Hurst Exponent - индикатор для MetaTrader 5

Показатель Хёрста используется в качестве показателя долгосрочной памяти таймсерий. Это связано с автокорреляцией таймсерий и со скоростью, с которой они уменьшаются по мере роста запаздывания между парами значений. Изучение показателя Хёрста было впервые проведено в гидрологии для практического определения оптимального размера плотины на Ниле, в условиях высокой волатильности дождей и засух, наблдюдавшихся в течение долгого периода времени. Название показателю дано по имени Гарольда Эдвина Хёрста (1880 - 1978), который был в этой работе ведущим исследователем. К его фамилии относится и стандартное обозначение показателя — H.  S

Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.

• Значение H в диапазоне 0.5 - 1 говорит о таймсериях с долгосрочной положительной автокорреляцией. Это означает и то, что высокое значение в серии будет сопровождаться другим высоким значением, и то, что значения будут оставаться высокими в течение долгого времени в будущем.
  
• Значение H в диапазоне 0 - 0.5 указывает на долгосрочное переключение между высокими и низкими значениями в смежных парах. Это означает, что единичное высокое значение будет с высокой вероятностью сопровождаться низким, и что значения эти будут иметь склонность к прыжкам между высокой и низкой точкой в течение долгого времени в будущем.
  
• Значение H = 0.5 может указывать на абсолютно некоррелирующиеся серии. Но фактически оно может быть применимо к сериям, для которых автокорреляции при небольшом запаздывании могут быть положительными или отрицательными, но абсолютные значения автокорреляции экспоненциально быстро убывают к нулю. Это отличается от типичного закона разложения степеней для случаев 0.5 < H < 1 и 0 < H < 0.5.