Ошибки, баги, вопросы - страница 680
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вау, какие Вы нежные. Извините, забыл что у Вас выходные. А у нас? Может быть лучше выпускать билды в понедельник, чтобы не было подобных недоразумений? У нас ведь выходных нет. Мы (трейдеры, не программисты) болеем за качество платформы. А Вы, за что болеете?
Не беспокойтесь - проверим и исправим.
Пока можете использовать потиковый режим как и раньше - именно он является единственным достоверным вариантом тестирования. Использование остальных методов лишь для грубой оценки стратегии (вне зависимости от того, что думает автор стратегии).
Это дело программиста анализировать данные. Выше приведенный запрос был исключительно частным и не имеющим никакого отношения к нам или терминалу.
"Я не я и лошадь не моя". Классика.
Речь, как это ни странно, про Фому, а не про Ерёму: не про наш анализ, а про ваш синтез старших ТФ с сохранением некоторых - а именно временнЫх - точных атрибутов объекта под названием бар. Всё. Больше тут ничего и не надо для программёрского счастья.
Просто задумайтесь, сколько малоэффективных рутинных действий происходит: вы, разработчики терминала, взяли на себя ответственность за формирование старших ТФ из M1, но на том благое начинание и почило молодецким сном; мы, опосля вашего синтеза, должны проделать обратную операцию - анализ данных! Что за игра в "архивацию-разархивацию"??! В чём радость? Уж раз придумали синтез - сделайте его максимально эффективным: снабдите его результаты более информативными данными. Взялся за гуж...
1. Это дело программиста анализировать данные. Выше приведенный запрос был исключительно частным и не имеющим никакого отношения к нам или терминалу.
2. Вопросы про пропущенные бары от незнания рыночной ситуации. Загляните для расширения кругозора на чарты акций или фьючерсов и вопросы про "дыр быть не должно" мгновенно отпадут.
3. Это общие слова. Тем более про стратегию.
1. Ренат, Вы грубо ошибаетесь насчёт исключительной частности данного запроса. Хотите голосование на форуме по этому "исключительно частному" запросу? Моментально развеет ваши иллюзии.
2. Я видел. И что? Много пропущенных баров? У меня и нет иллюзий на этот счёт. У меня запрос есть. Совсем не оригинальный и отнюдь не "исключительно частный". А именно: автоматически (!!) поддерживаемый изготовителем терминала режим доступа (и отображения!) к котировкам (включая, да-да!, низколиквидные) в котором все внутрисессионные дыры в котировках заполнены доджами с параметрами {Volume=0, Open=High=Low=Close=[цена закрытия предшествующего непустого бара]}. Как вы думете, это востребованный режим? Или я большой оригинал? Только честно, Ренат. Положа правую руку на левое сердце.
3. ОК. Давайте замнём про стратегию. Это всего лишь мои домыслы.
Приглашаю немного пошевелить сообразительностью.
Где-то во глубинах истории есть D1-бар - теоретически это 60*24=1440 минутных баров. С помощью CopyTime() выкусываем по его границам сегмент в выражении M1-истории и в самом точном и самом объёмном виде шерстим на предмет hi- & low-экстремумов с помощью ArrayMinimum() и ArrayMaximum(). Для поиска точного времени экстремума одного бара это миг, а если нужно вычислить сотни? А ведь нужно! Ведь никто не вправе сказать "эй, стоп, не надо этого хотеть!", да и упрекнуть в неверном подходе в рамках предоставляемого нам инструментария - тоже. И чем дальше уточняемый бар в истории, тем медленнее справляется с ним CopyTime(). Потом ещё эта демоническая конвертация между временем бара и его индексом! Нет, я не сторонник отображения пропущенных баров, тут я скорее согласен с идеологией MetaQuotes, но не могу не отметить, что такая конвертация также ресурсоёмка, вносит путаницу, раздувает код. Если бы в терминальный час всегда укладывалось ровно 60 минутных баров (в сутки - ровно 24 часовых и т. д.), можно было бы сразу выхватывать интересующий бар по индексу простыми арифметическими операциями умножения, сложения, вычитания - уж точно не промахнулись бы... и никакой тебе двусторонней конвертации.
Так вот к вопросу о прочёсе 1440 баров в поиске экстремума... Занятие это нешустрое, скажу я вам. И к вопросу о сообразительности... - есть альтернатива?
