь определить на демо-счете прибыльные варианты, и если не получается, то меняете их на другие...  Этот подход вполне возможен, но более трудоемкий и не предсказуемый, так как отсутствует Теория стратегии: " Я смотрю исключительно на результат. Показала ТС недопустимое поведение - она немедленно снимается с торгов..."

Методически, Ваш подход не правильный..., но это - Ваш путь!   УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ в Новом Году!

[Andrey Khatimlianskii]

Georgiy Merts:

Так у меня сейчас почти все автоматически, кроме вот этой самой задачи - отбора лучших !

Без отбора - все и так автоматизировано, я лишь наблюдаю процесс переоптимизации систем, и выкладываю отчеты по лучшим из них.

И без отбора - ясно, что все системы вместе принципиально не могут давать прибыли - если мы поставим на один и тот же символ сильно трендовую и сильно флетовую системы - то просто уже из существования спреда вместе они никак не могут быть прибыльны. А уж если на инструменте "ни то, ни се", когда ясно, что обе системы будут в серьезном минусе !

Где "нежелание смотреть правде в глаза"... О какой "правде" речь ? Что все вместе системы не могут дать профита ? Я это заранее знал, и цель создания Лиги ТС - вовсе не в этом. Цель была - перейти от вопроса "что придумать, чтобы система зарабатывала" к вопросу "как выбрать наиболее устойчивые из уже зарабатывающих". По-моему, это вполне себе решено. На очереди - этот самый главный и окончательный вопрос.

Вместе не нужно.

Но именно в выборе и проблема.

Еще упрощу: есть 2 простые системы — одна открывается каждый день в лонг, другая в шорт. Каждая из них на каких-то периодах зарабатывает. Нужно научиться выбирать периоды для включения одной и остановки другой.
Теперь мысль ясна? )

А недоумение мое из-за того, что разумный человек с руками из нужного места месяцами наблюдает за результатами торговли вместо запуска одного единственного теста.

С Новым Годом!

[[Удален]]

Andrey Khatimlianskii:

Вместе не нужно.

Но именно в выборе и проблема.

Еще упрощу: есть 2 простые системы — одна открывается каждый день в лонг, другая в шорт. Каждая из них на каких-то периодах зарабатывает. Нужно научиться выбирать периоды для включения одной и остановки другой.
Теперь мысль ясна? )

А недоумение мое из-за того, что разумный человек с руками из нужного места месяцами наблюдает за результатами торговли вместо запуска одного единственного теста.

С Новым Годом!

Поддержу Георгия! Думаю его Лига в конце концов выстрелит!

[Georgiy Merts]

Vladimir Baskakov:
Поддержу Георгия! Думаю его Лига в конце концов выстрелит!

Благодарю.

"Выстрелит" - не тот термин. Сама суть Лиги не подразумевает "выстрелов" - я надеюсь на "плавный подъем" после решения последнего вопроса с отбором.

Я обычно как аналогию привожу футбольный клуб. Но есть и еще одна яркая аналогия - Сайт Знакомств (привет, Волчанский).

Те, кто пытался знакомиться на Мамбе, знают, что там - полно малопривлекательных участниц, а те, что хоть что-то из себя представляют - практически всегда не могут цены себе сложить, и ждут от претендентов непойми чего. Причем, даже если тебе и посчастливится обратить на себя внимание - не факт, что в разговоре собеседнице может что-то не понравиться, и она тут же тебя занесет в игнор. И даже если ты ее вытащишь на встречу - опять же, вовсе не факт, что знакомство дойдет до интимной стадии. Куча усилий в одном направлении, а на выходе - лишь затраты.

То есть, практически тоже самое, как с поиском прибыльных ТС - существует куча дерьма, достойные встречаются редко, настроить их непросто, но даже учитывая это, не факт, что ты сможешь с них иметь прибыль, и в любой момент система может перестать работать.

