Обсуждение статьи "Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5:

В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.

Автор:  MetaQuotes 


 
Спасибо. Хорошая статья. Сэкономит мне кучу времени.
 
Да, хорошая статья, и мне пригодится.
 

Нет слов, спасибо

Вписал  свою торговую стратегию.

Кто подскажет как работать с этой ошибкой?:

Ошибка при создании индикаторов 4002

хотя на самом деле код ошибки 4002 это:

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 4002 Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала

или она возникла просто потому что я запустил советника во вне рабочее время терминала?

и как избежать ошибок при создании индикаторов? Что то много вопросов (.

Подскажите пожалуйста как решить эту проблему, если не очень сложно. В каком месте кода вообще искать эту ошибку? Хотя бы примерные ориентиры.

Ответ, конечно лежит на поверхности но фишка в том, что я не программист


P.S.: Прикиньте, ошибка сначала исчезла после того как я изменил тип переменной avdeals int на double в


double CSampleStrategy::StrategyPerformance()

но потом всё повторилось и советник так же аварийно выгрузился

 
Приведите исходный код, пожалуйста. Можно через сервисдекс на этом сайте.
 

В классе CAdaptiveStrategy пытаюсь торговать только стохастику:

// создаем 5 торговых стратегий CStrategyStoch (торговля по стохастику)
// производим их инициализацию, устанавливаем параметры
// и добавляем в контейнер m_all_strategies 
    for(int i=0; i<5; i++)
     {
      CStrategyStoch *t_StrategyStoch;
      t_StrategyStoch=new CStrategyStoch;
      if(t_StrategyStoch==NULL)
        {
         delete m_all_strategies;
         printf("Ошибка создания объекта типа t_StrategyStoch");
         return(-1);
        }
      //задаем период каждой из стратегий
      int Kperiod=2+i*5;
      int Dperiod=2+i*5;
      int Slowing=3+i;
      // инициализация стратегии
      t_StrategyStoch.Initialization(Kperiod,Dperiod,Slowing,true);
      // устанавливаем информацию о стратегии
      string s=IntegerToString(Kperiod)+"/"+IntegerToString(Dperiod)+"/"+IntegerToString(Slowing);
      t_StrategyStoch.SetStrategyInfo(_Symbol,"[Stoch_"+s+"]",100+i," Stochastic "+s);
      //добавляем объект стратегии в массив объектов m_all_strategies
      m_all_strategies.Add(t_StrategyStoch);
     }
Остальное отключил, а график в тестере все тот же. Насколько я понял здесь подкючаются и отключаются стратегии?
 

Статья хорошая, но чисто умозрительная. Ну, скажем, демонстрация возможностей MQL5.

Очевидно же, что торгуя по и так запаздывающим индикаторам (они все такие), да еще выбирая из них лучший за какой-то период (+ еще запаздывание), ничего не добьешься. 

 

Впечатляющая статья.

Спасибо. Мне нравится этот новый форум mql5, и кажется, что он становится своего рода наукой.

Ваша статья великолепна, и это то, что я искал много лет, спасибо за косвенную помощь.


Я также должен предупредить, что есть (логически незначительная) ошибка в включаемом файле CSampleStrategy, 

//+------------------------------------------------------------------+
//| The StrategyPerformance function of effectiveness of strategy    |
//+------------------------------------------------------------------+ 
double CSampleStrategy::StrategyPerformance()
  {
//returns the effectiveness of strategy
/in this case it's the difference between the amount

в последнем raw в комментарии только один слеш, и это порождает около 13 ошибок при компиляции mq5 expert.


Это очень хорошая статья, которая в сочетании со многими другими статьями, полученными в последние месяцы существования mql5, может сделать очень интересные

эксперименты над высококлассными экспертами-советниками.


Я хотел бы узнать о возможности улучшить эту статью-стратегию, например, добавив в код файлы с возможностью

в код, для хранения и запоминания дополнительных результатов... Фантазии не будет предела.

Еще раз спасибо.

 

PS: он также выдает мне "внутреннюю ошибку #55"

которая не позволяет создать ex5. Что-нибудь поможет... ?

 
forexistence:

Я также должен предупредить, что в включаемом файле CSampleStrategy есть (логически незначительная) ошибка,

последний raw имеет только один слеш в комментарии, и это генерирует около 13 ошибок при компиляции mq5 expert.


Спасибо. Исправленная версия прикреплена к статье.
 

Спасибо за исправленную версию.

Я вот что думаю: даже если эта статья очень интересная, идея очень замечательная, код очень чистый и со многими преимуществами,

и даже если это пример советника, весь советник в том виде, в котором он опубликован, недружелюбен к тестеру стратегий.

Я имею в виду тот факт, что в скачанной версии невозможно установить входные параметры из терминала.

Поскольку включаемые файлы не могут иметь переменных входных параметров, как можно "ввести" множество переменных из множества включаемых файлов

этого советника?

1234
Новый комментарий