SAR Trading System - эксперт для MetaTrader 5

SAR Trading System иллюстрирует работу параболической системы Stop and Reversal (SAR), разработанную Велесом Вайлдером (Welles Wilder). Советник определяет наличие открытой позиции и начинает перемещать стоп с ускорением, определяемым параметрами параболической системы.

Каждый раз при открытии нового бара советник переносит стоп-лосс на величину, определяемую параболиком. Благодаря наличию фактора ускорения, величина, на которую переносится стоп-лосс, постоянно увеличивается. В результате стоп движется с заметным ускорением. Более подробно система SAR описана ниже.

Хотя Вайлдер задумал SAR для переворота позиции в момент касания параболиком текущей цены, предлагаемая система использует SAR как эффективный трейлинг-стоп.

Для иллюстрации работы системы трейлинга стоп-лосса в советнике предусмотрена отключаемая возможность открытия случайных позиций на покупку или продажу. Советник открывает случайные позиции только в случае, когда переключатель Random trade toggle установлен в позицию True. В случае установки переключателя в положение false, советник не будет самостоятельно открывать позиции.

Параболическая система при этом остается активной, то есть советник может тралить позиции, открытые вручную или другим советником.

В советнике также предусмотрена возможность задержки открытия новой позиции на определенное время. Время задержки задается таймером.

Ниже приведены внешние параметры советника с краткими комментариями:

• Initial Stop-loss (points) — первоначальная величина стоп-лосса (до начала работы параболического трейлинга).
• SAR acceleration factor increment step — шаг приращения фактора ускорения параболика (см. описание ниже).
• SAR acceleration factor max. value — максимальное значения фактора ускорения параболика (см. описание ниже).
• Random trade toggle — выключатель случайного открытия позиций (true — для активации возможности самостоятельно заключать сделки).
• Timer frequency (sec) — задержка перед открытием новой сделки.

Каждый раз при открытии нового бара система должна вычислить новое значение стоп-лосса. Для длинной позиции (long) новое значение стопа вычисляется как:

SAR(n+1) = SAR(n) +AF x [EP - SAR(n)].

Соответственно, для короткой позиции (short) новое значение стопа вычисляется как:

SAR(n+1) = SAR(n) - AF x [SAR(n) - EP],

где

• SAR(n+1) — уровень стопа на новом (n+1) баре,
• SAR(n) — уровень стопа на предыдущем (n) баре,
• EP — (extremum point) — новый максимум (для длинной позиции) или минимум (для короткой позиции) цены, зафиксированный с момента начала трейлинга стопа,
• AF — (acceleration factor) — коэффициент, увеличивающийся с постоянным шагом (шаг приращения фактора ускорения) на каждом баре, на котором цена достигает нового экстремума (extremum point). Фактор ускорения увеличивается до тех пор, пока не достигнет максимального значения.