Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 379
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нееет. ....
Говоришь "нихера не поменяется"??? Оно хорошо с умным видом говорить "всё это дерьмо". Где твоё не-дерьмо, ты уже год назад говорил, что чуть ли не "взлетел" на каких-то акциях. Как там с твоим "взлётом"?
Да опять же - могу дать инвест-пароль к центовику для всех желающих. Увы, там ситуация прежняя. Пока использую свой обычный метод отбора - "болтаюсь около нуля". "Шаг влево - шаг вправо" - пошёл слив. Смысл в отчёте-то?
Этот принцип у меня в Лиге учитывается. Я его не выкладываю, потому что он появился далеко не сразу (в скриптах, которые генерируют отчёты - он не учтён, однако, при выставлении на центовик я на него обращаю внимание), но уже более года приведённая тобой цифра расчитывается при каждой оптимизации.
Выше по теме выложена SQLite - база данных по статистике Лиги за последний год, там этот параметр есть. Я его назвал "стабильность" (Stability).
К сожалению "значительно больше 50%" - это из области фантастики. Самые большие показатели стабильности за последний год наблюдений колебались около значения 0.7 (70%), и бывали буквально у десятка ТС временно. "Хорошим" показателем стабильности я считаю показатель больше 0.3 (30%), и даже таких ТС - где-то не более 10% от общего числа оптимизаций.
ага, хорошо что используются оценки стабильности. я периодически заглядываю в ветку, мог какие то детали и не заметить.
а какой длины участок истории используешь при оптимизации? я думаю хорошо знаешь, что с увеличением длины истории стабильность будет падать (если не брать стратегии типа "работает всегда", в существовании которых я сильно сомневаюсь). для каждой стратегии существует своя оптимальная длина истории для оптимизации (что является нехилым предметом исследования).
"К сожалению "значительно больше 50%" - это из области фантастики ", отнюдь, к счастью такие стратегии существуют.
ЗЫ. есть конечно и исключения из правил (подтверждающие правила). к примеру, есть определённые стратегии, которые показывают прекрасные результаты только в узком диапазоне параметров (менее 0,01% от всего набора параметров) на длительной истории, но это основано исключительно на каком то конкретном свойстве рынка (тыкать пальцем не буду, подобные системы есть в Маркете), но такие системы работают только до поры до времени, пока это рыночная особенность не измениться или не исчезнет в чем совершенно нет сомнений.ага, хорошо что используются оценки стабильности. я периодически заглядываю в ветку, мог какие то детали и не заметить.
а какой длины участок истории используешь при оптимизации? я думаю хорошо знаешь, что с увеличением длины истории стабильность будет падать (если не брать стратегии типа "работает всегда", в существовании которых я сильно сомневаюсь). для каждой стратегии существует своя оптимальная длина истории для оптимизации (что является нехилым предметом исследования).
"К сожалению "значительно больше 50%" - это из области фантастики ", отнюдь, к счастью такие стратегии существуют.
ЗЫ. есть конечно и исключения из правил (подтверждающие правила). к примеру, есть определённые стратегии, которые показывают прекрасные результаты только в узком диапазоне параметров (менее 0,01% от всего набора параметров) на длительной истории, но это основано исключительно на каком то конкретном свойстве рынка (тыкать пальцем не буду, подобные системы есть в Маркете), но такие системы работают только до поры до времени, пока это рыночная особенность не измениться или не исчезнет в чем совершенно нет сомнений.Сперва я использовал участок в два года. Однако, как показала практика - редко какие ТС "живут" более трех месяцев. Поэтому в данный момент у меня период оптимизации 450 backtest + 90 forwardtest дней. А для определения "критических параметров", которые нельзя превышать, используется статистика за последние 180 дней.
Насчёт оптимальной длины по параметру "стабильности" - пока ещё до этого не дошёл. Ограничился лишь тем, что никогда не ставлю на центовик ТС, у которых стабильность менее 10%
Сперва я использовал участок в два года. Однако, как показала практика - редко какие ТС "живут" более трех месяцев. Поэтому в данный момент у меня период оптимизации 450 backtest + 90 forwardtest дней. А для определения "критических параметров", которые нельзя превышать, используется статистика за последние 180 дней.
Насчёт оптимальной длины по параметру "стабильности" - пока ещё до этого не дошёл. Ограничился лишь тем, что никогда не ставлю на центовик ТС, у которых стабильность менее 10%
ну, основательный подход вижу. желаю тебе успехов.
с интересом буду посещать и дальше ветку.
Просьба уточнить:
ежедневно скрипты отмечают ТС, которые показали "контрольный выстрел", и они немедленно переоптимизируются.
1. Какие именно параметры переоптимизируются? В частности интересуют влияющие на вход. Для EMA понятно - период. Для зигзага - 3 параметра. Price_Channel - тоже только период? Какие еще?
2. Что означают 2-й и 5-й разрад в магике? Связаны ли они с таймфреймом или оптимизацией параметров? Если да, то есть ли таблица соответствия между значениями этих разрядов и значениями таймфрейма или оптимизируемых параметров?