Так вот, обычный подход на Мамбе к бабам аналогичен обычному подходу к поиску системы. С близким результатом. Очень редко некоторым везет. Но, большая часть народа уверена, что "на Мамбе ловить нечего".  Однако, при этом есть участники, которые, используя Мамбу - вполне себе имеют регулярный секс. Как у них это получается ? А вот как раз, используя "метод Лиги". Они задают запрос, и даже не глядят на участниц - всем им они посылают одинаковые стандартные сообщения, и даже тем, кто что-то ответят - отвечают стандартно, не глядя. Только лишь там, где сразу видна перспектива постели - они "ведут разработку".  В результате - да, у них нет самых привлекательных баб, но зато они могут регулярно потрахивать невзрачных, ключевое слово "регулярно".

Вот, с Лигой ТС - все тоже самое. Ждать, что простейшие ТС будут показывать какие-то рекорды - глупо. Случайно, конечно, такое может быть, но этих рекордов будет, думаю, ровно столько же, сколько и резких фейлов (слить депозит, как я уже не раз говорил, ни одна ТС Лиги не может, но уйти в просад вместо заработка - запросто). А основной профит будет в работе ничем не приметных, сереньких ТС, которые будут понемногу приносить результат.

[Maxim Dmitrievsky]

боже какой бред и какая гадость эта ваша заливная рыба

количество никогда не переходит в качество, если не суммируется

[Georgiy Merts]

Maxim Dmitrievsky:

боже какой бред и какая гадость эта ваша заливная рыба

количество никогда не переходит в качество, если не суммируется

Статистика не согласна с тобой.

Матожидание суммы равно матожиданию суммы отдельных величин, и дисперсия суммы равна сумме дисперсий. То есть, среднеквадратичное отклонение суммы равно корню квадратному из суммы квадратов, а это меньше обычной суммы. Так что количество - вполне себе плавно переходит в качество.

[Georgiy Merts]

Andrey Khatimlianskii:
 

Но именно в выборе и проблема.

Еще упрощу: есть 2 простые системы — одна открывается каждый день в лонг, другая в шорт. Каждая из них на каких-то периодах зарабатывает. Нужно научиться выбирать периоды для включения одной и остановки другой.
Теперь мысль ясна? )

А недоумение мое из-за того, что разумный человек с руками из нужного места месяцами наблюдает за результатами торговли вместо запуска одного единственного теста.

С Новым Годом!

Так я вроде и не скрываю, что главная проблема - именно в выборе, и именно ради этого и создал Лигу !

Раньше я никак не мог понять, что придумать, чтобы система работала. Беру, кодирую, но даже в тестере она не показывает прибыли ! Даже в тестере !!! Что уж говорить за реальность... И только одна из пяти попыток - давала мне тестерный результат. Но, когда пытался ставить эти системы на торговлю - они неизменно начинали сливать. И все начиналось сначала. Я не понимал, что надо делать, чтобы система зарабатывала. До вопроса "ставить ли ее на реал" - даже не доходило !

Идея Лиги позволила мне уйти от этого вопроса. Теперь у меня ВСЕГДА имеется набор отлаженных и уже некоторое время работающих на Демо систем. И я теперь работаю именно над вопросом выбора. Этот вопрос будет хоть так, хоть так, но если я буду пытаться построить сложную систему - не факт, что я до него дойду. С Лигой - он у меня остался один. И это меня вполне устраивает.

[Georgiy Merts]

Serqey Nikitin:

У нас разное понимание в построении стратегий...

Мое мнение, что отладка ТС начинается в процессе тестирования стратегии на длительном периоде после определения правильной ТЕОРИИ получения прибыли...

Ваш подход другой...   Вы "методом тыка", т.е. методом перебора вариантов пытаетесь определить на демо-счете прибыльные варианты, и если не получается, то меняете их на другие...  Этот подход вполне возможен, но более трудоемкий и не предсказуемый, так как отсутствует Теория стратегии: " Я смотрю исключительно на результат. Показала ТС недопустимое поведение - она немедленно снимается с торгов..."

Методически, Ваш подход не правильный..., но это - Ваш путь!   УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ в Новом Году!

Ну НЕТЪ.

Какой еще "метод тыка" ??? Это как раз у тебя (сколько можно просить не "выкать" мне) "метод тыка" - ты ведь эту самую "теорию получения прибыли" и саму ТС откуда берешь ? Просто наугад, вот она тебе нравится - ты ее и разрабатываешь - чем не "метод тыка" ? Где гарантия, что в этом направлении вобще может быть прибыль ?