Мне пришло на ум только одно (причём уже с год назад как, так что это было даже не альтернативой, а основным решением, о котором я спрашивал здесь, но никто так и не ответил): годится ли для вытаскивания точного значения времени метод интерполяции? А именно: последовательные подстановочные манипуляции со всё более младшими таймфреймами вплоть до M1? То есть надо плодить CopyTime()'ы с интересующими субпериодами, что уже как бы не образец быстродействия, потом матрёшечно подставлять. По идее, делается это в десятки раз быстрее полного одноразового прочёса 1440 баров: в D1 у нас 6xH4, в H4 - 4xH1, в H1 - 2xM30, в M30 - 2XM15, в M15 - 15XM1. При максимальных в каждом из периодов прочёсах получаем общее число прочёсов:
в D1: 6 H4-баров, нашли один +
в H4: 4 H1-баров, нашли один +
в H1: 2 M30-баров, нашли один +
в M30: 2 M15-баров, нашли один +
в M15: 15 M1-баров, нашли один = 29 итераций максимум против 1440!!
Казалось бы: преимущество налицо. А теперь подумайте, не захлебнётся ли кристалл и оперативка на всех этих матрёшечных BDSM-CopyTime()'ах в цикле на нескольких периодах... лично мне даже думать об этом стрёмно... Потом все эти проверки на одновременную готовность данных с разных таймфреймов, которой может и не случиться, синхронизированность, то, сё... А уж про заигрывание с подборкой кратных младших ТФ для нестандартных старших - вообще молчу в тряпочку. Похоже, моё кодотворчество пустило корни не в том направлении...
В общем, не знаю, как у вас, а у меня уже нет никакого энтузиазма тратить время для обмена шила на мыло.
Конечно, я понимаю: проблемы индейцев шерифа не волнуют. Тогда для кого терминал?..
Приглашаю немного пошевелить сообразительностью.
............
..........Конечно, я понимаю: проблемы индейцев шерифа не волнуют. Тогда для кого терминал?..
Всё это до боли знакомо. И достаёт из года в год. x100intraday, давай голосовалку делай, посмотрим сколько ещё народу с этого колбасится.
Всё это до боли знакомо. И достаёт из года в год. x100intraday, давай голосовалку делай, посмотрим сколько ещё народу с этого колбасится.
Если принципиально важно, чтобы это сделал я, проинструктируй (прямо здесь или можно в личке), а если нет, то лучше сам, я только за.
P.S.: а в голосовалки я не верю. По себе сужу: являясь активным участником различных форумов и блогов, тем не менее обхожу стороной то, что меня не касается или что попросту не успел прочитать, даже если это моё. А уж до голосования вообще не у всякого руки доходят, вне зависимости от актуальности для них той или иной проблемы. А если проблема вообще чужда, то зачем все эти лишние телодвижения? Может, недостойно так рассуждать, но ведь не во мне одном проблема-то. Голосование квазиобъективно. Всегда приходится уповать на объективность, рассудительность и благоразумие профессионального коллектива, который взялся утверждать, что он лучше нас, пользователей, знает, что нам нужно, а что во вред. ...Я уж не говорю про такие казусы, как вброс восторженных голосов не по принципу "Путин - лучший на сегодняшний день политик!", а "он самый красивый!"
Сделать продукт удобный (= кагбе привлекательный?) для статистического большинства юзеров и предполагать что это большинство автоматически начнёт массово потреблять продукт - утопическая политика. Стадо имеет иерархическую структуру и всегда движется вслед за лидерами подрупп. Пока это не станет аксиомой вашей юзабилити-стратегии, вы будете продолжать совершать грубые просчёты в оценке потенциальной привлекательности ваших сервисов.
В контексте вышесказанного есть грандиозные ресурсы повышения привлекательности терминала для масс - например, реализовать наконец "бездырочную" минутную историю, таки возможность тестировать на сторонних котировках, ОСО ордера, и множество других "статистически невостребованных" сервисов, представляющих реальный (не высосанный из пальца) интерес для интеллектуальных лидеров ваших же форумов.
В MT4, у меня вот так работает: #import "TrendLine\\MemoryDLL.dll"
Прикол в том, что пробовал кучу вариантов, в том числе и этот.
Результата один - необходимый файл не найден (нужно до *.ex5 достучаться).
Раньше работала вот такая конструкция
#import "\DirName\FileName.ex5"Сейчас не работает не она, не остальные варианты.Боитесь сами тратить время на расчет дополнительных характеристик бара для очень редких (близко к нулю %) случаев, но радостно требуете чтобы именно мы в 100% случаев готовили массу данных, тормозили при этом и в разы больше потребляли память.
Некоторые методично дают такие красивые советы убиться об стену, что впору говорить о вредителях.
Стратегов такого рода видно сразу.
Как-то недалеко рассуждаете.
Боитесь сами тратить время на расчет дополнительных характеристик бара для очень редких (близко к нулю %) случаев
Чую, будет голосовалка :)