Фильтр Ходрика-Прескота - индикатор для MetaTrader 5

Фильтр Ходрика-Прескота часто используется для сглаживания финансовых рядов с целью выявления сезонных колебаний и трендов. Фильтр на взгляд имеет нулевую задержку. Его последние значения перерисовываются, что является общим недостатком всех фильтров без задержки.

Я пытался применить этот фильтр для разных целей: для построения ценовых каналов, для использования в качестве индикатора смены трендов и т.п. Но во всех случаях этот фильтр не обладал существенными преимуществами перед EMA, LWMA или AMA.

Я также заметил, что цены сглаженные этим фильтром очень близки главному базисному вектору из метода главных компонент (Principal Component Analysis - PCA). По-видимому, существует математическая связь между фильтром Ходрика-Прескота и PCA. Выставляю этот фильтр здесь для тех кому он нужен, так что без критики плиз. Сам я им не пользуюсь, хотя буду благодарен идеям по его возможному использованию.