Лига ТС - это "метод широкого бредня". В ней используется полный диапазон вариантов ТС. И именно это гарантирует, что Лига ТС обязательно "накроет" область прибыли.

В твоем методе сложность в том, что не исключено, что никакие улучшения ТС - не приведут к профитности. И опыт Лиги мне и показывает, что есть совершенно несовместимые символы и системы - даже в тестере они показывают крайне низкое качество торговли, при установке на Демо - быстро показывают недопустимое поведение, и и постоянно требуют переоптимизации. То есть, если я попытаюсь использовать эту систему, сколько я бы ее не улучшал - она всегда будет убыточной. Но, зато если ты "попадешь в струю", твоя система заработает много.

В моем методе сложность как раз в отборе. "В сеть" попадают сразу все системы - и прибыльные, и убыточные. То есть, прибыль гарантированно есть, но проблема в том, что ее надо "очистить от убытков". Но, при этом, учитывая, что системы простейшие - Лига врядли даст большой заработок, но зато стабильность его будет больше.

[Georgiy Merts]

Итак, как и обещал, опишу процесс переоптимизации на примере одной системы. В реальности ежедневно таких переоптимизаций проходит 3-5, бывает до двух десятков. Однако, все автоматизировано, я лишь контролирую процесс, чтобы не было непредвиденных ошибок, и заливаю новые, перекомпилированные версии Лиги на ВПС.

Запускаем скрипт, он выдает список систем, показавших недопустимое поведение.

Скажем, первая из них -  NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, Many SL (2).

Это ТС входа по импульсу против тренда, на который указывает пересечение цены и скользящей с фиксированными ТП-СЛ. ТС показала недопустимое число СЛ подряд (2 шт, чего на истории никогда не было).

Она была отправлена на переоптимизацию, в результате чего в файл была записана новая функция инициализации. Ее "активное ядро" выглядит так:

   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_NZDJPY);
   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_bMustExitOnWorkEnd = false;
   m_bMustExitOnWeekEnd = true;
   m_dtBuildMoment = D'2019.01.02';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiEMAPeriod = 7;
   m_dFilterDATRLevel = 0.10;
   m_dTPvsSL = 0.64;
   m_dSLvsDATR = 1.85;
   m_esEnterSignal = ES_LONGSHIFT_BAR_5;
   m_bInverseSignal = true;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.70;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.07;
   m_uiMaxDirectTPC = 0;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.145;
   m_lcEALeagueClass = LC_MEDIUM;

Кроме того, сформирована функция контрольных параметров, ее "активное ядро" следующее:

   // NZDJPY
   // FlatSP & EMA
   _NOT_TESTED_IF(GetMagic() != 443740);
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability <= 0);           // должна быть заполнена в конструкторе
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability >= 1);           // должна быть заполнена в конструкторе
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability == EMPTY_VALUE); // должна быть заполнена в конструкторе
   m_cfpControlParams.m_dtTradeStartMoment = D'2017.01.02';
   m_cfpControlParams.m_dtTradeEndMoment = D'2018.12.31';
   m_cfpControlParams.m_uiNumOfTrades = 222;
   m_cfpControlParams.m_uiNumOfProfitTrades = 137;
   m_cfpControlParams.m_dClearPriceProfit = 19.12300000;
   m_cfpControlParams.m_dMaxPriceDrawdown = 5.18400000;
   m_cfpControlParams.m_uiMaxLoseQueue = 6;
   m_cfpControlParams.m_uiMaxTrades2PriceMax = 39;
   m_cfpControlParams.m_ulMaxSec2PriceMax = 10942096;
   m_cfpControlParams.m_ulMaxSec2NewTPC = 1228040;
   m_cfpControlParams.m_dPriceProfitFactor = 1.37144300;
   m_cfpControlParams.m_dPriceRecoveryFactor = 3.68885031;
   m_cfpControlParams.m_dGrailRatio = 0.64046145;
   // dGrail.RecoveryPerYearComponent = 0.154
   // dGrail.m_dSharpeComponent = 0.934
   // dGrail.m_dProfitFactorComponent = 0.686
   // dGrail.m_dTradesPerYearComponent = 0.702
   // dGrail.m_dAvrMoneylotPerTradeComponent = 1.556
   // Trades per week =  2.13
   // Wait for renew price maximum (days) =  116
   // Max wait for new TPC (hours) =  311

Можно видеть, что ТС попадает в "средний" (LC_MEDIUM) дивизион Лиги с невысоким качеством (Grail Ratio) 64% (сравните качество торговли фаворитов, при качестве ниже 50% ТС попала бы в "низший" дивизион).

