Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 269
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За два года один человек сделал мониторинг по лиге Роман Шериденко. Слил быстро и убрал его с глаз долой. Поэтому и топик не делает, ибо знает результат, а советует мне тратить на бессмыслецу время
Ответ прост - значит в лиге еще нету достойных систем))) хотя это неточно. Но это информация на текущий день. Вполне вероятно что сегодня лига поклонилась действительно достойным кандидатом. Да и непонятен вопрос выборки. Как показали чемпионаты системы в коллективной работе - сливают гралеподобно (тогда появлялись ветки которые суммировали профит всех участников, минус просто шедовреальный). Поэтому логично что лигу надо рассматривать как не более чем мониторинг отделенных ТС а не совокупность.
Польза в чем, факты, конкретика
Я тебе уже пользу сказал. Несливание счета за 8 лет - ты такого смог добиться ? Да, я "болтаюсь около нуля", тем не менее, за это время ты уже десяток счетов слил.
Так что я лично пользу вижу. (Не говоря уж о ЧСВ).
То что ты ее не видишь - так ясно, ты ж хочешь, чтобы за тебя все сделали, а ты только "чужими руками жар загребал" - но такого здесь, увы, и правда, нет.
Ответ прост - значит в лиге еще нету достойных систем))) хотя это неточно. Но это информация на текущий день. Вполне вероятно что сегодня лига поклонилась действительно достойным кандидатом. Да и непонятен вопрос выборки. Как показали чемпионаты системы в коллективной работе - сливают гралеподобно (тогда появлялись ветки которые суммировали профит всех участников, минус просто шедовреальный). Поэтому логично что лигу надо рассматривать как не более чем мониторинг отделенных ТС а не совокупность.
В Лиги и НЕ МОЖЕТ быть "достойных" систем, поскольку все системы самые простейшие. Я уже много раз говорил - залог постоянной прибыли - это постоянное переключение между системами. Фактически, у меня идет метаторговля. То есть, торговля не валютными парами, а линиями баланса систем. И, на мой взгляд, такой способ торговли имеет хорошие перспективы.
В Лиги и НЕ МОЖЕТ быть "достойных" систем, поскольку все системы самые простейшие. Я уже много раз говорил - залог постоянной прибыли - это постоянное переключение между системами. Фактически, у меня идет метаторговля. То есть, торговля не валютными парами, а линиями баланса систем. И, на мой взгляд, такой способ торговли имеет хорошие перспективы.
постойте у вас реально 700 простейших систем?
700?.... походу я сильно отстал, просто даже 20 не смогу придумать. (исходя из правила - одно направление это одна система)
Вот пример: Система по уровням, трэндовая относительно движения рынка, флэтовая относительно движения рынка. Особенности движение баров. Те же самые бары но относительно уровней....
Ну никак 700 не получается.
А где то есть весь список систем что сейчас в лиге?
Потом что значит линиями баланса, сколько систем сейчас одновременно торгуется? Что является правилом выборки? (просто баланс?)
Исходя из этого "достойные" это те - что постоянно в топеможет они вообще не соответствуют рынку?
даже если нерабочий советник оптимизировать, то на какой-то проходке он покажет хороший результат. чисто случайно.
может там в советниках какой-то бредовый алгоритм заложен.
может там вообще в советнике сделка открывается по выпадению монетки, или еще какой-то бред... по индикатору какому-то нерабочему.
и вот получается, что вы оптимизируете 1000 нерабочих советников, получаете случайный результат (а ведь даже если сгенерировать 1000 случайных рядов, то один из них получится красивым), и потом этот советник торгуете.
вывод: оптимизировать 1000 нерабочих советников - это все равно что генерировать 1000 случайных рядов, выбирать из них лучший, и потом надеяться, что этот график и дальше будет идти так , как и шел до этого момента.
откуда вы знаете, что эти советники вообще рабочие?
может они вообще не соответствуют рынку?
даже если нерабочий советник оптимизировать, то на какой-то проходке он покажет хороший результат. чисто случайно.
может там в советниках какой-то бредовый алгоритм заложен.
может там вообще в советнике сделка открывается по выпадению монетки, или еще какой-то бред... по индикатору какому-то нерабочему.
и вот получается, что вы оптимизируете 1000 нерабочих советников, получаете случайный результат (а ведь даже если сгенерировать 1000 случайных рядов, то один из них получится красивым), и потом этот советник торгуете.
вывод: оптимизировать 1000 нерабочих советников - это все равно что генерировать 1000 случайных рядов, выбирать из них лучший, и потом надеяться что этот график и дальше будет идти так , как и шел до этого момента.
и если в эту 1000 и затесалось 10 рабочих систем, то другие 990 будут все портить.
потому что, иногда и по нерабочим будет выпадать лучший результат, чисто случайно. и они будут браться в работу.
а так как нерабочих систем в 99 раз больше чем рабочих, то неправильный выбор торговой системы для работы будет происходить в 99 раз чаще, чем правильный. и результаты такого трейдинга будут очень плохими.
откуда вы знаете, что эти советники вообще рабочие?
может они вообще не соответствуют рынку?
даже если нерабочий советник оптимизировать, то на какой-то проходке он покажет хороший результат. чисто случайно.
может там в советниках какой-то бредовый алгоритм заложен.
может там вообще в советнике сделка открывается по выпадению монетки, или еще какой-то бред... по индикатору какому-то нерабочему.
и вот получается, что вы оптимизируете 1000 нерабочих советников, получаете случайный результат (а ведь даже если сгенерировать 1000 случайных рядов, то один из них получится красивым), и потом этот советник торгуете.
вывод: оптимизировать 1000 нерабочих советников - это все равно что генерировать 1000 случайных рядов, выбирать из них лучший, и потом надеяться что этот график и дальше будет идти так , как и шел до этого момента.
Там же сказано простые системы, это типо пресечение 2 МА и прочее. Заявлять что они не работают - бесполезно, особенно если они в текущий момент приносят прибыль.
Обычно кстати в такие системы добавляют одну рандомную специально, чтобы исключить эту самую случайность т.е. если рандомная система часто попадает в топ - то затея провальная. (затея лиги так то типовая скажу из опыта обычно рандомные всеж проигрывают любым стационарным)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
Georgiy Merts, 2020.07.14 15:53
Для Лиги ТС - это не имеет значения.
Два года - это период истории для оптимизации. На этом периоде находятся наиболее выгодные параметры оптимизации, исходя из этих самых двух лет.
Дальше - выясняются "предельно допустимые" параметры - максимальный просад, максимальная очередь стоплоссов подряд, максимальное время ожидания обновления максимума, максимальное число сделок, необходимое для обновления максимума, максимальное время ожидания одной сделки. Все эти параметры забиваются в код системы и система ставится на демо-торговлю.
После каждой совершенной сделки все эти параметры снова проверяются. (Параметр времени ожидания - проверяются после каждого бара). Как только хотя бы один из параметров превышен - система перестает торговать, выдав предупреждение.
Она тут же отправляется на переоптимизацию, находятся новые набор входных параметров и новый набор предельных, после чего - система опять запускается на демо-торговлю.
Кроме того, все системы разделены на три "дивизиона" - высший, средний и низший. После каждой сделки проверяется параметр "качества торговли". Если параметр качества не соответствует дивизиону, в котором система в данный момент - она переходит в другой дивизион, и торгует там.
В принципе как то все заморочено. Думаю жесткие проблемы в выборки
особенно если они в текущий момент приносят прибыль.
в текущий момент прибыль приносить может и система по монетке.