XKVO - индикатор для MetaTrader 5

Объемный осциллятор Клингера (KVO) был разработан Стефаном Клингером. Индикатор KVO отвечает двум, на первый взгляд, противоположным условиям: он достаточно чувствителен к сигналам краткосрочных пиков и "донышек" и в то же время достаточно точно отражает долгосрочные денежные потоки на рынок и из рынка.

Индикатор KVO основан на следующих принципах:

1. Диапазон цен является мерой движения, а объем представляет собой силу этого движения. Сумма High + Low + Close определяет тренд. Аккумуляция имеет место, когда сегодняшняя сумма больше суммы предыдущего дня, и соответственно распределение — когда данная сумма меньше. Если эти суммы эквивалентны, то сохраняется существующий тренд;
2. Объем вызывает постоянные внутридневные изменения цен, отражающие давление покупки или продажи. Индикатор KVO определяет разницу между числом аккумулированных и распыленных акций каждый день как "объемную силу" (volume fоrсе). Высокое и нарастающее значение объемной силы должно сопровождать восходящий тренд. Затем это значение в течение какого-то времени постепенно уменьшается, что соответствует последним ступеням восходящего тренда и первым ступеням последующего нисходящего тренда. Далее, перед тем как будет сформировано дно, снова должно произойти повышение объемной силы, отражающее определенную аккумуляцию;
3. Преобразовав показатель объемной силы в осциллятор, который представляет собой разницу между 34- и 55-дневными экспоненциальными скользящими средними с 13-дневным триггером (сигнальная линия), можно легко отслеживать нарастание «силы объема» в рынок и из рынка. Сравнение этой силы с движением цен может помочь в выявлении дивергенций в пиках и впадинах.
   

Клингер рекомендует следующие основные направления использования KVO:

• Наиболее надежные сигналы появляются в направлении господствующего тренда;
• Наиболее сильным сигналом является дивергенция между новыми пиками или впадинами графика цены и графика индикатора, особенно в зонах перекупленности/перепроданности;
• При восходящем тренде покупку осуществляют, когда KVO опускается на необычно низкие уровни — ниже нуля, затем поворачивает вверх и пересекает свою триггерную линию. При нисходящем тренде продажу осуществляют, когда KVO поднимается на необычно высокие уровни выше нуля, поворачивается вниз и пересекает свою триггерную линию.
  

Еще раз отметим, что индикатор KVO хорошо работает при проведении торговых операций в направлении тренда и менее эффективен против тренда.

В этом индикаторе усреднения исходной гистограммы XCVO и её сигнальной линии можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".