При этом за два года истории максимальный ценовой просад составил 5,18 тысяч трезначных пунктов, максимальное число СЛ подряд - 6. Среднегодовой ценовой рекавери всего лишь 3,689 (именно он - главная причина низкой оценки качества торговли), профит-фактор 1,37. В конце функции оставляю комментарии, которые немного приоткрывают сущность оценки качества - а именно, компоненты, которые входят в эту оценку. Скажем, тот же низкий рекавери оценен всего лишь в 15% - крайне невысокий уровень. Кроме того там же указаны примерные показатели динамики торговых операций - еженедельно в среднем происходит 2.13 сделок, обновление ценового максимума пришлось ждать не больше 116 дней, совершения одной сделки пришлось ждать максимум 311 часов.

Кстати, замечу, что прошлый раз эта ТС допускала лишь 1 СЛ подряд. Сейчас же - аж целых 6. Что показывает, что рынок на этом символе, действительно, заметно изменился, что доказывает необходимость переоптимизации этой системы.

ТС с обновленными функциями возвращается в Лигу, исполнимый модуль перекомпилируется, и вновь направляется на демо-торговлю. Посмотрим, как она покажет себя.

Отчет из тестера по этой системе прикрепляю.

[[Удален]]

Georgiy Merts:

Итак, как и обещал, опишу процесс переоптимизации на примере одной системы. В реальности ежедневно таких переоптимизаций проходит 3-5, бывает до двух десятков. Однако, все автоматизировано, я лишь контролирую процесс, чтобы не было непредвиденных ошибок, и заливаю новые, перекомпилированные версии Лиги на ВПС.

Запускаем скрипт, он выдает список систем, показавших недопустимое поведение.

Скажем, первая из них -  NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, Many SL (2).

Это ТС входа по импульсу против тренда, на который указывает пересечение цены и скользящей с фиксированными ТП-СЛ. ТС показала недопустимое число СЛ подряд (2 шт, чего на истории никогда не было).

Она была отправлена на переоптимизацию, в результате чего в файл была записана новая функция инициализации. Ее "активное ядро" выглядит так:

Кроме того, сформирована функция контрольных параметров, ее "активное ядро" следующее:

Можно видеть, что ТС попадает в "средний" (LC_MEDIUM) дивизион Лиги с невысоким качеством (Grail Ratio) 64% (сравните качество торговли фаворитов).

При этом за два года истории максимальный ценовой просад составил 5,18 тысяч трезначных пунктов, максимальное число СЛ подряд - 6. Среднегодовой ценовой рекавери всего лишь 3,689 (именно он - главная причина низкой оценки качества торговли), профит-фактор 1,37. В конце функции оставляю комментарии, которые немного приоткрывают сущность оценки качества - а именно, компоненты, которые входят в эту оценку. Скажем, тот же низкий рекавери оценен всего лишь в 15% - крайне невысокий уровень. Кроме того там же указаны примерные показатели динамики торговых операций - еженедельно в среднем происходит 2.13 сделок, обновление ценового максимума пришлось ждать не больше 116 дней, совершения одной сделки пришлось ждать максимум 311 часов.

Кстати, замечу, что прошлый раз эта ТС допускала лишь 1 СЛ подряд. Сейчас же - аж целых 6. Что показывает, что рынок на этом символе, действительно, заметно изменился, что доказывает необходимость переоптимизации этой системы.

ТС с обновленными функциями возвращается в Лигу, исполнимый модуль перекомпилируется, и вновь направляется на демо-торговлю. Посмотрим, как она покажет себя.

Отчет из тестера по этой системе прикрепляю.

Так всё норм, не маловато ли сделок?