Результаты тестов на хэджевом и неттинг счетах отличаются
Всем привет, тут такая тема
Товарищи опытные роботостроители, подскажите по результатам тестов.
Есть робот/EA, работа которого не завист от типа счета ( хэджево и неттинг), т.е. входы, выходы, объем позиций не отличаются
При тестированиина хэджево и неттинг счетах результаты значительно различаются, в аттаче архив с отчетами
Входные параметры и условия тестирования абсолютно одинаковые:
- торговый инструмент (валюта)
- таймфрейм и период/продолжительность тестирования
- брокер
- ММ: начальный депозит, плечо и размер лота
- условия входа и выхода
- режим тестирования: реальные тики, задержки и тд
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Тики могут отличаться на разных типах счетов.
могут или точно отличаются? как тип счета влияет на тики?
Не совсем по теме, но
отличие большое. Я тестировал советника на пятизначных и на четырех при тех же параметрах(помножил на 10 ессно)
результаты не совпадают вообще ни в чем.
могут или точно отличаются?
Запустите в тестере, да проверте.
Еще как вариант задержки, может они рандомно генерируются.
отличие большое. Я тестировал советника на пятизначных и на четырех при тех же параметрах(помножил на 10 ессно)
результаты не совпадают вообще ни в чем.
Спред стесняюсь спросить случайно не текущий?
задержка ноль, спреды в MT5 задать другие, отличные от текущий, нельзя (я не нашел как)
Это не вам написано. А @Vyacheslav Kornev :
Не совсем по теме, но
отличие большое. Я тестировал советника на пятизначных и на четырех при тех же параметрах(помножил на 10 ессно)
Это MT4 , т.к на 5ре нет четырехзнака.
Спред стесняюсь спросить случайно не текущий?
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Выложите ТОЛЬКО торговую часть своего советника, как это сделал здесь.
Это позволит полностью скрыть логику ТС, но при этом покажет возможные проблемные места при переходе Hedge/Netting.
Более того, в визуальном режиме можно сразу засечь различия - запустите одновременно два тестера для разных типов счетов. Тогда практически сразу станет ясна причина.
у меня, наверно, косячный тестер на маке.
при загруженном архиве котировок, за то же время на пятизнаке моделируется в разы меньше тиков, чем на четырехзнаке.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет, тут такая тема
Товарищи опытные роботостроители, подскажите по результатам тестов.
Есть робот/EA, работа которого не зависит от типа счета (хэджевый или неттинг), т.е. входы, выходы, объем позиций полностью идентичны
При тестировании на хэджевом и неттинг счетах результаты значительно отличаются, см архив с отчетами в аттаче
Входные параметры и условия тестирования абсолютно одинаковые:
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?