XR-squared - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор XR-Squared использует линейную регрессию для определения наличия или отсутствия тренда на рынке.

На график наносится как сама линия XR-Squared, так и два уровня для трендового и нетрендового рынка. Значения индикатора находятся в промежутке от 0 до 100. Когда индикатор опускается ниже 30, то рынок считают нетрендовым, когда индикатор поднимается выше 70, то рынок считают трендовым. С развитием тренда линия XR-Squared поднимается вверх от нетрендовых уровней до трендовых. Когда рынок достигает пика и происходит консолидация, то индикатор снова падает.

Чем выше значение индикатора XR-squared, тем более вероятно, что начинающийся тренд статистически важен. В зависимости от периода критический уровень силы тренда снижается.

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input int XPeriod=14;                    // Период индикатора
input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA;   // Метод усреднения
input int RPeriod=3;                     // Период усреднения
input int RPhase=100;                    // Параметр усреднения
input Smooth_Method SignMethod=MODE_SMA; // Метод сглаживания 
input int SignPeriod=14;                 // Период сглаживания сигнальной линии
input int SignPhase=15;                  // Параметр сглаживания
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Ценовая константа
input int Shift=0;                       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

В этом индикаторе метод усреднения можно изменять:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; 
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".