Теорема о пересечении двух МА
1. Для любого временного интервала можно подобрать такие параметры машек (провести оптимизацию) что советник на их основе будет давать прибыль.
Другими словами - не существует такого интервала на котором оптимизация не даст результата.
2. Любой временной интервал можно разбить на конечное число участков таким образом, что после оптимизации на каждом участке советник на пересечении машек будет давать прибыль.
ммм...
ЧТо-то из этого верно?
Верно. Подгонкой называется, если не ошибаюсь.
На рынке существует некая цикличность - некий цикл. Этот цикл постоянно меняется. Но не сразу, а с течением времени. Если его вычислить - то пересечения МА работают на ура. Так проблема состоит в том, чтобы правильно найти этот будущий цикл рынка используя только исторические данные, понимая что завтра этот цикл может измениться - говоря по-простому - как правильно соптимизировать ТС на исторических данных, чтобы найти цикл рынка, который будет завтра......)))))
На рынке существует некая цикличность - некий цикл. Этот цикл постоянно меняется. Но не сразу, а с течением времени. Если его вычислить - то пересечения МА работают на ура. Так проблема состоит в том, чтобы правильно найти этот будущий цикл рынка используя только исторические данные, понимая что завтра этот цикл может измениться - говоря по-простому - как правильно соптимизировать ТС на исторических данных, чтобы найти цикл рынка, который будет завтра......)))))
LeoV, Вы намекаете на труды John Ehler или какой-то другой оригинальный метод?
1 и 2 тавтология. А верно или нет, без математических доказательств, лишь частное мнение. А сооружать доказательную базу не видя практического применения, я смысла не вижу... Может поделитесь смыслом?
Не тавтология. 1 означает, что всегда можно подобрать такой 1(один) набор параметров. машек, что будет профит на любом периоде, в том числе и на всем с 99 по 2009 год.
Но допустим с 99 по 2010 набор будет уже другой.
А 2 - что одним набором не обойтись, но в принципе оптимизировать можно всегда и не будет отрезков, на которых убыток неизбежен.
*
Можно использовать не машки а любой другой "хороший" индикатор с ограниченным набором оптимизируемых параметров. "Хороший" - в смысле работающий в принципе, а не просто любой кусок кода.
То есть картина черного ящика такова - самого ценового ряда мы как бы не видим, а видим только параметры индикатора и результат оптимизации - есть профит или нет.
*
Индикатор - это некий математический оператор, который применяется к ценовому ряду. Тогда если есть профит за какой-то период- можно сказать что рынок на этом периоде характеризуется несколькими параметрами. Подобно тому как термометр меряет температуру воздуха, а не скорость отдельных молекул и соответственно воздух имеет макропараметр температура. То есть от статмеханики перешли к термодинамике.
*
Дальше встает вопрос, а нельзя ли вычислить эти параметры для заданного индикатора непосредственно из ценового ряда вместо оптимизации в тестере. Тогда можно запихнуть эти вычисления в советник
и пересчитывать профитные параметры на лету.
На рынке существует некая цикличность - некий цикл. Этот цикл постоянно меняется. Но не сразу, а с течением времени. Если его вычислить - то пересечения МА работают на ура. Так проблема состоит в том, чтобы правильно найти этот будущий цикл рынка используя только исторические данные, понимая что завтра этот цикл может измениться - говоря по-простому - как правильно соптимизировать ТС на исторических данных, чтобы найти цикл рынка, который будет завтра......)))))
Вы совершенно правы ;))
Опять же встает вопрос о времени жизни цикла. С приходом следующего тика параметры цикла ведь не поменяются? Сколько тиков должно пройти, чтобы эти параметры перестали быть профитными?
Это тоже может быть характеристикой рынка.
*
Понятно, что может быть и ноль тиков, то есть оптимизировали на ближайшей истории с первого по N-й бар, запустили в работу и с нулевого бара сразу пошли в убыток.
То, что вы пытаетесь тут формализовать, называется стационарность параметра в каком-то процессе. В данном случае речь идёт о стационарности для одной из гармоник, если котир рассматривать как совокупность гармонических сигналов.
Действительно, разность двух машек (см. ваш первый пост), это почти первая производная от старшего мува. Полоса пропускания идеального цифрового оператора дифференцирования - прямая проведённый из начала координат (y=f) и заканчивающаяся на частоте Найквиста (или 1/2 от неё, не помню) по оси абсцисс, что соответствует двойному ТФ и 1 - по оси ординат. Учитывая, что в первом приближении спектр котира ропорционален 1/f, мы получаем окно во всём частотном диапазоне, где весом 1 представлены все гармоники исходного ВР. Таким образом, оптимизация такой ТС на исторических данных по предлагаемому вами алгоритму, всего лишь выявит гармонику с максимальной амплиудой. И всё бы не чего, если бы не одно НО - положение такой гармоники не стационарно в принципе. Поэтому, построить доходную ТС использующую переечение двух мувов нельзя - параметр оптимизации не является стационарным.
Если в ТС использовать несколько мувов с разными периодами сглаживания и сигнал к покупке определить как взвешенную сумму сигналаов от каждого пересечения, то мы получим банальный фурье-анализ. Мир опять един во всех своих проявлениях!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
1. Для любого временного интервала можно подобрать такие параметры машек (провести оптимизацию) что советник на их основе будет давать прибыль.
Другими словами - не существует такого интервала на котором оптимизация не даст результата.
2. Любой временной интервал можно разбить на конечное число участков таким образом, что после оптимизации на каждом участке советник на пересечении машек будет давать прибыль.
ммм...
ЧТо-то из этого верно?