Polarized Fractal Efficiency - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Gimapiero Raschetti

Polarized Fractal Efficiency - технический индикатор, который показывает эффективность рыночных цен в текущий момент. Значения индикатора колеблются в промежутке от -1 до  +1, центральная линия проходит на уровне 0. Считается, что если значение индикатора больше нуля, то для данного актива характерен нисходящий тренд. Если же значение индикатора меньше нуля, то для актива характерен восходящий тренд.

Рекомендуется открывать позицию на покупку, когда значение индикатора опускается ниже -0,5. Рекомендуется открывать позицию на продажу, когда значение индикатора поднимается выше +0,5.

В этом индикаторе усреднения исходной гистограммы XCVO и её сигнальной линии можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье  "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 22.08.2008.