Грааль ?

[[Удален]]

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 4 Hours (H4) 2006.04.17 04:00 - 2006.11.10 16:00
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41%

Initial deposit 10000.00
Total net profit 38460.82 Gross profit 79213.94 Gross loss -40753.12
Profit factor 1.94 Expected payoff 663.12
Absolute drawdown 1544.20 Maximal drawdown 8496.80 (17.92%) Relative drawdown 24. 82% (2792.00)

Total trades 58 Short positions (won %) 30 (50.00%) Long positions (won %) 28 (50. 00%)
Profit trades (% of total) 29 (50.00%) Loss trades (% of total) 29 (50.00%)
Largest profit trade 12096.00 loss trade -3672.00
Average profit trade 2731.52 loss trade -1405.28
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (17876.26) consecutive losses (loss in money) 4 (-4963.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 17876.26 (3) consecutive loss (count of losses) -5147.12 (3)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2

[Dmitry Fedoseev]

Bars in test 998. На таком количестве баров можно и покруче граалая заделать.

[[Удален]]

maveric:
Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 4 Hours (H4) 2006.04.17 04:00 - 2006.11.10 16:00
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41%

Initial deposit 10000.00
Total net profit 38460.82 Gross profit 79213.94 Gross loss -40753.12
Profit factor 1.94 Expected payoff 663.12
Absolute drawdown 1544.20 Maximal drawdown 8496.80 (17.92%) Relative drawdown 24. 82% (2792.00)

Total trades 58 Short positions (won %) 30 (50.00%) Long positions (won %) 28 (50. 00%)
Profit trades (% of total) 29 (50.00%) Loss trades (% of total) 29 (50.00%)
Largest profit trade 12096.00 loss trade -3672.00
Average profit trade 2731.52 loss trade -1405.28
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (17876.26) consecutive losses (loss in money) 4 (-4963.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 17876.26 (3) consecutive loss (count of losses) -5147.12 (3)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2

Раз уж вы выложили исходник то опубликуйте алгоритм его работы, тогда вам точно скажут будет работать он или же это подгонка

[[Удален]]

Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41%

 Маловато будет 29 процентов

[Rashid Umarov]

"Нет, не ice" (реклама отморозков) :)

[[Удален]]

Может кому не обломно у себя его запустить чтобы результаты показать и на количестве баров побольше и на качестве моделирования повыше ?
А то у меня вот сейчас нет под рукой такой возможности, тока вечером дома смогу посмотреть...

А алгоритм там легко читается Там кода то два килобайта всего :)

[Sceptic Philozoff]

Подгонка, maveric. Я не тестировал, но у меня свои критерии подгонки. Там комбинированное условие по сравнению уровней трех RSI на барах 3, 4, 5 с фиксированными, усиленное еще и пересечением по средним. Не будет он устойчивым.

[[Удален]]

maveric:
Может кому не обломно у себя его запустить чтобы результаты показать и на количестве баров побольше и на качестве моделирования повыше ?
А то у меня вот сейчас нет под рукой такой возможности, тока вечером дома смогу посмотреть...

А алгоритм там легко читается Там кода то два килобайта всего :)

Период с 01.06.2005 - 04.04.2007 качество 90%.

[[Удален]]

Выведи параметры для оптимизации.
Алгоритм считать не могу так как в MQL4 не бум-бум. Так что изложи если не трудно.

[[Удален]]

natlam:

Выведи параметры для оптимизации.
Алгоритм считать не могу так как в MQL4 не бум-бум. Так что изложи если не трудно.

График бъется на куски между двух смен знака машки
Каждый такой кусок относится к одному из типов АПтренд ДАУНтренд или Флэт (в зависимости от значения изменения курса на этом куске или же в зависимости от "скорости" тоесть изменения/длинну в барах)
Для  первых двух типов (Ап и Даун) накапливается статистика по индюкам в момент смены знака машки в начале куска + 3 предшествующий бара

Собственно все вышеописанное у меня делал другой эксперт, на этих нарезках я планировал нейросети обучать, но посмотрев статистику решил так же попробовать просто тупо от статистики поиграть. Отсюда и возникли те значения RSI что сейчас светяться в исходах этого эксперта.

Сбор статистики не шибко сложен, так что думаю вкручу его в этот эксперт Что бы он сам себя подкручивал в процессе :)

Спасибо за тест эксперта :)

PS А нейросети я пока отложил в сторону. Уж очень сильно возрасла сложность эксперта с ними :( А без дебагера так вообще вешаться можно :(

[Alexandr]

Strategy Tester Report

WMA_RSI

Символ		EURUSD! (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2006.09.28 16:00 - 2006.12.29 22:00 (2006.01.01 - 2006.12.31)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Баров в истории	1675	Смоделировано тиков	268462	Качество моделирования	47.05%
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-7497.73	Общая прибыль	4451.63	Общий убыток	-11949.36
Прибыльность	0.37	Матожидание выигрыша	-83.31
Абсолютная просадка	7729.95	Максимальная просадка	7770.14 (77.39%)	Относительная просадка	77.39% (7770.14)
Всего сделок	90	Короткие позиции (% выигравших)	46 (19.57%)	Длинные позиции (% выигравших)	44 (40.91%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	27 (30.00%)	Убыточные сделки (% от всех)	63 (70.00%)
Самая большая		прибыльная сделка	837.00	убыточная сделка	-568.33
Средняя		прибыльная сделка	164.88	убыточная сделка	-189.67
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	3 (598.00)	непрерывных проигрышей (убыток)	9 (-2380.16)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	837.00 (1)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-2380.16 (9)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	3

Здесь брокер позици переносит свопированием (т.е. закрыл и тут же открыл в 00.00).