CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Parabolic Weighted Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1259
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
2018.11.07 13:17
Загрузить ZIP, Как загрузить код из редактора MetaEditor
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Линейно взвешенная скользящая средняя вычисляет среднее значение, присваивая разные веса каждому элементу, используемому в вычислениях, но применяет при этом простые линейные веса. Например, в LWMA(10) вес первой (текущей) цены - 10, предыдущей - 9, далее - 8, и т.д...

В данном варианте веса можно менять таким образом, что будет построена параболическая кривая. Для этого используется параметр индикатора Power.

У индикатора имеются два особых случая: кода Power = 0, строится простая скользящая средняя (SMA); при Power = 1 строится линейно-взвешенная MA (LWMA).

Чем выше значение параметра Power, тем больший вес устанавливается текущей цене (MA быстрее). Чем меньше параметр Power, тем медленнее скользящая средняя.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21757

Parabolic Weighted Velocity Parabolic Weighted Velocity

В этой версии индикатора Jurik Velocity добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости.

BB Stops JMA BB Stops JMA

Индикатор Bollinger Bands Stops, использующий для расчетов JMA (Jurik Moving Average).

XIT Three Moving Average Cross XIT Three Moving Average Cross

Пересечение трех скользящих средних с подтверждением от MACD перед открытием ордера. Обновлено: 30.08.2018:

Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince) Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince)

Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.