Bollinger Bands breakout strategy - эксперт для MetaTrader 5

Стратегия была создана, протестирована и экспортирована в виде mq5 кода с помощью нашего продукта superbot для склейки фьючерса Si Splice (фьючерс на USDRUB)

Описание стратегии:

Пример сделок:

Параметры стратегии:

Тестирование с 01.01.2014 по 25.09.2022 с 1 лотом и 10 рублей комиссии на 1 лот

Тестирование стратегии

Walk forward resampling: в superbot есть функционал для проведения стресс-тестирования.

Провел форвардную оптимизацию со следующими настройками:

1) Режим 30 дней/90 дней (каждые 30 рабочих дней проводим оптимизацию за последние 90 рабочих дней, получилось 104 сегментов)

2) Оптимизировали в диапазоне +/- 30% период (от 14 до 26 с шагом 6) и отклонение (от 1.4 до 2.6 с шагом 0.6) от  Bollinger Bands  

3) Провели 10 000 тестов ресемплинга

Делюсь результатами тестирования стратегии на Bollinger Bands (эти данные автоматически генерирует superbot):

1) Доля прибыльных сегментов: 62% (65 /включая нулевые 0/ из 104) [ТЕСТ ПРОЙДЕН, ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 60%!] 

2) Результат тестирования стратегии в Metatrader 5 без первого сегмента IN SAMPLE (90): 101386.52

3) Накопленный результат всех сегментов: 99686.00 [ТЕСТ ПРОЙДЕН, РАЗНИЦА МЕЖДУ 99686.00 И 101386.52 МЕНЕЕ 30%]

4) Максимальная просадка оригинальной кривой: -10664.00

5) Максимальная просадка после ресемплинга (10 000 тестов): -22791.00

6) С вероятностью 99% стратегия получит просадку не больше чем -14047.05

7) Фактор восстановления оригинальной кривой: 9.35

8) Фактор восстановления после ресемплинга: 7.10 [ТЕСТ ПРОЙДЕН, 9.35/7.10 < 2]

3 авто-теста стратегия прошла:

=> 1 авто-тест показывает какая доля (условная вероятность получить прибыль) сегментов прибыльна после переоптимизации. У стратегии 62% при норме > 60%

=> 2 авто-тест показывает насколько финансовый результат форвардной оптмизации отличается от результата одиночного тестирования. Финрез 99 686 очень близок к оригинальному результату 101 386

=> 3 авто-тест показывает как сильно увеличится просадка после 10 000 тестов ресемплинга (пересборка сегментов, моделируем изменение рынка в будущем). Именно значение этой просадки (-14 047 руб) и берем за рабочую 

Cross-testing: при проведении кросс-тестирования стратегии на других фьючерсах, большинство тестов прибыльны:

Единственное исключение фьючерс на индекс РТС, но убыток связан с маленьким стоплоссом. Если же его скорректировать по волатильности (выставить 1 500 пунктов), то стратегия также прибыльна:

Используйте данную стратегию как базовую, ее можно доработать с помощью фильтров и более продвинутых методов управления капиталом.