3XMA_Iсhimoku - индикатор для MetaTrader 5

В этом индикаторе используются три скользящих средних, основная идея вычисления которых взята из индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

Пара медленных средних с разными периодами образует цветное облако, цвет которого соответствует направлению тренда. Работать с этим индикатором можно во многом аналогично работе с индикатором Ichimoku.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period1=3; // 1 период для расчета максимальных цен
input uint Dn_period1=3; // 1 период для расчета минимальных цен
input uint Up_period2=6; // 2 период для расчета максимальных цен
input uint Dn_period2=6; // 2 период для расчета минимальных цен
input uint Up_period3=9; // 3 период для расчета максимальных цен
input uint Dn_period3=9; // 3 период для расчета минимальных цен
//---- 
input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH;  // 1 тип цены для поиска максимумов 
input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW;   // 1 тип цены для поиска минимумов 
input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH;  // 2 тип цены для поиска максимумов 
input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW;   // 2 тип цены для поиска минимумов 
input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH;  // 3 тип цены для поиска максимумов 
input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW;   // 3 тип цены для поиска минимумов 
//---- 
input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // 1 метод усреднения
input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // 2 метод усреднения
input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // 3 метод усреднения
//----
input int XLength1=8;  // 1 глубина сглаживания 
input int XLength2=25; // 2 глубина сглаживания
input int XLength3=80; // 3 глубина сглаживания
input int XPhase=15;   // Параметр усреднения
input int Shift1=0;    // Сдвиг индикатора 1 по горизонтали в барах
input int Shift2=0;    // Сдвиг индикатора 2 по горизонтали в барах
input int Shift3=0;    // Сдвиг индикатора 3 по горизонтали в барах

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XMA_Ichimoku.mq5.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".