XMA_Range_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Бугаев Даниил Владимирович

Зачастую, использование канала постоянного размера вызывает затруднение, из-за меняющейся волатильности рынков. Предлагаемый индикатор лишен этого недостатка, он изменят размер канала в зависимости от средней величины свечей. При этом, сохранено большинство функционала присущего индикатору Moving Average. Фактически - это канал Кёлтнера, в котором вместо обычного, простого усреднения для размера свечей имеется возможность использовать один из десяти вариантов усреднения:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 16.07.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XMA_Range_Bands