IPMSD indices MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Задача данного индикатора упростить описание поведения рынка для алгоритмов. Например он может служить фильтром при открытии позиции и/или автоматическому подбору торговых инструментов, наиболее подходящих для советника на основе его стратегии/стратегий

1) Imbalance index или индекс дисбаланса

Значения Imbalance index это соотношение между повышением и понижением цены

Для примера, если на какой либо свече:

• разница между High и Open будет 3
• разница между Open и Low будет 2
• то значение Imbalance index (при периоде 1) будет равно 3 / 2 - 1 = 0,5

* Если хотите сделать так чтобы визуально отображались только нужные переменные - остальным переменным нужно присвоить по два цвета NONE

2) Phase index или индекс вероятности направления цены следующего бара, в том же направлении что и предыдущий бар

Значения Phase index это соотношение максимальной разницы между High и Low двух баров к величине их пересечения

Для примера, если:

• Цена High первого бара - 1,5075
• Цена High второго бара - 1,5050
• Цена Low первого бара - 1,5025
• Цена Low второго бара - 1,5000
• То значение Phase index (при периоде 1) будет равно (1,5050 - 1,5025) / (1,5075 - 1,5000) = 0,33

3) Movement index или индекс ускорения / замедления скорости хода цены

Значения Movement index это соотношение максимальной разницы между High и Low к суме баров между High и Low в рамках периода

Для примера, если:

• Цена High первого бара - 1,5075
• Цена High второго бара - 1,5050
• Цена Low первого бара - 1,5025
• Цена Low второго бара - 1,5000
• То значение Movement index (при периоде 2) будет равно (1,5075 - 1,5000) / (1,5075 - 1,5025 + 1,5050 - 1,5000) = 0,75

4) Stability index или индекс шума рынка (насколько относительно длинные хвосты у свечей / пин-бары)

Значения Stability index это соотношение тела свечи к длине хвоста свечи

Для примера, если:

• High - 1.5060
• Open - 1.5050
• Close - 1.5010
• Low - 1.5000
• То значение Stability index (при периоде 1) будет равно (1,5050 - 1,5010) / (1,5060 - 1,5050 + 1,5010 - 1,5000)  - 1 = 1,0

5) Density index или индекс плотности рынка (есть ли гэпы)

Значения Density index это соотношение сумы баров между High и Low к максимальной разнице между High и Low в рамках периода

Для примера, если:

• Цена High первого бара - 1,5075
• Цена High второго бара - 1,5050
• Цена Low первого бара - 1,5025
• Цена Low второго бара - 1,5000
• То значение Density index (при периоде 2) будет равно (1,5075 - 1,5025 + 1,5050 - 1,5000) / (1,5075 - 1,5000) - 1 = 0,33

Входные параметры:

• ... Period - период индекса
• ... Slowing - замедление индекса
• ... Method - метод замедления индекса
• ... Normalization - уровень нормализации индекса (подробней смотрите ниже)
• ... Shift - смещение индекса

Всё дело в том что разные индексы на разных рынках могут принимать разную величину, и в таком случае какие либо изменения одного индекса становятся визуально незаметны из-за того что другой индекс в 10 больше него (как на рисунке 8). После того как для Imbalance index уровень нормализации был изменён на 0,1 картинка изменилась в лучшую сторону (как на рисунке 9)