Никакого "графика баланса и эквити" в Лиге нет. Это просто набор ТС, готовых к использованию. Все сделки всех ТС производятся на одном и том же счёту.
Все графики, выложенные в этой ветке, строятся по результатам запросов истории счёта, и выбора нужных магиков. Если кому интересно - я могу дать инвест-пароль к любому из трёх дивизионов Лиги, но сделки с нужным магиком придётся "извлекать" отдельно.
Пока - никому это не было нужно. Всем подавай "большую кнопку 'Рубить бабло' без всяких заморочек". Увы, в Лиге такой кнопки нет. Желающим могу дать инвест-пароли, объяснить принципы работы ТС (они очень просты, в Кодобазе есть бесплатные эксперты, работающие по ним), и заводите себе любые счета.
В общих чертах идея "Лиги" мне была ясна.
Картинку баланса с Демо (совместной работы всех советников) можете здесь выложить?
Да опять же - могу дать инвест-пароль к центовику для всех желающих. Увы, там ситуация прежняя. Пока использую свой обычный метод отбора - "болтаюсь около нуля". "Шаг влево - шаг вправо" - пошёл слив. Смысл в отчёте-то?
да - не в отчете!!!! еЩА РАЗ ПОСТ ПЕРЕЧИТАЙ МОЙ.
Не в отчете - но в счете на демо твоем - очередном (вместо ПАММа) который был, где торгуют УЖЕ выбранные твоим способом и по твоим критериям ТС ЛИГИ твоей (помойки лучших! :-), это хорошо - когда ЛУЧШИХ - помойка - без огорчений).
Нужен счет отдельный твой - где торгуют твои ТС лучшие!!!!!!!!!!!!!!!!
Георг - хорош включать дуру - я уже устал с тобой тут спорить.... :-)
Люди просят - выкладываешь свое творчество на обозрение тут - так делай! Че сложного в счете - демо - лучших ТС????? АЛЛО????
В общих чертах идея "Лиги" мне была ясна.
Картинку баланса с Демо (совместной работы всех советников) можете здесь выложить?
Че то с этим РАЗРАБОТЧИКОМ :-) я уже устал тут бороться... :-)
Дуру включает во время - типа не соображает о чем люди у него интересуются... :-)
Согласен, Георг, где: " Картинку баланса с Демо (совместной работы всех советников) можете здесь выложить? "!!!
Где отдельное демо - торговля на отдельном счете ТВОИМ (перед ПАММом - моим по ЛИГЕ ТС ТВОЕЙ) ЛИГИ ТС твоих лучших!!!???
П. С. тем более - как пишешь время на переоптимизацию не много надо для тех кто показал контролтный выстрел.... ;-) интересная трактовка - почему выстрел еще и контрольный.... ??? Это же просто торговля ранее оптимизированной тс в лосс и которая показала превышающие значения по критериям для переоптимизации.
тут же - почему ты не проводишь переоптимизацию тс лиги которая показала контрольный выстрел но не по лоссу, но профиту? Например- почему ты на своих картинках не сносишь и не переоптимизируешь те тс которые показывают много бОльший профит? Например вертикалки вверха вот эти? Ведь явно такого не было за период оптимизации.... тут к примеру по времени - улетела тс вверха по торгам стала вертикалтной линия баланса за 5 дней- все сноси ее перезаливай - переподгоняй - т.к. тс по времени показала контрольный выстркл - показала вертикальный рост баланса демо. Почему такая однобокая лоссовая оценка контрольных выстрелов в лосс. Где в профит? Оценка. Демо - профит. Перезалил - и все.
Давай демо - хорош включать искусно дуру. Потом на твоем демо может сам ПАММ Откроешь, может кто другой подключится или денег нальет...
Давай демо - хорош включать искусно дуру. Потом на твоем демо может сам ПАММ Откроешь, может кто другой подключится или денег нальет...
Ты сам "включаешь дуру".
Я сказал - методику ротации ТС я выработать не могу. Какой, пля, "демо", какой, пля, ПАММ? Мой старый ПАММ был открыт изначально под эксперта, который был очень сложным, и был сделан в сотрудничестве с одним, достаточно опытным трейдером. Максимум, что у меня получается - "не сливать", когда я просто ставлю лучшие ТС из Лиги. Никакого заработка у меня нет.
Если кому что интересно - я могу предоставить инвест-пароли. Больше я ничего предоставить не могу. "Красивый рост эквити на реале" - это, увы, не ко мне.
Кто тут "включает дуру"? Что тебе ещё надо?
Ты и от Лиги ждёшь что-то, чего в ней нет, и от меня всё время что-то требуешь, что я не могу предоставить. Не нравится что-то у меня - делай сам. Можно даже на основе принципов Лиги, я уже сто раз говорил - в Кодобазе есть бесплатные эксперты, работающие по принципам экспертов Лиги, разница лишь в протоколах интеграции в единую систему работы, управления и сбора информации. А сами торговые принципы у любого эксперта из Лиги - простые, как три копейки, и я их не скрываю.
Что тебе ещё надо, Роман?
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50: