Индекс направленного тренда Blau_DTI - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс направленного тренда (нормированный сглаженный сложный q-периодный моментум по максимумам и минимумам) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Индекс направленного тренда (Directional Trend Index, DTI) - это индикатор нормированного сложного q-периодного моментума по максимумам и минимумам (нормированный сглаженный HLM). Величины сглаженного HLM приведены к процентному масштабу (интервал отображения [–100,+100]).

Каждая величина сглаженного HLM нормируется на величину сглаженного HLM, взятую по абсолютному значению. Нормировка позволяет интерпретировать значение DTI как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_DTI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индекс направленного тренда Directional Trend Index, DTI) Уильяма Блау.

Расчет:

Формула индекса направленного тренда (Directional Trend Index):

• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментумов ап-тренда и даун-тренда;
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - сложный q-периодный моментум по максимумам и минимумам;
• |HLM(q)| - абсолютное значение HLM(q);
• HLM(q,r,s,u) - трижды сглаженный HLM(q);
• EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателям
  
  1. к HLM(q)
  2. к абсолютному значению HLM(q);
• EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

• q - период, по которому вычисляется HLM (по умолчанию q=2);
• r - период 1-й EMA, применительно к HLM (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
• u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).