Тиковая история стакана. - страница 3

Новый комментарий
 
prostotrader:

Вообще обратил внимание, что алготрейдеры постоянно "танцуют с бубном", выискивая

технические детали. Но, в этом мире все просто, а закон рынка гласит:

"Дешево купить - дорого продать" - вот что нужно искать!

Разглагольствовать на тему можно долго. Но это не отменяет тот факт, что нет нужного функционала, который даже не нужно изобретать. Нужно лишь передать параметр времени.

Для меня лично очень удивительно, что этого до сих пор не сделали.

Кстати, насколько я помню, Вы также выступали за добавление миллисекундной точности прихода слепков стакана. Уже не актуально?

 
Alexey Kozitsyn:

Для меня лично очень удивительно, что этого до сих пор не сделали.

Я думаю, что проблема в том, что нужно менять протокол обмена данными, а это приведет к несовместимости разных билдов и сервером, т.е. очень много проблем, при этом положительных результатов для рядового пользователя не будет. Брокеры новым клиентам особо не предлагают MT5 (когда я открывал), поэтому в массы биржевая торговля движется с трудом, плюс идет попытка унификации, т.е. терминал должен работать на разных биржах, и у каждой свои заморочки. Конечно, можно было бы сразу сделать десяток резервных переменных (условно), через которые передавали информацию с учетом специфики биржи. И, надо учитывать, что тогда увеличится трафик и это может привести к общему замедлению работы терминала (при определенных условиях).

А Вы сами оценивали, на сколько лента отстает или опережает тиковые данные? Если брать минуту для анализа, то разве мы не сможем определить, что уровень был съеден, мне бы и этих данных хватило?

 
Alexey Kozitsyn:

Разглагольствовать на тему можно долго. Но это не отменяет тот факт, что нет нужного функционала, который даже не нужно изобретать. Нужно лишь передать параметр времени.

Для меня лично очень удивительно, что этого до сих пор не сделали.

Кстати, насколько я помню, Вы также выступали за добавление миллисекундной точности прихода слепков стакана. Уже не актуально?

Да все актуально, только делать не будут.

МТ5 стал похож на "Новогоднюю ёлку", перегруженную игрушками.

Бесполезно что-то иного ждать.

 
prostotrader:

Да все актуально, только делать не будут.

повторю еще раз вопрос. вы где-нибудь видели стакан нативно синхронизированный с лентой для простых смертных?
 
TheXpert:
повторю еще раз вопрос. вы где-нибудь видели стакан нативно синхронизированный с лентой для простых смертных?

Это будет здесь первый раз. 

 
TheXpert:
повторю еще раз вопрос. вы где-нибудь видели стакан нативно синхронизированный с лентой для простых смертных?

Я этого не говорил, Вы что-то путаете.

Добавлено

Но если Вам интересно, то в Плаза2, в потоке среза аггрегированного

стакана, есть время последнего обновления 

МТ 5 просто не транслирует это поле :(, ровно как и поле moment_ns

struct MqlBookInfo 
  { 
   ENUM_BOOK_TYPE   type;            // тип заявки из перечисления ENUM_BOOK_TYPE 
   double           price;           // цена 
   long             volume;          // объем 
   double           volume_real;     // объем с повышенной точностью 
   datetime         moment;          //ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ
  };

Добавлено

По мимо этого, в других потоках передаётся актуальное время биржи,

то почему бы в момент формирования стакана на сервере МТ 5 не влючать это время в пакет передачи стакана?

Просто сервер МТ5 "наскоро" переписали из PGate на CGate, а в СGate кардинально многое изменилось.

Сейчас SPECTRA 5 транслирует всю необходимую информацию. Её просто нужно передать в терминал. 

 
Aleksey Vyazmikin:

А Вы сами оценивали, на сколько лента отстает или опережает тиковые данные? Если брать минуту для анализа, то разве мы не сможем определить, что уровень был съеден, мне бы и этих данных хватило?

Не оценивал, будет время, набросаю индикатор. 

Если бы было точное время - с этим бы не возникло проблем. Сейчас же придется полагаться на поток слепков стакана. Зная сколько ошибок было с тиковым потоком... не думаю, что с потоком слепков стакана их будет меньше.

 
TheXpert:
повторю еще раз вопрос. вы где-нибудь видели стакан нативно синхронизированный с лентой для простых смертных?

Я не говорил, что нужно принудительно синхронизировать какие-либо потоки. Но если есть точное время формирования всех нужных данных - это сделать не составит труда.

 
prostotrader:

Да, только не datetime, a long как сейчас для тиков (time_msc).

 
Alexey Kozitsyn:

Да, только не datetime, a long как сейчас для тиков (time_msc).

Я ничего не выдумываю, а просто смотрю спецификацию:


12345678910...17
Новый комментарий
Причина обращения: