AsymmetricStochNR - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Svinozavr

Улучшенный вариант стохастического осциллятора. По полям параметров в асимметричном стохастике только три отличия от стандартного:

1. Kperiod теперь состоит из двух - младшего KperiodShort (короткого) и старшего KperiodLong (длинного).

2. Добавлены параметры уровней перепроданности (ПП)  OverSold и перекупленности (ПК) OverBought. Заход стохастика в зоны ПП/ПК переключает Kperiod'ы - длины поиска максимумов/минимумов.

3. Третье отличие - порог чувствительности - параметр Sens, который позволяет отсечь колебания ниже определенного порога, задаваемого в пунктах. Тем самым радикально сокращается кол-во ложных сигналов. Дело в том, что классический Стохастик позиционирует текущую цену между максимумом и минимумом цены за кол-во баров, задаваемое параметром %K (Kperiod), и ему абсолютно все равно, будут ли экстремумы отличаться на 1 пункт или на 100 - он все равно будет давать заходы значения в области ПК/ПП. Введение же некоего порога позволяет отсечь незначащие для ТС колебания.

Логика работы:

Если стохастик зашел в зону ПП, то поиск минимумов происходит за младший Kperiod (KperiodShort) баров, а максимумов - за старший (KperiodLong). При заходе в зону ПК - зеркально - минимумы ищутся на более длительном отрезке, максимумы - на коротком.

Интерпретация/использование. Заход стохастика в зону ПК/ПП означает переключения тренда в соответствующее направление. Однако переключение тренда НЕ означает открытия позиции в его направлении в общем случае. Заход происходит на коррекции, которую можно идентифицировать по пересечению/касанию линии 50%. Если примерно следовать "Черепахе" - позиция наращивается при коррекциях. При переключении тренда происходит или полное закрытие позиции, или ее сокращение. В последнем случае, полное закрытие происходит уже на коррекции с одновременным открытием противоположной. Стопы выставляются у предыдущего (противоположного) экстремума с разумным отступом. Но их срабатывание в рабочем режиме маловероятно. Стопы здесь для форс-мажора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.04.2010.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input uint KperiodShort=5;                   // Период %K
input uint KperiodLong=12;                   // Период %K
input Smooth_Method DMethod=MODE_SMA;        // Метод сглаживания сигнальной линии 
input uint Dperiod=7;                        // Сигнальный период %D
input int DPhase=15;                         // Параметр сглаживания сигнальной линии
input uint Slowing=3;                        // Замедление
input ENUM_STO_PRICE PriceField=STO_LOWHIGH; // Параметр выбора цен для расчета
input uint Sens=7;                           // Чувствительность в пунктах
input uint OverBought=80;                    // Уровень перекупленностив %%
input uint OverSold=20;                      // Уровень перепроданности в %%
input color LevelsColor=Blue;                // Цвет уровней
input STYLE Levelstyle=DASH_;                // Стиль уровней
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;            // Толщина уровней
input int Shift=0;                           // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

В этом индикаторе усреднение сигнальной линии можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье  "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".