Статистическая вероятность получения прибыли с RR : 1к1 при увеличении лота
Рассчитываем шансы получения прибыли используя Мартингейл 5 колен, соблюдая риск/приблыль 1к1
Допустим имеем точку входа по некой ТС. Условимся пятью попытками входа. При получении СЛ - увеличиваем лот и ждем следующего сигнала на вход, а при получении ТР начинаем серию сначала. Рассчитаем шансы на успешное завершение серии из этих 5ти попыток, соблюдая риск/приблыль 1к1.
Лоты возьмем следующие: 1,2,4,8,16. Допустим, риск при торговле 1 лотом соответствует -1% к депозиту, соответственно, если не сработают все 5-ть попыток получим -31% к депозиту.
Предварительно условимся, что прибыль будет равна потенциальному риску (а не как в классической системе Мартингейла - всегда получим прибыль в размере 1ой ставки после завершения серии)
Значит, при первой попытке (лот=1) - прибыль должна быть =+1%, при второй (лот=2) = +3%, при 3й (лот=4) = +7%, при 4й (лот=8) = +15%, при 5й (лот=16) =+31%. Такой подход (учитывая возможную просадку по выигрышной сделке) будет соответствовать риску к прибыли = 1 к 1, но соответственно и потребует больше пунктов прибыли.
Расчеты:
Возьмем средние начальные значения: ТР=100 пунктов и СЛ=100 пунктов от цены входа. Спред=10 пунктам.
1: При торговле 1 лотом: до получения СЛ цене нужно пройти 90 пунктов (-1%), а чтобы получить ТП (1%) - 110 пунктов, т.е. при равновероятном движении цены шансы получения ТП=45% и СЛ=55%
2: При торговле 2 лотами: до получения СЛ цене нужно пройти 90 пунктов (-2%), а чтобы получить ТП (3%) - 160 пунктов, шансы: ТП=36% и СЛ=62%
3: При торговле 4 лотами: до получения СЛ цене нужно пройти 90 пунктов (-4%), а чтобы получить ТП (7%) - 185 пунктов, шансы: ТП=33% и СЛ=67%
4: При торговле 8 лотами: до получения СЛ цене нужно пройти 90 пунктов (-8%), а чтобы получить ТП (15%) - 198 пунктов, шансы: ТП=31% и СЛ=69%
5: При торговле 16 лотами: до получения СЛ цене нужно пройти 90 пунктов (-16%), а чтобы получить ТП (31%) - 204 пунктов, шансы: ТП=30% и СЛ=70%
Рассчитаем вероятность успеха при 5ти попытках и равновероятном движении цены как к ТП так и к СЛ: (1 - (0,55*0,62*0,67*0,69*0,70) = 0,8896 т.е. шансы на успех = 89%
Значит, если точка входа - случайная, то в 11% случаев будем получать убыток -31% и в 89 % прибыль 10,11% (после средней просадки -6,56%). Матожидание, конечно, отрицательное.
Но, подход имеет право на жизнь, если мы будем искать высоковероятностные точки входа для этих попыток. Например это могут быть: разворотные свечные комбинации от уровней поддержки/сопротивления, такие как пин-бар или поглощение. Либо другие точки входа, о которых интересно прочитать в комментариях.
