Интервью с Тимом Фассом (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 28.10.2011.

Тим, как давно вы знакомы с трейдингом?

Мы с братом (Golomolo) уже давно начали инвестировать в акции. А год назад брат обнаружил возможность автоматической торговли на рынке форекс. Это было незадолго до Чемпионата прошлого года. У него были хорошие знания о торговле акциями, я же неплохо умел программировать. Так мы начали разработку советника на MQL4. Вот уже около четырех месяцев этот эксперт заботится о наших деньгах и, могу заметить, делает свою работу очень неплохо. Но для Чемпионата, естественно, нужны большие профиты, поэтому мы решили улучшить нашу программу. И вот, независимо друг от друга, мы написали новые советники для Чемпионата. Но так как это разные программы, написали мы их отдельно друг от друга, думаю, это не является нарушением правил.

Вы успешно пишете советники. Ваше образование связанно с программированием или точными науками?

Сейчас я пытаюсь получить степень бакалавра по мехатронике. Эта область знаний очень сильно помогает в программировании советников. Также я давно программирую на С++, который схож с MQL4, и еще я знаком с объектно-ориентированным программированием, что помогло разобраться с MQL5.

Вы торгуете в тандеме со своим братом. А как распределяются обязанности? Кто из вас придумывает стратегию, кто программирует ее?

Мы работаем независимо друг от друга. Он очень быстро научился программировать. Сейчас каждый из нас старается найти новые торговые стратегии и реализовать их в свободное время. Если мы находим хорошую статью, программу или функцию, либо же если возникают проблемы, мы помогаем друг другу, делимся опытом. Он тоже студент, и у нас бывают моменты, когда много работы, а иногда очень много свободного времени.

Но у нас разное образование, поэтому я чаще пытаюсь реализовывать стратегии на основе аналитики и математики, а мой брат использует индикаторы.

И мы находим лучшую программу и инвестируем в нее вместе.

Однако на Чемпионате он выступает не так хорошо. Хотя ваши графики баланса схожи - плавный подъем, а затем неожиданный спад. У вас схожие стратегии?

Три месяца назад мы решили улучшить советник, который работает на реальном счете. Вернее переработать его для Чемпионата, заложив более высокие риски. Программу брата я пару раз видел - высокие риски достигаются совершенно другими путями. Хотя не отрицаю, корни у наших программ общие. Возможно, поэтому кривые баланса так похожи. Вообще-то в тестере его программа тоже показывала неплохие результаты. Полагаю, ему просто немного не повезло.

Ваш эксперт сразу же привлек внимание своим медленным, но верным ростом баланса. Это специально оптимизировано или случайно так получилось? У его прототипа на реальном счете такие же показатели?

Да, работающий советник тоже поднимается медленно и плавно. Мне нужна была программа, которая не будет вести себя хаотично - так проще определить, является ли стратегия эффективной или нуждается в оптимизации. Именно поэтому я предпочитаю программы с небольшой, но стабильной доходностью. А достигается это выставлением больших стоп-лоссов в ордерах.

Конечно, проблем много возникает, но зато меньше убыточных сделок - важно, чтобы они случались как можно реже. При оптимизации я предпочитаю стабильные наборы переменных с профит-фактором не менее 3.

Мне тоже не повезло - сразу три убыточные сделки за неделю. Надеюсь, мой эксперт восстановится.

Ваш советник постоянно выставляет отложенные ордера вокруг текущей цены. По какому принципу ищутся уровни для таких ордеров?

Он использует пробойную систему на основе индикатора ZigZag. Конечно, есть и другие параметры и настройки, но я не хочу о них говорить. Если советник выступит удачно, возможно, мне удастся продать его. Кто знает.

И конечно же, он не занимается пустыми предсказаниями, а просто пытается угадать текущий тренд и использовать его для получения прибыли.

А на каком таймфрейме он работает и какие использует для расчетов?

Эксперт использует только 15-минутный таймфрейм для расчетов. Он не использует никакие индикаторы, кроме ZigZag. Думаю, 15-минутный чарт плюс ZigZag - довольно простое сочетание.

Так как советник использует информацию о тренде, лучшие показатели он имеет при четко определяемом тренде. К сожалению, он не может торговать во флэте, потому что индикатор ZigZag во флэте генерирует сигналы слишком близко друг к другу, из-за чего появляется много ложных сигналов. Вообще флэт - наиболее вероятная причина убыточных сделок. Мне удалось отфильтровать многие из них, но я так и не нашел приемлемого способа работы во флэтах.

Что означают комментарии в ордерах "321". Они как-то связаны с распространенной системой на паттернах "123"?

Вовсе нет. Просто так советник обозначает ордера, которые он выставил для работы с информацией и предотвращения ошибок. Вообще, число выбрано случайно.

Почему количество ордеров в одну сторону отличается от количества ордеров в другую сторону? И объемы тоже? Связано это как-то с вероятностью движения цены в ту или иную сторону?

Извините, но я не хотел бы это объяснять. Хотя, конечно, это очевидно - я использую разные стратегии на основе направления тренда. Мне показалось так удачнее, чем использовать одну и ту же стратегию для обоих направлений.

А вы довольны своим советником? Он ведет себя именно так, как вы запланировали?

Первые две убыточные сделки были неизбежны. По поводу третьей я не уверен, надо будет проверить. Кроме того, советник не всегда ведет себя так, как мне хотелось бы. Скорее всего, это из-за того, что мне не хватило времени на устранение ошибок с MQL5. Вообще, время покажет, доволен ли я советником.

Тем не менее, советник показывает неплохие результаты. Вы ожидали такого поведения? Что вы испытали, когда он оказался на вершине турнирной таблицы?

Когда это случилось, я был счастлив и горд за него. Но я не ожидал, что за этим последуют три убытка подряд. Надеюсь, по итогам удастся остаться на первой десятке - это было бы потрясающе!

Ваш советник называется The_Wild_13. С чем связано такое имя?

У меня были некоторые проблемы с подготовкой советника к Чемпионату - в автоматическом тестировании снова и снова выявлялись ошибки. А версия, которая все-таки была принята, была тринадцатой. И я просто вспомнил детскую историю, которая мне нравилась (Jim Knopf) и назвал так свой советник. Никакого другого смысла в этом нет.

У вашего советника был спокойный характер, он медленно, но верно шел вверх, а сейчас он начал показывать свой "нрав". Когда мы начали готовиться у интервью, он был на 43 месте, за время разговора поднялся на 17 строчку таблицы. Советник отражает ваш характер?

Ну в моем случае, пожалуй, так оно и есть: довольно ровный характер, но с потаенными глубинами. Хотя я не думаю, что советник зависит от характера своего разработчика. Для победы нужен рисковый советник, для реальных заработков - более стабильный. Так что характер продиктован скорее обстоятельствами.

Вы сказали, что доработали советник, который торгует на реальном счете. А ручную торговлю пробовали когда-нибудь? Что, по-вашему, лучше - автоматическая торговля или ручная?

Я попробовал ручную торговлю на тестовом счете без реальных денег. Получалось не очень хорошо, потому что я очень эмоционален и, кроме того, не могу смотреть на чарты 24 часа в сутки. На мой взгляд, автоматическая торговля лучше, потому что компьютерные программы принимают только рациональные решения и никогда не предают свою стратегию из-за страха или жадности. У некоторых людей, несомненно, есть необходимые знания и способности для ручной торговли, но я не один из них. Кроме того, когда у вас есть хорошая программа для автоматической торговли, вам больше не нужно тратить на это время, потому что программа сама следит за графиками, а вам нужно просто оптимизировать ее время от времени.

У вас есть опыт программирования, и вы можете сравнить разные языки. По вашему мнению, средства языка MQL5 являются достаточными для реализации торговых стратегий? Он удобнее, чем MQL4?

Так как я начал программировать на MQL4 год назад, а на MQL5 три месяца назад, я не думаю, что я могу судить об этом. MQL5 показался мне сложнее, чем MQL4, потому что в нем нужно определять классы для многих вещей, которые в MQL4 делаются с помощью простой команды. С другой стороны, я слышал много хорошего о MQL5. Мой опыт показывает, что линейный язык программирования, такой как MQL4, больше подходит для программ, которые следуют довольно простой каскадной модели, которая больше подходит для большинства хороших советников. Но если стратегия более сложная, то, конечно, ее удобнее реализовать на объектно-ориентированном языке, таком как MQL5. Таким образом, оба языка имеют свои плюсы и минусы, и я не хочу выбирать между ними. Хотя в ближайшем будущем я буду использовать MQL4, просто потому что я лучше его знаю.

Вы говорите "довольно простой каскадной модели". То есть, прибыльный советник не обязательно должен быть сложным? Именно поэтому вы используете только один индикатор и одну пару EURUSD?

Да. Как инженер, я знаю, что самые простые решения зачастую оказываются наиболее эффективными.

В рамках более сложных моделей я также экспериментирую с генетическими алгоритмами и анализом. Но я все же думаю, что простой советник может быть так же хорош, как векторная машина.

Ваш советник сейчас зарабатывает деньги на реальном счете. Как вы считаете, может форекс стать основным источником доходов? Или же торговля может быть только дополнительным заработком?

Иногда, наблюдая за поведением советника в тестере, я начинаю подсчитывать, что через 5 лет я стану миллионером, если он будет приносить 20% прибыли в месяц. И конечно же, я мечтаю о том, что буду делать, когда разбогатею. Но за исключением этих мечтаний, я стараюсь не полагаться на эти деньги. Я никогда не вкладывал больше денег, чем могу позволить себе потерять. И все равно знаю, что это очень рискованное занятие. Конечно же, было бы замечательно, если бы я смог зарабатывать на жизнь трейдингом - тогда бы я делал все что хочу.

И какая же ваша самая заветная мечта?

Здорово было бы жить в замке с подземным убежищем, где куча всяких высокотехнологичных машин - совсем как супергерой :) Но что бы я действительно хотел делать, если бы у меня было много денег, так это проводить исследования по биотехнологии и мехатронике, не заботясь о том, прибыльно это или нет. Это то, чем я хочу заниматься.

Достойная мечта. Пусть она сбудется. Много посетителей сайта болеют за ваш советник. Что вы можете сказать им и всем участникам Чемпионата?

Всем кто за меня болеет, я хочу сказать спасибо за их внимание. Пока я не вижу, чтобы кто-то из участников представил идеальную разработку, поэтому всем нам нужна удача. Так что удачи хочу пожелать всем участникам.

Спасибо, Тим. Успешной торговли вам.